Stratégie de trading d'équilibre de contrôle psychologique
ChaoZhang
Aperçu
Le but de cette stratégie est d’équilibrer les performances psychologiques et commerciales des traders pour obtenir des rendements plus stables en définissant différents paramètres. Elle utilise des indicateurs tels que la ligne moyenne, les bandes de Bryn et les canaux Keltner pour déterminer la tendance et la volatilité du marché, en combinaison avec l’indicateur PSAR pour déterminer les signaux de revers, et l’indicateur d’extrusion TTM pour déterminer la dynamique.
Principe de stratégie
La logique principale de cette stratégie est la suivante:
Déterminez la tendance: utilisez l’EMA moyenne pour déterminer la direction de la tendance du prix, le prix est en hausse au-dessus de l’EMA et en baisse en dessous
Inversion de jugement: utilisez le PSAR pour déterminer les points de retournement des prix. Les points PSAR apparaissent en haut du prix comme des signaux de hausse et en bas du prix comme des signaux de baisse
Le TTM Squeeze mesure la volatilité en comparant la largeur des bandes de Bryn et des canaux de Keltner. L’extrusion signifie une volatilité extrêmement faible. La levée de l’extrusion signifie une volatilité accrue et un signe que le prix est sur le point de produire un mouvement directionnel plus important.
Génération de signaux de transaction: génération de signaux de plus-value lorsque le prix traverse la ligne moyenne EMA, le point PSAR et que l’indicateur TTM Squeeze est décompressé; génération de signaux de plus-value lorsque le prix traverse la ligne moyenne EMA, le point PSAR et que l’indicateur TTM Squeeze est entré en compression
La méthode de stop loss: utilisez un stop loss à haute et basse fréquence. Multipliez le multiple de la fréquence en fonction du prix le plus élevé ou le prix le plus bas du dernier cycle.
Mode d’arrêt: utilisation d’un arrêt automatique du ratio de risque/rendement. Le point d’arrêt est obtenu en multipliant le paramètre de rapport de risque/rendement par le rapport entre le point d’arrêt et le prix actuel.
Les paramètres permettent de contrôler la fréquence des transactions, la gestion des positions, les points d’arrêt et les points d’arrêt, l’équilibre psychologique des transactions.
Analyse des avantages
Cette stratégie présente les avantages suivants:
Plus d’indicateurs pour une meilleure précision des signaux
Réverser en priorité, en second, pour capturer les points de retournement, réduire la probabilité de frappe à hauteur et de frappe à basse altitude.
L’indicateur TTMSqueeze permet de juger efficacement les ajustements de tendance et d’éviter les transactions invalides pendant les périodes d’ajustement
La méthode de stop-loss élevé ou bas est simple et pratique, la distance de stop-loss peut être ajustée en fonction du marché
La méthode de compensation des risques par rapport à la compensation des pertes numérise le rapport des pertes et des gains, ce qui facilite l’ajustement
Les paramètres sont flexibles et peuvent être ajustés en fonction de vos préférences en matière de risques
Analyse des risques
La stratégie présente également les risques suivants:
La combinaison de plusieurs indicateurs a amélioré la précision du signal, mais a également augmenté la probabilité de sauter le point d’entrée
Les stratégies basées sur l’inversion peuvent être moins performantes dans des conditions de tendance
Les stop-loss élevés et bas sont parfois dépassés et ne permettent pas d’éviter complètement les risques.
Le risque-rendement peut aussi s’effondrer en raison d’une hausse ou d’une correction du prix.
Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des pertes ou des pannes fréquentes
Direction d’optimisation
Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:
Ajouter ou ajuster le poids de l’indicateur pour rendre le signal plus précis
Optimiser les paramètres de l’indicateur de retournement et de jugement de tendance pour améliorer la probabilité de profit
Optimiser les paramètres de stop-loss élevé ou bas pour rendre le stop-loss plus raisonnable
Tester différents rapports de risque/rendement pour obtenir les meilleurs résultats
Ajustement des paramètres du nombre de positions pour réduire l’impact des pertes individuelles
Résumer
Dans l’ensemble, la stratégie permet d’équilibrer efficacement le trading psychologique et d’obtenir des gains positifs stables grâce à un ensemble de jugements et d’ajustements de paramètres. Bien qu’il y ait encore un certain espace d’amélioration, elle a déjà une valeur d’application réelle. Grâce à la rétroaction du marché et à la finition des paramètres, cette stratégie devrait devenir un outil efficace pour contrôler le trading psychologique et obtenir des gains stables à long terme.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © simwai
strategy('Octopus Nest Strategy 🐙', shorttitle='🐙', overlay=true )
// -- Colors --
color maximumYellowRed = color.rgb(255, 203, 98) // yellow
color rajah = color.rgb(242, 166, 84) // orange
color magicMint = color.rgb(171, 237, 198)
color languidLavender = color.rgb(232, 215, 255)
color maximumBluePurple = color.rgb(181, 161, 226)
color skyBlue = color.rgb(144, 226, 244)
color lightGray = color.rgb(214, 214, 214)
color quickSilver = color.rgb(163, 163, 163)
color mediumAquamarine = color.rgb(104, 223, 153)
color carrotOrange = color.rgb(239, 146, 46)
// -- Inputs --
float src = input.source(close, 'Choose Source', group='General', inline='1')
bool isSignalLabelEnabled = input.bool(title='Show Signal Labels?', defval=true, group='General', inline='2')
bool isPsarAdaptive = input.bool(title='Is PSAR Adaptive?', defval=false, group='General', inline='2')
float highLowStopLossMultiplier = input.float(defval=0.98, step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
float highLowStopLossBackupMultiplier = input.float(defval=0.98, step=0.01, minval=0, maxval=1, title='Backup Multiplier', group='High Low Stop Loss', inline='1')
int highLowStopLossLookback = input.int(defval=20, step=5, minval=1, title='Lookback', group='High Low Stop Loss', inline='2')
float automaticHighLowTakeProfitRatio = input.float(defval=1.125, step=0.1, minval=0, title='Risk Reward Ratio', group='Automatic High Low Take Profit', inline='2')
int emaLength = input.int(100, minval=2, title='Length', group='EMA', inline='1')
int ttmLength = input.int(title='Length', defval=20, minval=0, group='TTM Squeeze', inline='1')
float psarStart = input.float(0.02, 'Start', step=0.01, minval=0.0, group='PSAR', inline='1')
float psarInc = input.float(0.02, 'Increment', step=0.01, minval=0.01, group='PSAR', inline='1')
float psarMax = input.float(0.2, 'Max', step=0.05, minval=0.0, group='PSAR', inline='2')
startAFactor = input.float(0.02, 'Starting Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
minStep = input.float(0.0, 'Min Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='1')
maxStep = input.float(0.02, 'Max Step', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')
maxAFactor = input.float(0.2, 'Max Acceleration Factor', step = 0.001, group='Adaptive PSAR', inline='2')
hiloMode = input.string('On', 'HiLo Mode', options = ['Off', 'On'], group='Adaptive PSAR')
adaptMode = input.string('Kaufman', 'Adaptive Mode', options = ['Off', 'Kaufman', 'Ehlers'], group='Adaptive PSAR')
adaptSmth = input.int(5, 'Adaptive Smoothing Period', minval = 1, group='Adaptive PSAR')
filt = input.float(0.0, 'Filter in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
minChng = input.float(0.0, 'Min Change in Pips', group='Adaptive PSAR', minval = 0)
SignalMode = input.string('Only Stops', 'Signal Mode', options = ['Only Stops', 'Signals & Stops'], group='Adaptive PSAR')
// -- Functions --
tr(_high, _low, _close) => math.max(_high - _low, math.abs(_high - _close[1]), math.abs(_low - _close[1]))
// -- Calculation --
var string lastTrade = 'initial'
float _low = low
float _high = high
float _close = close
// -- TTM Squeeze – Credits to @Greeny --
bband(ttmLength, mult) =>
ta.sma(src, ttmLength) + mult * ta.stdev(src, ttmLength)
keltner(ttmLength, mult) =>
ta.ema(src, ttmLength) + mult * ta.ema(tr(_high, _low, _close), ttmLength)
e1 = (ta.highest(_high, ttmLength) + ta.lowest(_low, ttmLength)) / 2 + ta.sma(src, ttmLength)
osc = ta.linreg(src - e1 / 2, ttmLength, 0)
diff = bband(ttmLength, 2) - keltner(ttmLength, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
// -- PSAR --
// Credits to @Bjorgum
calcBaseUnit() =>
bool isForexSymbol = syminfo.type == 'forex'
bool isYenPair = syminfo.currency == 'JPY'
float result = isForexSymbol ? isYenPair ? 0.01 : 0.0001 : syminfo.mintick
// Credits to @loxx
_afact(mode,input, per, smooth) =>
eff = 0., seff = 0.
