Estrategia de combinación de media móvil de inversión de tendencia doble
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de combinación de medios móviles de inversión de doble tendencia. Combina la estrategia de inversión 123 y la estrategia de promedio de Bill Williams, combinando las señales de ambas estrategias para obtener una señal de negociación más precisa.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
123 estrategia de reversión: hacer más cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior dos días consecutivos y la línea K lenta es inferior a 50 en el día noveno; hacer un descuento cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre del día anterior dos días consecutivos y la línea K rápida es superior a 50 en el día noveno.
Estrategia de promedio de Bill Williams: Calcula el promedio móvil de precio medio de 13, 8 y 5 días, haciendo más cuando el promedio móvil de corto plazo atraviesa el promedio móvil de mediano y largo plazo; haciendo menos cuando el promedio móvil de corto plazo atraviesa el promedio móvil de mediano y largo plazo.
Finalmente, si la dirección de la señal de las dos estrategias coincide, se produce una señal de negociación real; si no coincide, no se negocia.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia, combinada con el doble juicio de tendencias, reduce las señales falsas y mejora la precisión de la señal. Además, la adición de promedios móviles también puede filtrar parte del ruido.
Análisis de riesgos
La estrategia tiene los siguientes riesgos:
- Las señales de doble filtración pueden hacer que se pierda una buena oportunidad de negociación
- La configuración incorrecta de la combinación de promedios móviles puede malinterpretar las tendencias del mercado
- La estrategia de inversión en sí misma conlleva el riesgo de pérdidas
Se puede reducir el riesgo ajustando los parámetros de las medias móviles o optimizando la lógica de entrada y salida.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Prueba combinaciones de promedios móviles de diferentes parámetros para encontrar el mejor parámetro
- Aumentar las estrategias de stop loss para evitar grandes pérdidas
- Indicadores de tráfico combinados para identificar la calidad de la señal
- Optimización automática de parámetros con métodos de aprendizaje automático
Resumir
Esta estrategia integra el juicio de doble tendencia con el indicador de promedio móvil, que puede filtrar eficazmente las señales de ruido y mejorar la precisión de las decisiones comerciales. Sin embargo, también existe cierto riesgo, que requiere la prueba y optimización continua de la lógica de entrada y salida para estabilizar los beneficios en el mercado real.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = 0
pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )