Estrategia de inversión de momentos basada en un modelo multifactorial

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-21 16:26:10
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Resumen general

La estrategia de inversión de momento basada en el modelo multifactor combina el modelo multifactor y la estrategia de inversión de momento para lograr rendimientos más estables y más altos.

Principio de la estrategia

La estrategia consta de dos subestrategias: 123 estrategia de inversión y estrategia de indicadores de confluencia.

La estrategia de reversión 123 genera señales comerciales basadas en si el precio ha subido o bajado continuamente durante 2 días, combinadas con el indicador STOCH para juzgar si el mercado está sobrefriado o sobrecalentado.

La estrategia del indicador de confluencia utiliza la superposición de promedios móviles y osciladores de diferentes ciclos para determinar la dirección y la fuerza de la tendencia. Incluye ponderación lineal, suma senoidal y otros métodos para juzgar de manera integral el impulso largo y corto. El indicador se clasifica y devuelve de 1 a 9 indicando un fuerte impulso alcista y de -1 a -9 indicando un fuerte impulso bajista.

Por último, la estrategia establece posiciones largas o cortas cuando ambas señales son consistentes.

Análisis de ventajas

La estrategia de reversión de momento basada en el modelo de múltiples factores combina factores de reversión y factores de impulso para capturar oportunidades de reversión mientras sigue la tendencia para evitar falsas rupturas, obteniendo así tasas de ganancia más altas.

Como fuente de señal de reversión, la estrategia de reversión 123 puede capturar rendimientos excedentes de las reversiones a corto plazo.
El indicador de confluencia juzga la dirección y la fuerza de la tendencia para evitar el riesgo de pérdida causado por un espacio de inversión demasiado grande.
La combinación de las dos estrategias complementa en cierta medida las fortalezas y debilidades de cada una y mejora la calidad de la señal.
En comparación con un solo modelo, la combinación de múltiples factores puede mejorar la estabilidad de las estrategias.

Análisis de riesgos

Aunque la estrategia de inversión de momento basada en el modelo multifactorial tiene ciertas ventajas, todavía hay algunos riesgos:

El riesgo de pérdida causado por la reversión no completada y los precios volviendo a cambiar.
No se puede determinar la dirección cuando dos señales son inconsistentes.
El modelo es demasiado complejo con demasiados parámetros, lo que es difícil de ajustar y optimizar.
Se ha de controlar simultáneamente varios submodelos, lo que supone una mayor dificultad de funcionamiento y una mayor presión psicológica.

Direcciones de optimización

La estrategia de inversión de momento basada en el modelo multifactorial se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Ajustar los parámetros de la estrategia de inversión 123 para que las señales de inversión sean más precisas y fiables.
Ajustar los parámetros del indicador de confluencia para acercar las tendencias determinadas a las reales.
Introducir algoritmos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente las combinaciones de parámetros.
Añadir un módulo de gestión de posiciones para que el ajuste de posiciones sea más cuantitativo y sistemático.
Agregue el módulo de stop loss para controlar con eficacia la pérdida única preestableciendo el precio de stop loss.

Resumen de las actividades

La estrategia de reversión de momento basada en el modelo de múltiples factores emplea de manera integral factores de reversión y factores de impulso. Sobre la base de garantizar una calidad de señal relativamente alta, obtiene una tasa de ganancia más alta a través de la apilamiento de múltiples factores. La estrategia tiene las dos ventajas de capturar oportunidades de reversión y seguir la tendencia. Es una estrategia cuantitativa eficiente y estable.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand) =>
    pos = 0.0
    Price = close
    STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
    ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
    LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
    HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
    SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
    IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)
    xHavg = sma(Price, Harmonic)
    xSavg = sma(Price, STL)
    xIavg = sma(Price, ITL)
    xLavg = sma(Price, LTL)
    xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
    xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
    xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]
    xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12
    xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)
    xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
    xS2 = sma(Price, STL - 1)
    xI2 = sma(Price, ITL - 1)
    xL2 = sma(Price, LTL - 1)
    DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
    DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
    DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
    DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
    SumDH = Harmonic * DerivH
    SumDS = STL * DerivS
    SumDI = ITL * DerivI
    SumDL = LTL * DerivL
    LengH = Harmonic - 1
    LengS = STL - 1
    LengI = ITL - 1
    LengL = LTL - 1
    N1H = xH2 * LengH
    N1S = xS2 * LengS
    N1I = xI2 * LengI
    N1L = xL2 * LengL
    DRH = SumDH - N1H
    DRS = SumDS - N1S
    DRI = SumDI - N1I
    DRL = SumDL - N1L
    SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
    SumS = xS2 * (STL - 1)
    SumI = xI2 * (ITL - 1)
    SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)
    xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
    xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
    xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
    xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL
    value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
    value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
    value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
    xmom = value9 + value10 + value14
    HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
    HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
    ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
    STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
    IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
    ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)
    xSum = HT + ST + IT
    xErr = HTA + STA + ITA
    Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
    Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
    xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
    xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)
    xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
    xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)
    ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
                  iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
                     iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
                         iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
                          iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
                             iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))

    momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
              iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
               iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
                 iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
                  iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
                   iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                     iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                      iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))
    
    TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
              iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
               iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
                 iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
                   iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                     iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                      iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))
    
    value42 = ErrNum + momNum + TCNum
    Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
                  iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
                   iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
    Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
    Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
    Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
    pos := iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	         iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
    	      iff(Res3 != 0, 2, nz(pos[1], 0))))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Confluence", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posConfluence = Confluence(Harmonic, BuyBand, SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posConfluence == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posConfluence == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Más.