Binäre Momentum-Ausbruchs-Umkehrstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Binärdynamik-Breakthrough-Umkehrstrategie ermöglicht die Doppelsignal-Filterung durch die Kombination von Stocks und Bulls, um an den Marktwendepunkten umzukehren und die Überschreitung der Überschreitung der Überschreitung zu verfolgen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus zwei Teilen:
- 123 Umkehrung
Verwenden Sie die Umkehrstrategie von Wolf Jansen in seinem Buch Wie ich Geld in der Dreiecksbewegung auf den Futures-Markt bringe. Wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge höher als der Schlusskurs des Vortages ist und der Slow K-Linie-Stockindex am 9. Tag unter 50 liegt, machen Sie einen Gewinn; wenn der Schlusskurs 2 Tage in Folge niedriger als der Schlusskurs des Vortages ist und der Fast K-Linie-Stockindex am 9. Tag über 50 ist, machen Sie einen Verlust.
- Stierindex
Der Dynamik-Indikator, der von Vadim Gmelfab in seinem Buch Bull Bear Balance Indicator Box entwickelt wurde. Er beurteilt die Überholkraft, indem er die Beziehung zwischen der aktuellen K-Linie und der vorherigen K-Linie berechnet, und gibt ein Signal zum Überholen.
Die Strategie kombiniert die beiden oben genannten Einzelsignalstrategien und sendet ein Handelssignal aus, wenn beide Signale übereinstimmen, um Falschsignale durch doppelte Filterung zu reduzieren.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorteile der Umkehrstrategie und der Tracking-Strategie, um bei einem Umkehrsignal in der Marktzone zu fangen und gleichzeitig falsche Signale durch eine Doppelsignalfilterung zu reduzieren und die Verfolgung von Hoch- und Tiefstpreisen zu vermeiden. Die spezifischen Vorteile sind:
- Mit dem 123-Format kann man die Wendepunkte des Marktes erkennen und überverkaufte oder überkaufte Positionen erkennen.
- Dual-Signal-Filtermechanismus, um falsche Signale aus einem einzigen Indikator zu vermeiden und die Signalqualität zu verbessern.
- Das ist eine sehr interessante Methode, um die Chancen von Trendwechseln zu nutzen.
- Die Optimierung der Parameter ist groß und kann durch Anpassung der Indikatorparameter an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
Risikoanalyse
Diese Strategie birgt Risiken, die sich aus folgenden Quellen ergeben:
- Das Risiko eines Rückschlages. Es ist schwierig, ein Rückschlag zu erkennen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs den ursprünglichen Trend fortsetzt, wenn ein Rückschlag ausgegeben wird.
- Der Verlust von Handelsmöglichkeiten, wenn die doppelten Filtersignale nicht übereinstimmen.
- Die falschen Parameter führen zu einer ungenauen Rückwärtssignalerkennung.
- Diese Strategie ist besser geeignet für mittlere und längere Linien, die nicht sehr gut funktionieren.
Die Maßnahmen sind wie folgt:
- Verluste werden durch eine Stop-Loss-Strategie kontrolliert.
- Optimierung der Parameter, verschiedene Sorten können verschiedene Parameterkombinationen wählen.
- In Kombination mit anderen Indikatoren als Hilfsmittel.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Testen Sie die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Effektivität der Strategie, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Zum Beispiel die Periodiparameter für die Anpassung des Stokes, die Glatterungsparameter für den KDJ-Indikator usw.
- Ein zusätzlicher Stop-Loss-Strategien, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Die Stop-Loss-Sätze können in Kombination mit den ATR-Indikatoren festgelegt werden.
- In Kombination mit anderen Indikatoren wird ein Signal überprüft. Wenn ein Signal von Indikatoren wie MACD, KD oder RSI erzeugt wird, wird ein Handelssignal berücksichtigt.
- Die Optimierung der Parameter mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen ermöglicht eine dynamische Anpassung der Parameter.
Zusammenfassen
Die binäre Dynamik-Breakout-Umkehrstrategie ermöglicht die Doppelsignal-Filterung und Umkehrhandel durch die Kombination von Stock- und Bull-Index. Sie nutzt Marktumkehrchancen und vermeidet den Lärm eines einzigen Signals. Sie ist eine stabile und effektive Quantifizierungsstrategie. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Strategie, Signalprüfung usw. verbessert werden und ist für mehr verschiedene Sorten und Marktumgebungen geeignet.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )