Gold Cross Dead Cross Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-02 14:46:11
Tags:

Übersicht

Diese Strategie berechnet die 30-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitte (MA30) und 200-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitte (MA200) Crossovers von XAUUSD (Gold) zur Umsetzung von Gold-Cross-Buy und Dead Cross-Sells quantitativen Handel. Die Strategie legt auch Stop-Loss- und Take-Profit-Preise für den automatischen Positionsabschluss fest.

Strategieprinzip

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind MA30 und MA200. Wenn MA30 über MA200 überschreitet, wird ein Kaufsignal generiert. Wenn MA30 unter MA200 überschreitet, wird ein Verkaufssignal generiert. Diese Kreuzungen werden gold crosses und dead crosses genannt.

Speziell verwendet die Strategie die Ta-Bibliothek, um MA30 und MA200 zu berechnen. Die Funktionen ta.crossover und ta.crossunder beurteilen dann, ob sie sich kreuzen. Wenn ein Aufwärts-Crossover (goldes Kreuz) auftritt, wird der LongCondition-Wert auf True für den Kauf gesetzt. Wenn ein Abwärts-Crossover (tötetes Kreuz) auftritt, wird der ShortCondition-Wert auf True für den Verkauf gesetzt.

Für die Auftragsausführung werden Stop-Loss- und Take-Profit-Preise von jeweils 40.000 Punkten für lange und kurze Trades festgelegt. Dies entspricht einer Kursänderung von 4.000 Punkten in XAUUSD. Wenn der Preis den Stop-Loss oder Take-Profit auslöst, werden die Aufträge automatisch geschlossen.

Darüber hinaus wird in der Strategie ein Absicherungsmechanismus etabliert. Wenn die aktuelle Position lang ist, wird ein anschließendes Dead Cross-Signal die Position direkt abflachen und umkehren. Wenn die aktuelle Position kurz ist, wird ein anschließendes Gold Cross-Signal auch direkt abflachen und die Position umkehren. Dies vermeidet große Verluste bei Trendumkehrungen.

Vorteile

Dies ist eine sehr einfache und intuitive Trend-Folge-Strategie, die folgende Vorteile hat:

Klare Regeln, die leicht umzusetzen sind.
Anwendbar auf mehrere Zeitrahmen für den Tages- und den Langzeithandel.
Sie orientiert sich an den Marktzyklen und erfasst Trendumkehrungen.
Setzt den automatischen Ausstiegsmechanismus mit Stop-Loss/Profit ein, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.
Es wird eine Absicherung eingerichtet, um Verluste durch Trendumkehrungen zu vermeiden.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt einige Risiken:

Die MA-Indikatoren liegen zurück und können bei kurzfristigen Trendumkehrungen den besten Einstieg verpassen.
Eine unsachgemäße Stop-Loss-Einstellung kann zu einem vorzeitigen Ausstieg aus den Geschäften führen.
Zu viele umgekehrte Signale erhöhen den unnötigen Handel.
Die Strategie hat Kapitalanforderungen, um Abnahmen standzuhalten.

Diese Risiken können durch Optimierung der Parameter, Anpassung der Stop-Loss-Level, Filterung von Rückwärtssignalen usw. verwaltet werden.

Optimierung

Die Strategie kann auf verschiedene Weise optimiert werden:

Optimieren Sie die MA-Parameter unter Verwendung von EMA oder gewichteten gleitenden Durchschnitten.
Hinzufügen anderer Filter wie Volumen, Volatilitätsindikatoren usw.
Sicherungsmechanismus nur bei signifikanten Signalen aktivieren.
Einrichtung von Positionsgrößen für eine bessere Kapitaleffizienz.
Dynamische Optimierung von Stops/Gewinnen mit Hilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen.

Parameter-Tuning, das Hinzufügen von Filtern, Positionsgrößen usw. können die Strategie-Stabilität weiter verbessern.

Schlussfolgerung

Dies ist eine einfache und praktische gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie. Sie passt sich an die Marktzyklen an, kontrolliert das Risiko durch automatisierte Stop-Loss/Profit-Ausgänge und Absicherungsmechanismen. Sie ist leicht zu verstehen und umzusetzen, sie ist für mehrere Produkte und Zeitrahmen anwendbar. Weitere Optimierungen können das Risiko/Rendite-Profil verbessern.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")

Mehr