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Indicateur Ichimoku Kinko Hyo Stratégie de tendance à l' équilibre

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-24 14h38 et 47 min
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Résumé

La stratégie de tendance d'équilibrage est une stratégie de suivi de tendance qui utilise l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo. Elle identifie les directions de tendance en combinant plusieurs indicateurs, va long sur un marché haussier et court sur un marché baissier, pour atteindre une appréciation du capital à long terme.

Principe de stratégie

Le noyau de cette stratégie est basé sur l'indicateur Ichimoku Kinko Hyo, qui se compose du Tenkan-Sen (ligne de conversion), Kijun-Sen (ligne de base), Senkou Span A (ligne de conversion A), Senkou Span B (ligne de conversion B) et Chikou Span (ligne de décalage).

Les signaux de négociation sont générés sur la base de la combinaison des conditions suivantes:

  1. Tenkan-Sen passe au-dessus de Kijun-Sen comme signe de hausse
  2. Tenkan-Sen passe sous Kijun-Sen comme signe de baisse
  3. Le croisement de Chikou Span à la hausse comme confirmation haussière
  4. Le Chikou Span est à la baisse comme confirmation de baisse
  5. RSI supérieur à 50 comme indicateur haussier
  6. RSI inférieur à 50 comme indicateur baissier
  7. Le prix au-dessus du nuage indique une tendance à la hausse
  8. Le prix sous les nuages indique une tendance à la baisse

Il va long quand toutes les conditions haussières sont remplies et court quand toutes les conditions baissières sont remplies.

Analyse des avantages

Cette stratégie combine des indicateurs de tendance suivie et de surachat-survente pour identifier efficacement les tendances.

  1. Ichimoku Kinko Hyo est capable d'identifier les tendances à moyen et long terme, évitant ainsi d'être trompé par les bruits de marché à court terme.
  2. L'intégration de l'indice de volatilité contribue à déterminer les zones de surachat et de survente, évitant ainsi de manquer des opportunités d'inversion.
  3. Il n'agit que lorsque la volatilité est suffisamment élevée, évitant ainsi les transactions inefficaces.
  4. Des règles strictes d'entrée et de sortie atténuent au maximum les risques.

Analyse des risques

Quelques risques à noter pour cette stratégie:

  1. Ichimoku Kinko Hyo a un effet de retard, ce qui peut retarder le temps d'entrée.
  2. Faible fréquence d'apparition de signaux de négociation avec combinaison de conditions multiples, entraînant un nombre insuffisant de transactions.
  3. Pas de prise en compte de la taille de la position et de la gestion des risques, des risques liés au sur-trading.

Solution correspondante:

  1. Réduire les paramètres d'Ichimoku pour améliorer la sensibilité.
  2. Réduire la rigueur des conditions d'entrée afin d'accroître la fréquence des échanges.
  3. Incorporer des modules de gestion des risques et de dimensionnement des positions pour contrôler l'exposition au risque par transaction et la position globale.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Ajouter ou combiner des indicateurs supplémentaires tels que KDJ, MACD pour diversifier les sources de signaux.
  2. Optimisez les paramètres Ichimoku pour améliorer la sensibilité.
  3. Ajouter des mécanismes de stop loss pour verrouiller les bénéfices et contrôler les risques.
  4. Incorporer un module de dimensionnement dynamique des positions basé sur la taille du compte.
  5. Ajouter un module de couverture pour gérer les risques liés aux positions longues.

Résumé

Dans l'ensemble, cette stratégie d'équilibrage des tendances est un système de suivi des tendances fiable et robuste. Elle répond au défi clé du trading de tendances - équilibrer l'exactitude de l'identification des tendances et la fréquence de génération des transactions.

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: ETH 3h Strategy by tobuno", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(22, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(60, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
vollength = input(defval=2, title="VolLength")
voltarget = input(defval=0.2, type=float, step=0.1, title="Volatility Target")
Difference = abs((close - open)/((close + open)/2) * 100)
MovingAverage = sma(Difference, vollength)
highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)
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