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Ratio d'or stratégie de rupture longue

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-28 13:40:35 Je vous en prie.
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Résumé

La stratégie longue de rupture du ratio doré est une stratégie de swing basée sur les niveaux du ratio doré des prix les plus élevés et les plus bas au cours des 21 derniers jours.

La logique de la stratégie

La stratégie calcule d'abord le prix le plus élevé de 21 jours (high21) et le prix le plus bas de 21 jours (low21), puis calcule la différence entre eux sous forme de diff. Le signal de trading est déclenché lorsque le prix bas actuel dépasse le bas de 21 + 0,382 * diff tandis que la fermeture de la barre précédente est supérieure à l'ouverture de la barre précédente. Le stop loss est défini à bas de 21 + 0,236 * diff. En d'autres termes, lorsque le prix dépasse la ligne de ratio doré de 38,2% de la gamme de prix récente de 21 jours avec élasticité ascendante, une position longue est initiée. La ligne de stop loss est la ligne de ratio doré de 23,6%.

Les niveaux du ratio d'or sont utilisés ici car ils correspondent généralement à des zones de soutien et de résistance communes au marché.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Guidé par une méthodologie d'analyse technique mature - la théorie du ratio d'or.

  2. La mise en place à long terme réduit les risques pour le système.

  3. Le mécanisme de suivi des tendances identifie le moment exact de l'entrée.

  4. Un stop-loss clair contrôle le risque.

  5. Les paramètres de backtest personnalisables conviennent à différents environnements de marché.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. Le fait de s'appuyer sur des données historiques entraîne une insensibilité aux changements de régime du marché.

  2. Le stop-loss serré peut être arrêté par des intervalles de nuit.

  3. Des faux signaux peuvent se produire si des fluctuations de prix violentes se produisent pendant des périodes de backtest inappropriées.

  4. Le glissement affecte la rentabilité.

Ces risques peuvent être réduits en ajustant les périodes de backtest, en optimisant le placement du stop loss, en tenant compte du coût du glissement, etc.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Optimiser automatiquement les paramètres avec des algorithmes d'apprentissage automatique pour mieux s'adapter au marché actuel.

  2. Incorporer des produits d'effet de levier comme les contrats à terme sur indices pour l'amplification de la position.

  3. Améliorer la gestion des événements extrêmes tels que les écarts de prix.

  4. Optimiser les règles d'arrêt des pertes, par exemple définir des arrêts dynamiques en fonction de la volatilité.

Conclusion

En conclusion, il s'agit d'une stratégie à long terme qui fournit une logique d'entrée et de stop-loss claire basée sur la théorie du ratio d'or.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omkarkondhekar

//@version=4
strategy("GRBLong", overlay=true)

highInput = input(title = "High Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 11)
lowInput = input(title = "Low Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 5)

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2019, minval=1800, maxval=2100)

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))

high21 = highest(high, highInput)
low21 = lowest(low, lowInput)

diff = high21 - low21

longEntrySignal = low > low21 + (diff * 0.382) and close[1] > open[1] 

strategy.entry("Long", strategy.long, limit = low, when = longEntrySignal and afterStartDate)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = low21 + (diff * 0.236))

plot(low21 + (diff * 0.382), color= color.green)
plot(low21 + (diff * 0.236), color = color.red)
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