Stratégie de cassure du BBMA
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de rupture de la BBMA est une stratégie qui utilise une combinaison de bandes de Brin et de moyennes mobiles pour générer un signal de transaction. Cette stratégie utilise simultanément les bandes de Brin en hausse et en baisse et les croisements entre les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles ordinaires comme signal d’entrée.
Principe de stratégie
Cette stratégie est basée principalement sur la théorie des bandes de Brin et sur la théorie des moyennes mobiles. Les bandes de Brin sont largement utilisées dans les transactions quantitatives. Elles sont constituées d’une courbe moyenne, d’une courbe supérieure et d’une courbe inférieure.
Les moyennes mobiles sont également des indicateurs techniques couramment utilisés, principalement pour juger des tendances et des flux et sorties de capitaux dominants. Les moyennes mobiles rapides permettent de capturer plus rapidement les tendances des changements de prix, tandis que les moyennes mobiles ordinaires sont plus stables.
Cette stratégie prend en compte la théorie des bandes de Brin et la théorie des moyennes mobiles pour déterminer les points d’achat et de vente du marché en utilisant un signal d’entrée pour orienter les transactions.
Avantages stratégiques
L’utilisation de la théorie des courbes de Brin pour déterminer les points de vente et d’achat du marché est utile pour saisir les opportunités de retournement des prix.
Les signaux croisés entre les moyennes mobiles rapides et les moyennes mobiles ordinaires sont pris en compte pour éviter les fausses ruptures.
L’établissement de points d’arrêt et d’arrêt favorise une maîtrise stricte des risques.
Les données de retour sont abondantes, le rendement est élevé et le taux de victoire est bon.
Risque stratégique
Une mauvaise configuration des paramètres de la bande de Bryn peut entraîner une erreur de signal de transaction.
Les signaux de croisement de ligne moyenne peuvent entraîner des pertes inutiles.
Le paramètre de stop-loss est trop lâche pour contrôler efficacement les pertes individuelles.
Le marché pourrait connaître des phénomènes extrêmes qui entraîneraient la rupture du seuil de rupture.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Optimiser les paramètres de la bande de Bryn pour trouver la meilleure combinaison.
Évaluer si d’autres indicateurs auxiliaires ont été introduits pour filtrer les signaux.
Tester et optimiser les stratégies de stop-loss mobiles afin de mieux contrôler les risques.
Évaluer si la perte de valeur a été compensée par une perte de temps ou par une perte de prix.
Résumer
La stratégie de rupture BBMA intègre l’utilisation de la bande de Brin et de la théorie des moyennes mobiles pour juger des signaux de négociation. La stratégie est plus stable, offre des rendements plus élevés et un niveau de risque contrôlable.
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BBMA Strategy", shorttitle="BBMA", overlay=true)
// Input parameters
length = input(20, title="BBMA Length")
deviation = input(2, title="Deviation")
ema_period = input(50, title="EMA Period")
fast_ema_period = input(10, title="Fast EMA Period")
stop_loss_percentage = input.float(1, title="Stop Loss Percentage") / 100
take_profit_percentage = input.float(2, title="Take Profit Percentage") / 100
// Calculate Bollinger Bands and MTF MA
basis = ta.sma(close, length)
dev = deviation * ta.stdev(close, length)
upper_bb = basis + dev
lower_bb = basis - dev
ema = ta.ema(close, ema_period)
fast_ema = ta.ema(close, fast_ema_period)
// Entry conditions
long_condition = ta.crossover(close, upper_bb) and ta.crossover(close, fast_ema) and close > ema
short_condition = ta.crossunder(close, lower_bb) and ta.crossunder(close, fast_ema) and close < ema
// Signals for entry and exit with stop loss and take profit
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=close * (1 + stop_loss_percentage), limit=close * (1 + take_profit_percentage))
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", stop=close * (1 - stop_loss_percentage), limit=close * (1 - take_profit_percentage))