Stratégie de renvoi de Kijun

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-06 16:46:45 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie Kijun Loopback utilise la ligne Kijun-sen de l'indicateur Ichimoku Cloud pour déterminer les positions longues et courtes basées sur le croisement des prix de la ligne Kijun-sen.

La logique de la stratégie

La stratégie Kijun Loopback utilise la ligne Kijun-sen du Nuage Ichimoku comme ligne de base pour les décisions. Le Kijun-sen est une ligne moyenne calculée à partir des prix les plus élevés et les plus bas au cours d'une période donnée. Lorsque le prix dépasse la ligne Kijun-sen, une position longue est ouverte. Lorsque le prix dépasse la ligne Kijun-sen, une position courte est ouverte.

Plus précisément, la stratégie détermine les boucles de Kijun-sen en utilisant les conditions de base longue et de base courte. La condition de base longue est ouverte < Kijun-sen et close > Kijun-sen, indiquant un croisement vers le haut de la ligne Kijun-sen. La condition de base courte est ouverte > Kijun-sen et close < Kijun-sen, indiquant un croisement vers le bas. Lorsque la base longue est déclenchée, une position longue est ouverte. Lorsque la base courte est déclenchée, une position courte est ouverte. Les conditions de sortie sont lorsque le prix recroise le Kijun-sen dans la direction opposée, c'est-à-dire qu'il ferme en dessous du Kijun-sen pour les transactions longues et ferme au-dessus des transactions courtes.

Ainsi, les boucles de la ligne Kijun-sen sont utilisées pour capturer les points d'inversion de tendance pour suivre la tendance.

Analyse des avantages

La stratégie Kijun Loopback présente les avantages suivants:

La ligne Kijun-sen reflète bien les tendances de prix. Ses boucles représentent des inversions de tendance. La stratégie peut capturer en temps opportun les points d'inversion pour suivre la tendance.
La stratégie utilise le Kijun-sen pour limiter les plages de tirage, mieux que les stratégies simples de moyenne mobile.
La stratégie n'a besoin que d'un seul indicateur, le Kijun-sen.
Application large: elle peut être appliquée à différents délais et aux principaux instruments de négociation.
La stratégie ne nécessite que des données sur les prix, sans calculs d'indicateurs lourds.

Analyse des risques

La stratégie Kijun Loopback comporte également les risques suivants:

Tendance à générer des signaux de trading excessifs.
Le Kijun-sen ne peut limiter les retraits que dans une certaine mesure. Les retraits peuvent encore être importants en cas de fluctuations extrêmes des prix.
Les croisements fréquents du Kijun-sen peuvent générer des signaux erronés avec direction de tendance.
L'efficacité du Kijun-sen varie considérablement pour les différents instruments.
La conception de l'indicateur unique expose la stratégie à des invalidations.

Les solutions:

Optimiser les paramètres pour réduire la fréquence des échanges.
Ajouter le stop-loss/profit taking à d'autres prélèvements de contrôle.
Ajoutez des filtres pour éviter de faux signaux.
Paramètres de réglage par instrument.
Incorporer davantage d'indicateurs dans la prise de décision.

Directions de renforcement

La stratégie Kijun Loopback peut être améliorée dans les aspects suivants:

Incorporer des indicateurs de tendance supplémentaires comme le MACD, les bandes de Bollinger pour éviter de dépendre d'un seul indicateur.
Optimisez les paramètres. Ajustez la période Kijun-sen pour équilibrer le taux de gain et la vitesse de profit. Testez différentes approches stop-loss / profit.
Introduisez l'analyse du volume, filtrez les signaux par volume pour éviter les transactions déraisonnables.
Optimisation des paramètres entre les instruments. Utilisez l'apprentissage automatique pour obtenir des plages de paramètres optimales pour différents instruments.
Améliorez le timing de l'entrée, ajoutez des indicateurs de dynamique pour une entrée plus rapide.
Optimisez les arrêts pour réduire les arrêts inutiles tout en maintenant le taux de gain.
Incorporer des mécanismes de gestion des risques. Ajuster dynamiquement la taille des positions et le stop loss en fonction des conditions changeantes du marché pour un contrôle actif des risques.

Résumé

La stratégie Kijun Loopback capture les renversements de tendance en utilisant des boucles de tendance Kijun-sen. Elle présente des avantages tels qu'une forte capture de tendance et des retraits contrôlables. Mais des risques tels que des signaux erronés et des limitations de contrôle du retrait existent. Les améliorations futures peuvent inclure l'optimisation des paramètres, l'ajout d'indicateurs auxiliaires, etc. Dans l'ensemble, la stratégie Kijun est simple et pratique. Avec des améliorations appropriées, elle peut devenir une solide stratégie de base dans le trading quantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

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