Die Strategie zur Umkehrung der "Bearish Engulfing"-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-04 17:35:18
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Übersicht

Dies ist eine Strategie, bei der das bärische Schluckmuster in Kerzenhölzern verwendet wird, um Marktumkehrsignale für den Shorting zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, das bärische Schluckmuster im Candlestick-Chart zu identifizieren. Das bärische Schluckmuster bezieht sich auf eine Abwärts-Candlestick, die den tatsächlichen Körper der vorherigen Aufwärts-Candlestick nach einem Aufwärtstrend vollständig verschlingt. Gemäß der Theorie der technischen Analyse bedeutet dieses Muster normalerweise, dass der aktuelle Aufwärtstrend bald umgekehrt wird.

Daher ist die spezifische Handelslogik dieser Strategie folgende:

Wenn das bearish-engulfing-Muster erkannt wird (vorheriger Kerzenhalter ist eine aufwärts gerichtete Kerze mit einer befriedigenden Größe des realen Körpers, der aktuelle Kerzenhalter geht nach unten und sein realer Körper verschlingt vollständig die vorherigen), gehen Sie kurz.
Wenn der Verlust die festgelegte Stop-Loss-Level übersteigt, schließt die Position.
Wenn der Gewinn die festgelegte Gewinnspanne übersteigt, wird die Position geschlossen.

Auf diese Weise kann die Gelegenheit zur Umkehrung nach dem Auftreten des Signals für eine Besichtigung durch den Abwärtstrend genutzt werden.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie die Umkehr des Marktes relativ frühzeitig auf der Grundlage des Bären-Schwelgungsmusters bestimmen kann, was ein ziemlich effektives Umkehrsignal mit hoher Erfolgsrate ist.

Darüber hinaus tragen die Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen dazu bei, das Risiko zu kontrollieren und den Gewinn zu sichern, wodurch übermäßige Verluste wirksam verhindert werden.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass das Signal für eine rückläufige Umkehrung nicht immer zuverlässig ist. Obwohl es in den meisten Fällen korrekt ist, kann es manchmal zu Fehleinschätzungen kommen.

Außerdem fehlt es bei der Verwendung festgelegter Stop-Loss- und Take-Profit-Levels an Flexibilität und kann dazu führen, dass man bei starken Marktschwankungen in größeren Gewinnen gefangen bleibt oder einen größeren Gewinn verpasst.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Nur die Ausführung einer Strategie während aktiver Sitzungen kann die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen verringern.
Verwenden Sie Kennzahlen wie Handelsvolumen oder durchschnittlichen wahren Bereich, um die Zuverlässigkeit des Signals zu bestimmen.
Einführung dynamischer Stop-Loss- und Take-Profits und Verwendung von Volatilitätsindikatoren zur flexibleren Festlegung der Niveaus.
Hinzufügen von Beurteilungen über die allgemeine Marktentwicklung, um unnötige Verluste während der Marktkonsolidierung zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Strategie ist einfach und leicht zu verfolgen mit einer relativ hohen Erfolgsrate. Es bestehen jedoch immer noch gewisse Fehlerrisiken. Weitere Optimierungen können durchgeführt werden, um die Strategieleistung zu verbessern und Risiken zu reduzieren.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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