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HA Préjugés de marché

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2022-05-09 14:07:28 Je vous en prie.
Les étiquettes:Le taux d'intérêt

Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté mon premier scénario ici, et j'ai eu beaucoup de réactions.

Donc, j'ai pensé que je devrais partager ce script aussi à tout le monde, et à toute personne qui pourrait le trouver utile.

Voici comment je travaille: le script tente de déterminer la direction globale du marché, en utilisant des bougies Heiken Ashi lisses. Le système de coloration (en utilisant des couleurs vives et sombres) est une tentative de détecter les conditions de marché fortes et faibles. Il y a aussi un oscillateur dans le script, mais pour l'instant il n'est pas tracé. Crédits à @jackvmk, j'ai utilisé une partie de son code de script ouvert dans cet indicateur.

J'ai envisagé d'utiliser la pente du graphique de l'indicateur comme un filtre pour les conditions de marché variables. Le graphique est relativement plat dans les marchés flat. Cependant, je n'ai rien fait à ce sujet encore. Peut-être une autre fois.

Si vous trouvez un moyen de l'utiliser, veuillez le partager avec la communauté dans la section commentaires.

REMARQUE: ce n'est pas un conseil financier, vous devrez faire vos études et trouver un moyen d'appliquer cet indicateur à votre style et à votre stratégie de trading.

Au fait, je vais utiliser le nom CEREBR pour tous les scénarios que je publierai à partir de maintenant.

test de retour

img

/*backtest
start: 2022-04-08 00:00:00
end: 2022-05-07 23:59:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Professeur_X

//@version=5

indicator(title='HA Market Bias', shorttitle='HA Market Bias', overlay=true)

tf(_res, _exp, gaps_on) =>
    gaps_on == 0 ? request.security(syminfo.tickerid, _res, _exp) : gaps_on == true ? request.security(syminfo.tickerid, _res, _exp, barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off) : request.security(syminfo.tickerid, _res, _exp, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)

ha_htf = ''
show_ha = input.bool(true, "Show HA Plot/ Market Bias", group="HA Market Bias")
ha_len = input(100, 'Period', group="HA Market Bias")
ha_len2 = input(100, 'Smoothing', group="HA Market Bias")

// Calculations {
o = ta.ema(open, ha_len)
c = ta.ema(close, ha_len)
h = ta.ema(high, ha_len)
l = ta.ema(low, ha_len)

haclose = tf(ha_htf, (o + h + l + c) / 4, 0)
xhaopen = tf(ha_htf, (o + c) / 2, 0)
haopen = na(xhaopen[1]) ? (o + c) / 2 : (xhaopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))


o2 = tf(ha_htf, ta.ema(haopen, ha_len2), 0)
c2 = tf(ha_htf, ta.ema(haclose, ha_len2), 0)
h2 = tf(ha_htf, ta.ema(hahigh, ha_len2), 0)
l2 = tf(ha_htf, ta.ema(halow, ha_len2), 0)

ha_avg = (h2 + l2) / 2
// }
    
// Oscillator {
osc_len = input.int(7, "Oscillator Period", group="HA Market Bias")

osc_bias = 100 *(c2 - o2)
osc_smooth = ta.ema(osc_bias, osc_len)

sigcolor = 
  (osc_bias > 0) and (osc_bias >= osc_smooth) ? color.new(color.lime, 35) : 
  (osc_bias > 0) and (osc_bias < osc_smooth) ? color.new(color.lime, 75) : 
  (osc_bias < 0) and (osc_bias <= osc_smooth) ? color.new(color.red, 35) : 
  (osc_bias < 0) and (osc_bias > osc_smooth) ? color.new(color.red, 75) :
  na
// }

// Plots {
p_h = plot(h2, "Bias High", display=display.none, editable=false)
p_l = plot(l2, "Bias Low", display=display.none, editable=false)
p_avg = plot(ha_avg, "Bias Avergae", display=display.none, editable=false)



col = o2 > c2 ? color.red : color.lime

if o2 > c2
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if o2 < c2
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)
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