Super stratégie Ichi

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 16h32 et 11h11
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Résumé

La stratégie Super Ichi est une stratégie de trading de tendance qui prend des décisions de trading basées sur l'indicateur Super Ichi.

La stratégie Super Ichi est principalement adaptée au trading de tendances à moyen et long terme et vise à tirer profit des tendances majeures.

La logique de la stratégie

La stratégie Super Ichi évalue principalement les éléments suivants pour déterminer la direction des transactions:

La relation entre Tenkan et Kijun: haussière quand Tenkan est au sommet, baissière quand elle est en dessous
Couleur des nuages: haussière quand le nuage est vert, baissière quand il est rouge
Réduction des prix: nécessite un retrait des lignes avant l'entrée

Plus précisément, les signaux de négociation sont:

Le signal est long:

Tenkan au-dessus de Kijun
Le prix est supérieur à celui de Tenkan et Kijun.
Tenkan et Kijun au-dessus des nuages
Le prix baisse en dessous de Tenkan et Kijun.

Signal court:

Tenkan sous Kijun
Prix inférieur à Tenkan et Kijun
Tenkan et Kijun sous les nuages
Le prix baisse au-dessus de Tenkan et Kijun.

Lorsque le signal long/short est déclenché, une position est ouverte en fonction de la position actuelle.

Analyse des avantages

La stratégie Super Ichi présente les avantages suivants:

Utilise la combinaison Ichimoku pour déterminer les tendances avec précision
Tenkan/Kijun montre des tendances à court terme, Cloud montre des tendances à long terme
L'obligation de rétractation évite les fausses ruptures
La gestion des risques utilise les hauts et bas de swing récents pour le stop loss afin de limiter les pertes
Ratio risque-rendement raisonnable pour les gains stables
Applicable à différents délais pour le trading de tendance à moyen et long terme
Une logique claire et un grand espace d'optimisation
Performe bien dans diverses conditions de marché

Analyse des risques

La stratégie Super Ichi comporte également les risques suivants:

Le risque d'arrêt des pertes peut être déclenché fréquemment sur les marchés de variation, ce qui a une incidence sur la rentabilité
L'absence d'inversion rapide des positions lorsque la tendance change rapidement pourrait entraîner des pertes
Les ratios risque/rendement par défaut peuvent ne pas convenir à tous les instruments, un ajustement est nécessaire
Potentiel de hausse limité lorsque la rupture de Cloud a un suivi limité
Les paramètres des indicateurs nécessitent des essais approfondis et une optimisation pour les instruments actifs

Les risques peuvent être réduits par:

Optimisation des paramètres pour différents délais et instruments
Ajout de filtres pour éviter de fausses entrées de rupture lors de la variation du marché
Utilisation d'un stop loss dynamique pour réduire l'arrêt
Tester différents paramètres du ratio risque-rendement
Confirmation de la force du signal à l'aide de schémas graphiques, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie Super Ichi peut être optimisée dans les aspects suivants:

Optimiser les paramètres Tenkan/Kijun pour mieux s'adapter à l'instrument négocié
Optimiser les paramètres Cloud pour une meilleure évaluation des tendances à long terme
Améliorer l'algorithme de stop loss, par exemple les stops basés sur ATR ou trailing
Ajouter des filtres à l'aide d'autres indicateurs pour réduire les entrées fausses
Coefficients risque-rendement à affiner pour différents instruments et périodes
Utiliser le dimensionnement des positions en martingale pour tenir compte de la volatilité variable du marché
Utiliser l'apprentissage automatique pour optimiser les paramètres et la robustesse
Définir des paramètres distincts pour les sessions de jour et de nuit

Résumé

La stratégie Super Ichi est bien adaptée pour le trading de tendance à moyen et long terme. Elle excelle dans la détermination de la direction de la tendance à l'aide d'Ichimoku, tandis que l'exigence de rétractation évite de fausses entrées.

