Double-Turn-Tracking-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Doppelte Wende-Tracking-Strategien ermöglichen die Erzeugung von Handelssignalen, indem sie die doppelten Wendepunkte der Preise verfolgen. Wenn die Preise neue Höhen bilden, geht die Strategie in eine leere Position; wenn die Preise neue Tiefen bilden, geht die Strategie in eine Mehrposition. Diese Echtzeit-Tracking von Preiswendepunkten kann die Umkehrung des Marktmomentums rechtzeitig erfassen.
Strategieprinzip
Die Doppel-Wechsel-Tracking-Strategie verwendet zwei Formen der Beurteilung, um ein Handelssignal zu erzeugen, einschließlich der Hochkauf-Wechsel-Form (HHS) und der Niedrigverkauf-Wechsel-Form (LLB). Die Formel lautet wie folgt:
- HHS-Form: geschlossen[0] < close[1] und high[0] > high[1]
- LLB-Form: close[0] > close[1] und low[0] < low[1]
Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, werden die Bar-Index und der Preis für HHS und LLB erstellt. Danach überwacht die Strategie in Echtzeit, ob der Preis den Rekordumkehrpreis durchbricht. Wenn der Preis den HHS-Umkehrhochpunkt überschreitet, was bedeutet, dass das Preismodell in einen Abwärtstrend umgekehrt ist, wird die Strategie eine leere Position eröffnet.
Die Strategie zeigt auch die HHS, LLB-Form und die Preisdurchbrüche visuell an, indem sie Markierungen und Farbtöne zeichnet. Dies ist sehr hilfreich, um die Marktstrukturen visuell zu beurteilen und die Strategie zu überprüfen. Insgesamt kann die Dual-Turn-Tracking-Strategie den Handel durch dynamische Verfolgung von Preiswendepunkten ermöglichen, um die Chance auf eine Preiswende effektiv zu erfassen.
Analyse der Stärken
Die Doppel-Wechsel-Tracking-Strategie hat folgende Vorteile:
Die Strategie reagiert schneller als andere Strategien, die Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages verfolgen.
Die Verwendung von Preise selbst Umkehrmerkmale zu erzeugen Handelssignale, ohne zu viele Parameter zu optimieren Anpassung benötigen, die Einführung einfach und direkt.
Zeichnen Sie Formmarkierungen und Durchbruchmarkierungen, um die Funktionsweise der Strategie intuitiv zu visualisieren und die Wirksamkeit der Strategie zu überprüfen.
Die Strategie implementiert wenig Code und ist leicht zu verstehen und zu entwickeln. Sie kann als Einstiegsstrategie für quantitative Transaktionen erlernt werden.
Insgesamt ist die Doppel-Wende-Tracking-Strategie relativ einfach, kann aber effektiv Preisschwankungen erfassen und ist als eine der Schnell-Tracking-Strategie wert.
Risikoanalyse
Die doppelte Umschalt-Tracking-Strategie birgt auch Risiken, die sich in folgenden Bereichen widerspiegeln:
Bei einer Preisumkehr sind Einzelinformationen von großer Bedeutung, was zu einer möglichen Fehlentscheidung führen kann. Es kann eingerichtet werden, um die Wahrscheinlichkeit einer Fehlentscheidung zu verringern, indem die Tiefstwerte nach dem Preisbruch effektiv verfolgt werden.
Ohne Berücksichtigung der großen Preisentwicklung kann ein falsches Leerpositionssignal während der Hauptreise erzeugt werden. Ein Trendfilter kann eingesetzt werden, um dieses Risiko zu vermeiden.
Es gibt keine Stop-Loss-Mechanismen, um Einzelschäden zu kontrollieren. Es ist notwendig, eine vernünftige Stop-Loss-Strategie in der Realität einzurichten, um Einzelschäden in den erträglichen Bereich zu halten.
Es gibt eine Optimierungsfehler bei den Rückmeldungen, die möglicherweise schlechter als die Rückmeldungen auf dem Disco funktionieren.
Insgesamt ist die Strategie als schnelle Verfolgung der Umkehr-Klasse-Strategie, um einfach zu realisieren, aber es gibt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit des Risikos der Fehlinterpretation. Durch das Hinzufügen von Modulen wie Trendfilter, Stop-Loss-Strategie kann das Risiko effektiv reduziert werden, so dass es eine stabile und zuverlässige Real-Stock-Strategie.
Optimierungsrichtung
Um die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen zu verringern und die Stabilität zu verbessern, kann diese Strategie optimiert werden:
Der Einstieg des Preises wird als ein effektiver Durchbruch beurteilt, wenn der Preis nach einem gewissen Prozentsatz unter dem Wendepunkt fällt.
Trendbeurteilungsmodule auf großer Ebene hinzugefügt, um Fehlspannungen während der Hauptreife zu vermeiden. Trends können mit Indikatoren wie dem Index Moving Average beurteilt werden.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, wie Tracking-Stops, Split-Stops und andere, um Einzelschäden innerhalb bestimmter Grenzen zu halten.
Optimierte Positionsalgorithmen, die die Positionsgröße an die Marktfluktuation anpassen und die einzelnen Positionen bei hoher Volatilität reduzieren können.
Testen Sie die Festplattendaten über längere Zeiträume, bewerten Sie die Parameterstabilität und optimieren Sie sie mehrmals iterativ.
Durch optimierte Anpassungen in den oben genannten Richtungen kann die reale Performance und Stabilität der Strategie erheblich verbessert werden.
Zusammenfassen
Die Doppel-Umkehr-Tracking-Strategie erfasst Umkehrmöglichkeiten durch die Überwachung von Preis-Umkehrpunkten in Echtzeit. Sie ist einfach zu beurteilen, direkt umzusetzen und kann schnell Positionen für einen Umkehrtrend eröffnen. Die Strategie besteht jedoch auch in der Gefahr, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für Fehleinschätzungen zu haben.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)
HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]
var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0
if (HHS)
trade_long := false
text_status := "Trade in Short"
index_hhs := bar_index
price_hhs := high
if (LLB)
trade_long := true
text_status := "Trade in Long"
index_llb := bar_index
price_llb := low
plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)
// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])
//Calculates how far the signal is painted to right.
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)
// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])
breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)
bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")
long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs
strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)