Bear Turn Magic Candle Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Strategie, die auf der Basis von Bärenbewegungen in der K-Linie auf die Marktausweichung hinweist. Beim Auftreten von Bärenbewegungen wird aufgegeben und nach Gewinn abgeschlossen.
Strategieprinzip
Die Kernentscheidungslogik der Strategie besteht darin, zu erkennen, ob eine Bärenwende in der K-Linie stattfindet. Eine Bärenwende ist eine Aufwärts-K-Linie, gefolgt von einer Schlange, bei der der Schlusskurs niedriger als der Schlusskurs des Vortages ist, und die Einheiten dieser Schlange umgeben die Einheiten der Sonneneinstellung des Vortages.
Daher lautet die spezifische Transaktionslogik der Strategie:
- Beobachten Sie, wenn ein Bärenwechsel auftritt ((Anfangs war es ein Sonnenlicht und die Entität erfüllte die Größenanforderungen, der aktuelle Tag ist ein Sonnenlicht und die Entität umschließt vollständig die Sonnenlicht-Entität des Vortages), machen Sie einen Hohlkopf-Eintritt
- Verlust über den eingestellten Stop-Loss-Punkt, dann wird der Stop-Loss ausgeschaltet
- Wenn der Gewinn über dem gesetzten Stop-Loss-Punkt liegt, wird der Stop-Loss aus der Position ausgeschieden.
Auf diese Weise kann ein Preiswechsel bei einem beurseligen Signal erfasst werden.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Umkehrung des Markttrends früher erkannt werden kann. Sie verwendet die relativ effektive Umkehrsignale der Bärenwende, die eine hohe Erfolgsrate aufweist. Die Strategie ist einfach, klar und leicht zu verstehen und leicht umzusetzen.
Darüber hinaus bietet die Strategie einen Stop-Loss-Stopp-Mechanismus, um Risiken zu kontrollieren und Gewinne zu sichern, was zu einer Überschreitung der Verluste führen kann.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Umkehrsignale der Bärenbewegung nicht immer zuverlässig sind. Obwohl sie in den meisten Fällen korrekt sind, kann es zu Fehleinschätzungen kommen. Dies führt dazu, dass Verluste im tatsächlichen Handel nicht vollständig vermieden werden können.
Darüber hinaus ist das Setzen eines festen Stop-Loss-Stopp-Punktes ein wenig blind und nicht flexibel genug. Es kann bei starken Schwankungen des Marktes eingeschlossen werden, was zu Verlusten oder Verlusten führt.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann durch folgende Aspekte weiter optimiert werden:
- Erhöhung der Auswahl der Handelszeiten. Strategie, die nur in den Zeiten des aktiven Handels funktioniert, reduziert die Wahrscheinlichkeit von Fehleinschätzungen
- Erhöhung der Beurteilung der Durchbruchstärke. Die Zuverlässigkeit des Bärenwechselsignals wird in Kombination mit dem Handelsvolumen oder der durchschnittlichen tatsächlichen Breite ermittelt
- Ein dynamischer Stop-Loss-Stopp mit flexibler Einstellung des Stop-Loss-Stopps in Kombination mit der Schwankungsrate
- Mehr Bewusstsein für die Gesamtmarkttrends, um unnötige Verluste bei der Bilanzierung zu vermeiden
Zusammenfassen
Die Bears-Turn-Magic-Roll-Back-Turn-Strategie beurteilt den Zeitpunkt der Marktausweichung durch die Identifizierung von Bears-Turn-Formen. Die Strategie ist klar, einfach zu bedienen und hat eine hohe Erfolgsrate. Es besteht jedoch auch ein gewisses Risiko für Fehlinterpretationen.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))