/*backtest
start: 2022-11-05 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// Strategy based on the the SuperIchi indicator.
//
// Strategy was designed for the purpose of back testing. 
// See strategy documentation for info on trade entry logic.
// 
// Credits:
//  - SuperIchi [LUX]: LuxAlgo (https://www.tradingview.com/script/vDGd9X9y-SuperIchi-LUX/)

//@version=5
strategy("SuperIchi Strategy", overlay=true, initial_capital=1000, currency=currency.NONE, max_labels_count=500, default_qty_type=strategy.cash, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// =============================================================================
// STRATEGY INPUT SETTINGS
// =============================================================================

// ---------------
// Risk Management
// ---------------
swingLength = input.int(15, "Swing High/Low Lookback Length", group='Strategy: Risk Management', tooltip='Stop Loss is calculated by the swing high or low over the previous X candles')
accountRiskPercent = input.float(2, "Account percent loss per trade", step=0.1, group='Strategy: Risk Management', tooltip='Each trade will risk X% of the account balance')
profitFactor = input.float(2, "Profit Factor (R:R Ratio)", step = 0.1, group='Strategy: Risk Management')
useAtrOverride = input.bool(true, "Use Swing High/Low ATR Override", group='Strategy: Risk Management', tooltip='In some cases price may not have a large enough (if any) swing withing previous X candles. Turn this on to use an ATR value when swing high/low is lower than the given ATR value')
atrMultiplier = input.int(1, "Swing High/Low ATR Override Multiplier", group='Strategy: Risk Management')
atrLength = input.int(14, "Swing High/Low ATR Override Length", group='Strategy: Risk Management')

// -----------------
// Strategy Settings
// -----------------
pullbackLength = input.int(5, "Pullback Lookback Length", group='Strategy: Settings', tooltip='Number of candles to consider for a pullback into the moving averages (prerequisite for trade entry)')

// ----------
// Date Range
// ----------
start_year = input.int(title='Start Date', defval=2022, minval=2010, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='1')
start_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
start_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='1', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
end_year = input.int(title='End Date', defval=2023, minval=1800, maxval=3000, group='Strategy: Date Range', inline='2')
end_month = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
end_date = input.int(title='', defval=1, group='Strategy: Date Range', inline='2', options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
in_date_range = time >= timestamp(syminfo.timezone, start_year, start_month, start_date, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, end_year, end_month, end_date, 0, 0)

// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================

// ---------------
// SuperIchi [LUX]
// ---------------
tenkan_len  = input(9,'Tenkan          ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
tenkan_mult = input(2.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')

kijun_len   = input(26,'Kijun             ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
kijun_mult  = input(4.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')

spanB_len   = input(52,'Senkou Span B ',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
spanB_mult  = input(6.,'',inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')

offset      = input(26,'Displacement', inline='SuperIchi', group='Indicator: SuperIchi Settings')
//------------------------------------------------------------------------------
avg(src,length,mult)=>
    atr = ta.atr(length)*mult
    up = hl2 + atr
    dn = hl2 - atr
    upper = 0.,lower = 0.
    upper := src[1] < upper[1] ? math.min(up,upper[1]) : up
    lower := src[1] > lower[1] ? math.max(dn,lower[1]) : dn
    
    os = 0,max = 0.,min = 0.
    os := src > upper ? 1 : src < lower ? 0 : os[1]
    spt = os == 1 ? lower : upper
    max := ta.cross(src,spt) ? math.max(src,max[1]) : os == 1 ? math.max(src,max[1]) : spt
    min := ta.cross(src,spt) ? math.min(src,min[1]) : os == 0 ? math.min(src,min[1]) : spt
    math.avg(max,min)
//------------------------------------------------------------------------------
tenkan = avg(close,tenkan_len,tenkan_mult)
kijun = avg(close,kijun_len,kijun_mult)

senkouA = math.avg(kijun,tenkan)
senkouB = avg(close,spanB_len,spanB_mult)
//------------------------------------------------------------------------------
tenkan_css = #2157f3 //blue
kijun_css = #ff5d00 //red

cloud_a = color.new(color.teal,80)
cloud_b = color.new(color.red,80)

chikou_css = #7b1fa2

plot(tenkan,'Tenkan-Sen',tenkan_css)
plot(kijun,'Kijun-Sen',kijun_css)

plot(ta.crossover(tenkan,kijun) ? kijun : na,'Crossover',#2157f3,3,plot.style_circles)
plot(ta.crossunder(tenkan,kijun) ? kijun : na,'Crossunder',#ff5d00,3,plot.style_circles)