len = 0, sum = 0., max = 0., min = 1000000000.
len := mode == 'Kaufman' ? math.ceil(per) : math.ceil(math.max(20, 5 * per))
for i = 0 to len
if (mode == 'Kaufman')
sum += math.abs(input[i] - input[i + 1])
else
max := input[i] > max ? input[i] : max
min := input[i] < min ? input[i] : min
if (mode == 'Kaufman' and sum != 0)
eff := math.abs(input - input[len]) / sum
else
if (mode == 'Ehlers' and (max - min) > 0)
eff := (input - min) / (max - min)
seff := ta.ema(eff, smooth)
seff
hVal2 = nz(high[2]), hVal1 = nz(high[1]), hVal0 = high
lowVal2 = nz(low[2]), lowVal1 = nz(low[1]), lowVal0 = low
hiprice2 = nz(high[2]), hiprice1 = nz(high[1]), hiprice0 = high
loprice2 = nz(low[2]), loprice1 = nz(low[1]), loprice0 = low
upSig = 0., dnSig = 0.
aFactor = 0., step = 0., trend = 0.
upTrndSAR = 0., dnTrndSAR = 0.
length = (2 / maxAFactor - 1)
if (hiloMode == 'On')
hiprice0 := high
loprice0 := low
else
hiprice0 := src
loprice0 := hiprice0
if bar_index == 1
trend := 1
hVal1 := hiprice1
hVal0 := math.max(hiprice0, hVal1)
lowVal1 := loprice1
lowVal0 := math.min(loprice0, lowVal1)
aFactor := startAFactor
upTrndSAR := lowVal0
dnTrndSAR := 0.
else
hVal0 := hVal1
lowVal0 := lowVal1
trend := nz(trend[1])
aFactor := nz(aFactor[1])
inputs = 0.
inprice = src
if (adaptMode != 'Off')
if (hiloMode == 'On')
inprice := src
else
inprice := hiprice0
if (adaptMode == 'Kaufman')
inputs := inprice
else
if (adaptMode == 'Ehlers')
if (nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
inputs := math.abs(inprice - nz(upTrndSAR[1]))
else
if (nz(dnTrndSAR[1]) != 0.)
inputs := math.abs(inprice - nz(dnTrndSAR[1]))
step := minStep + _afact(adaptMode, inputs, length, adaptSmth) * (maxStep - minStep)
else
step := maxStep
upTrndSAR := 0., dnTrndSAR := 0., upSig := 0., dnSig := 0.
if (nz(trend[1]) > 0)
if (nz(trend[1]) == nz(trend[2]))
aFactor := hVal1 > hVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
aFactor := hVal1 < hVal2 ? startAFactor : aFactor
else
aFactor := nz(aFactor[1])
upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1]) + aFactor * (hVal1 - nz(upTrndSAR[1]))
upTrndSAR := upTrndSAR > loprice1 ? loprice1 : upTrndSAR
upTrndSAR := upTrndSAR > loprice2 ? loprice2 : upTrndSAR
else
if (nz(trend[1]) == nz(trend[2]))
aFactor := lowVal1 < lowVal2 ? nz(aFactor[1]) + step : aFactor
aFactor := aFactor > maxAFactor ? maxAFactor : aFactor
aFactor := lowVal1 > lowVal2 ? startAFactor : aFactor
else
aFactor := nz(aFactor[1])
dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1]) + aFactor * (lowVal1 - nz(dnTrndSAR[1]))
dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice1 ? hiprice1 : dnTrndSAR
dnTrndSAR := dnTrndSAR < hiprice2 ? hiprice2 : dnTrndSAR
hVal0 := hiprice0 > hVal0 ? hiprice0 : hVal0
lowVal0 := loprice0 < lowVal0 ? loprice0 : lowVal0
if (minChng > 0)
if (upTrndSAR - nz(upTrndSAR[1]) < minChng * calcBaseUnit() and upTrndSAR != 0. and nz(upTrndSAR[1]) != 0.)
