Quantitative Handelsstrategie „Golden Cross“ und „Death Cross“

Überblick

Die Strategie ermöglicht den quantitativen Handel von Goldfork-Kauf und -Verkauf durch die Berechnung der Kreuzung des 30-Tage-Simplen Moving Averages (MA30) und des 200-Tage-Simplen Moving Averages (MA200) des XAUUSD (Gold). Die Strategie setzt gleichzeitig einen Stop-Loss- und einen Stop-Stop-Preis, der automatisch die Position auslöst.

Strategieprinzip

Die Kernindikatoren der Strategie sind die MA30 und MA200. Wenn die MA30 die MA200 durchdringt, erzeugt dies ein Kaufsignal; wenn die MA30 die MA200 durchdringt, erzeugt dies ein Verkaufssignal. Diese Kreuzung wird als Goldfork- und Sterbefork genannt.

Konkret berechnet die Strategie die MA30 und MA200 mit der ta-Lagerie. Dann wird ihre Kreuzung durch die Funktionen ta.crossover und ta.crossunder beurteilt. Bei einer Aufwärtskreuzung (Goldkreuze) wird der LongCondition-Wert auf true gesetzt, um eine Kauf-Operation durchzuführen.

Bei der Ausführung der Transaktionen wurden die Kauf- und Verkaufsaufträge mit einem Stop-Loss- und Stop-Stop-Preis von 40.000 Punkten festgelegt. Dies entspricht einer Preisänderung von 4.000 Punkten in XAUUSD. Die Orders werden automatisch platziert, wenn der Preis einen Stop-Loss oder einen Stop auslöst.

Darüber hinaus hat die Strategie auch eine Absicherungsmechanismus eingerichtet. Wenn der aktuelle Halter mehrere Positionen hält, wird der Nachfolge-Dead-Fork-Signal, wird direkt Plating-Signal umgestellt; Wenn der aktuelle Halter leere Positionen hält, wird der Nachfolge-Gold-Fork-Signal, wird auch direkt Plating-Signal umgestellt. Dies kann verhindern, dass bei einer Trendwende erhebliche Verluste zu erleiden.

Strategische Vorteile

Dies ist eine sehr einfache und intuitive Trend-Tracking-Strategie, die folgende Vorteile hat:

1. Die Regeln sind klar und einfach umzusetzen.
2. Es ist für mehrere Zeiträume geeignet, sowohl für Tages- als auch für Langstreckenbetrieb.
3. Der Markt ist zyklisch und es ist möglich, eine Trendwende zu erfassen.
4. Ein Stop-Loss-Stoppschalter mit automatischem Ausstiegsmechanismus zur Kontrolle von Einzelschäden.
5. Es ist wichtig, dass sich der Trend nicht umkehren lässt.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Der MA-Indikator ist nachlässig und verpasst möglicherweise die beste Einstiegsmomente für eine kurzfristige Trendwende.
2. Der Stop-Loss-Preis ist unvernünftig festgelegt und kann zu früh zum Stop-Loss führen.
3. Die Umkehrsignale stören zu viel und erhöhen die Anzahl der unnötigen Transaktionen.
4. Die Strategie beinhaltet außerdem eine gewisse Auflage für den Umfang der Transaktionsmittel, die für den Rückzug bereitgestellt werden.

Um diese Risiken zu kontrollieren, können die Parameter optimiert werden, die Stop-Loss-Grenze angepasst wird, umkehrende Signale gefiltert werden usw.

Strategieoptimierung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der MA-Parameter durch EMAs oder gewichtete Moving Averages.
2. Zusätzliche Filter für andere Indikatoren wie Handelsvolumen, Schwingungsindikatoren usw.
3. Die Deckung kann nur bei einem signifikanten Signal eingeschaltet werden.
4. Es ist möglich, die Größe der Positionen zu verwalten und die Effizienz der Kapitalnutzung zu optimieren.
5. Eine dynamische Optimierung der Stop-Loss-Einstellung kann mit einem Machine-Learning-Algorithmus kombiniert werden.

Durch die Anpassung der Parameter, die Hinzufügung von Filtern und die Verwaltung der Positionen kann die Strategie-Stabilität weiter verbessert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine einfache und praktische Moving Average Crossover-Strategie. Sie funktioniert im Einklang mit dem Marktzyklus und steuert das Risiko durch die Einrichtung von automatischen Stop-Loss-Limiting-Positionen und Sicherungsmechanismen. Die Strategie ist leicht zu verstehen und zu implementieren und kann für eine Vielzahl von Handelsarten und Zeiträumen verwendet werden.