A = plot(senkouA,'Senkou Span A',na,offset=offset-1)
B = plot(senkouB,'Senkou Span B',na,offset=offset-1)
fill(A,B,senkouA > senkouB ? cloud_a : cloud_b)

plot(close,'Chikou',chikou_css,offset=-offset+1,display=display.none)


// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================
plotchar(kijun, "kijun", "", location = location.top)
plotchar(senkouA[offset-1], "senkouA", "", location = location.top)


plotchar(tenkan > kijun, "line above", "", location = location.top)
plotchar(close > tenkan, "price above", "", location = location.top)
plotchar(kijun > senkouA[offset-1], "above cloud", "", location = location.top)
// blue line above red line + price above both lines + both lines above cloud
longSen = tenkan > kijun and close > tenkan and kijun > senkouA[offset-1]
// red line below blue line + price below both lines + both lines below cloud
shortSen = tenkan < kijun and close < tenkan and kijun < senkouA[offset-1]

plotchar(longSen, "longSen", "", location = location.top)
plotchar(shortSen, "shortSen", "", location = location.top)

// Cloud is green
longSenkou = senkouA[offset-1] > senkouB[offset-1]
// Cloud is red
shortSenkou = senkouA[offset-1] < senkouB[offset-1]

// price must have pulled back below sen lines before entry
barsSinceLongPullback = ta.barssince(close < kijun and close < tenkan)
longPullback = barsSinceLongPullback <= pullbackLength
// price must have pulled back above sen lines before entry
barsSinceShortPullback = ta.barssince(close > kijun and close > tenkan)
shortPullback = barsSinceShortPullback <= pullbackLength

// plotchar(lowestClose, "lowestClose", "", location = location.top)
// plotchar(highestClose, "highestClose", "", location = location.top)

inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0

longCondition = longSen and longSenkou and longPullback and in_date_range
shortCondition = shortSen and shortSenkou and shortPullback and in_date_range

swingLow = ta.lowest(source=low, length=swingLength)
swingHigh = ta.highest(source=high, length=swingLength)

atr = useAtrOverride ? ta.atr(atrLength) * atrMultiplier : 0
longSl = math.min(close - atr, swingLow)
shortSl = math.max(close + atr, swingHigh)

longStopPercent = math.abs((1 - (longSl / close)) * 100)
shortStopPercent = math.abs((1 - (shortSl / close)) * 100)

longTpPercent = longStopPercent * profitFactor
shortTpPercent = shortStopPercent * profitFactor
longTp = close + (close * (longTpPercent / 100))
shortTp = close - (close * (shortTpPercent / 100))

// Position sizing (default risk 2% per trade)
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
longQty = math.abs(riskAmt / longStopPercent * 100) / close
shortQty = math.abs(riskAmt / shortStopPercent * 100) / close

if (longCondition and not inLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longQty)
    strategy.exit("Long  SL/TP", from_entry="Long", stop=longSl, limit=longTp, alert_message='Long SL Hit')
    buyLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.green, style=label.style_label_up)
    label.set_y(id=buyLabel, y=low)
    label.set_tooltip(id=buyLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + "\nQty: " + str.tostring(longQty) + "\nSwing low: " + str.tostring(swingLow) + "\nStop Percent: " + str.tostring(longStopPercent) + "\nTP Percent: " + str.tostring(longTpPercent))

if (shortCondition and not inShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortQty)
    strategy.exit("Short  SL/TP", from_entry="Short", stop=shortSl, limit=shortTp, alert_message='Short SL Hit')
    sellLabel = label.new(x=bar_index, y=high[1], color=color.red, style=label.style_label_up)
    label.set_y(id=sellLabel, y=low)
    label.set_tooltip(id=sellLabel, tooltip="Risk Amt: " + str.tostring(riskAmt) + "\nQty: " + str.tostring(shortQty) + "\nSwing high: " + str.tostring(swingHigh) + "\nStop Percent: " + str.tostring(shortStopPercent) + "\nTP Percent: " + str.tostring(shortTpPercent))

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