upTrndSAR := nz(upTrndSAR[1])
if (nz(dnTrndSAR[1]) - dnTrndSAR < minChng * calcBaseUnit() and dnTrndSAR != 0. and nz(dnTrndSAR[1]) != 0.)
dnTrndSAR := nz(dnTrndSAR[1])
dnTrndSAR := trend < 0 and dnTrndSAR > nz(dnTrndSAR[1]) ? nz(dnTrndSAR[1]) : dnTrndSAR
upTrndSAR := trend > 0 and upTrndSAR < nz(upTrndSAR[1]) ? nz(upTrndSAR[1]) : upTrndSAR
if (trend < 0 and hiprice0 >= dnTrndSAR + filt * calcBaseUnit())
trend := 1
upTrndSAR := lowVal0
upSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? lowVal0 : upSig
dnTrndSAR := 0.
aFactor := startAFactor
lowVal0 := loprice0
hVal0 := hiprice0
else if (trend > 0 and loprice0 <= upTrndSAR - filt * calcBaseUnit())
trend := -1
dnTrndSAR := hVal0
dnSig := SignalMode == 'Signals & Stops' ? hVal0 : dnSig
upTrndSAR := 0.
aFactor := startAFactor
lowVal0 := loprice0
hVal0 := hiprice0
psar = upTrndSAR > 0 ? upTrndSAR : dnTrndSAR
psar := isPsarAdaptive ? psar : ta.sar(psarStart, psarInc, psarMax)
plot(psar, title='PSAR', color=src < psar ? rajah : magicMint, style=plot.style_circles)
// -- EMA --
float ema = ta.ema(src, emaLength)
plot(ema, title='EMA', color=languidLavender)
// -- Signals --
var string isTradeOpen = ''
var string signalCache = ''
bool enterLong = src > ema and ta.crossover(src, psar) and ta.crossover(osc, 0)
bool enterShort = src < ema and ta.crossunder(src, psar) and ta.crossunder(osc, 0)
// bool exitLong = ta.crossunder(src, ema)
// bool exitShort = ta.crossover(src, ema)
if (signalCache == 'long entry')
signalCache := ''
enterLong := true
else if (signalCache == 'short entry')
signalCache := ''
enterShort := true
if (isTradeOpen == '')
if (enterLong)
isTradeOpen := 'long'
else if (enterShort)
isTradeOpen := 'short'
else if (isTradeOpen == 'long')
if (enterLong)
enterLong := false
else if (isTradeOpen == 'short')
if (enterShort)
enterShort := false
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG', text='L', style=shape.labelup, color=mediumAquamarine, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and enterShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT', text='S', style=shape.labeldown, color=carrotOrange, textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.absolute)
// -- High Low Stop Loss and Take Profit --
bool isHighLowStopLossEnabled = true
bool isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled = true
bool recalculateStopLossTakeProfit = false
bool isStrategyEntryEnabled = false
bool isLongEnabled = true
bool isShortEnabled = true
bool isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled = true
bool longStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'short' or lastTrade == 'initial')
bool shortStopLossTakeProfitRecalculation = isStopLossTakeProfitRecalculationEnabled ? true : (lastTrade == 'long' or lastTrade == 'initial')
var float longHighLowStopLoss = 0
var float shortHighLowStopLoss = 0
float highLowStopLossLowest = ta.lowest(_low, highLowStopLossLookback)
float highLowStopLossHighest = ta.highest(_high, highLowStopLossLookback)
if (isHighLowStopLossEnabled)
if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
if (highLowStopLossLowest == _low)
longHighLowStopLoss := _high * highLowStopLossBackupMultiplier
else if (highLowStopLossLowest > 0)
longHighLowStopLoss := highLowStopLossLowest * highLowStopLossMultiplier
if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size < 0) : true))
if (highLowStopLossHighest == _high)
shortHighLowStopLoss := _high * (1 + (1 - highLowStopLossBackupMultiplier))
else if (highLowStopLossHighest > 0)
shortHighLowStopLoss := highLowStopLossHighest * (1 + (1 - highLowStopLossMultiplier))
plot((isLongEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longHighLowStopLoss : na, 'Long High Low Stop Loss', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isShortEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortHighLowStopLoss : na, 'Short High Low Stop Loss ', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)
// -- Automatic High Low Take Profit --
var float longAutomaticHighLowTakeProfit = na
var float shortAutomaticHighLowTakeProfit = na
if (isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled)
if (((enterLong and longStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
longHighLowStopLossPercentage = 1 - (longHighLowStopLoss / _close)
longAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 + (longHighLowStopLossPercentage * automaticHighLowTakeProfitRatio))
if (((enterShort and shortStopLossTakeProfitRecalculation) or recalculateStopLossTakeProfit) and (isStrategyEntryEnabled ? not(strategy.position_size > 0) : true))
shortHighLowStopLossPercentage = 1 - (_close / shortHighLowStopLoss)
shortAutomaticHighLowTakeProfit := _close * (1 - (shortHighLowStopLossPercentage * automaticHighLowTakeProfitRatio))
plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'long')) ? longAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Long Automatic High Low Take Profit', color=magicMint, style=plot.style_circles, trackprice=false)
plot((isAutomaticHighLowTakeProfitEnabled and isHighLowStopLossEnabled and (isTradeOpen == 'short')) ? shortAutomaticHighLowTakeProfit : na, 'Short Automatic High Low Take Profit', color=rajah, style=plot.style_circles, trackprice=false)
// log.info('Automatic Long High Low Take Profit: ' + str.tostring(longAutomaticHighLowTakeProfit))
// log.info('Automatic Short High Low Take Profit: ' + str.tostring(shortAutomaticHighLowTakeProfit))
// log.info('Long High Low Stop Loss: ' + str.tostring(longHighLowStopLoss))
// log.info('Short High Low Stop Loss: ' + str.tostring(shortHighLowStopLoss))
bool longHighLowStopLossCondition = ta.crossunder(_close, longHighLowStopLoss)
bool shortHighLowStopLossCondition = ta.crossover(_close, shortHighLowStopLoss)
bool longAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossover(_close, longAutomaticHighLowTakeProfit)
bool shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition = ta.crossunder(_close, shortAutomaticHighLowTakeProfit)
bool exitLong = (longHighLowStopLossCondition or longAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size > 0
bool exitShort = (shortHighLowStopLossCondition or shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition) and strategy.position_size < 0
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitLong and (isTradeOpen == 'long')) ? psar : na, title='LONG EXIT', style=shape.circle, color=magicMint, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape((isSignalLabelEnabled and exitShort and (isTradeOpen == 'short')) ? psar : na, title='SHORT EXIT', style=shape.circle, color=rajah, size=size.tiny, location=location.absolute)
// Long Exits
if (exitLong)
strategy.close('long', comment=longAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_LONG_TP' : 'EXIT_LONG_SL')
isTradeOpen := ''
// Short Exits
if (exitShort)
strategy.close('short', comment=shortAutomaticHighLowTakeProfitCondition ? 'EXIT_SHORT_TP' : 'EXIT_SHORT_SL')
isTradeOpen := ''
// Long Entries
if (enterLong and (strategy.position_size == 0))
strategy.entry('long', strategy.long, comment='ENTER_LONG')
// Short Entries
if (enterShort and (strategy.position_size == 0))
strategy.entry('short', strategy.short, comment='ENTER_SHORT')
// Save last trade state
if (enterLong or exitLong)
lastTrade := 'long'
if (enterShort or exitShort)
lastTrade := 'short'
barcolor(color=isTradeOpen == 'long' ? mediumAquamarine : isTradeOpen == 'short' ? carrotOrange : na)