दोलन संतुलन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-10-20 16:56:25
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अवलोकन

दोलन संतुलन रणनीति एक सरल रणनीति है जो अगले टिक में मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी करने के लिए भारित चलती औसत और बुनियादी लुकबैक अवधि का उपयोग करती है। यह उच्च और निम्न के आधार पर खुले के सापेक्ष वर्तमान बंद स्थिति की गणना करती है, फिर विभिन्न अवधियों के घातीय चलती औसत की गणना करती है, और अंत में ऐतिहासिक डेटा के आधार पर सामान्य मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करती है।

सिद्धांत विश्लेषण

रणनीति पहले खुले के सापेक्ष बंद स्थिति की गणना करती हैःBoP = (close - open) / (high - low)इसके बाद यह अवधि 3, 6, 9, 12 और 18 के ईएमए की गणना करता है।

विभिन्न रंगों में ईएमए खींचने से पता चलता है कि छोटी अवधि की रेखाएं पहले दिशा बदलती हैं, जबकि लंबी अवधि की रेखाएं समर्थन और प्रतिरोध प्रदान करती हैं। ईएमए के बीच के क्षेत्रों को भरने से रेखाओं के बीच मूल्य दोलन को देखना अधिक सहज होता है।

यह आगे एक व्यापक रेखा प्राप्त करने के लिए इन ईएमए के अंकगणितीय औसत लेता है। पिछले दो अवधि में इस रेखा के परिवर्तन को देखते हुए, यह अगली अवधि में प्रवृत्ति की भविष्यवाणी करता है। यदि व्यापक रेखा बढ़ती है, तो लंबी हो जाती है। यदि यह गिरती है, तो छोटी हो जाती है।

इस प्रकार, यह ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर एक सामान्य भविष्य की प्रवृत्ति का अनुमान लगाता है। हालांकि बहुत सरल, दृश्य ईएमए और भरने से कीमतों में उतार-चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

सिद्धांत सरल और समझने और लागू करने में आसान है।
यह दिशा के अनुसार प्रवेश और निकास बिंदुओं का न्याय करने के लिए एक सरल व्यापक रेखा में जटिल मूल्य इतिहास को एकत्र करता है।
कई अवधि के ईएमए का संयोजन अधिक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। छोटी अवधि की रेखाएं विशिष्ट प्रविष्टि को निर्धारित करती हैं जबकि लंबी अवधि की रेखाएं सामान्य प्रवृत्ति को निर्धारित करती हैं।
ईएमए के बीच भरना स्पष्ट मूल्य दोलन देखने के लिए एक सहज दृश्य प्रभाव बनाता है।
अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए स्टॉप लॉस या लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

भविष्यवाणी केवल अतीत के आंकड़ों पर आधारित है, भविष्य की घटना की गारंटी नहीं है। इसे रुझानों और प्रमुख स्तरों के साथ पुष्टि की आवश्यकता है।
घटनाओं से अचानक मूल्य परिवर्तन होने से भविष्यवाणियां गलत हो सकती हैं। उचित जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है।
कई ईएमए भ्रमित संकेत उत्पन्न कर सकते हैं। भार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
उच्च व्यापारिक आवृत्ति हो सकती है और अनावश्यक व्यापार को कम करने के लिए अंतराल नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
रणनीति संकेतों में देरी होती है, संभवतः देर से प्रवेश और समय से पहले स्टॉप लॉस का कारण बनता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

स्पष्ट संकेतों के लिए ईएमए भारों को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, मध्यम और दीर्घकालिक ईएमए के लिए भार बढ़ाएं।
विपरीत प्रवृत्ति व्यापारों से बचने के लिए प्रवृत्ति संकेतक की पुष्टि जोड़ें। जैसे प्रवृत्ति की ताकत निर्धारित करने के लिए ADX का उपयोग करना।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर फ़िल्टर जोड़ें।
अनावश्यक उद्घाटन पदों से बचने के लिए प्रवेश नियमों को अनुकूलित करें। ट्रेंड फ़िल्टर या वॉल्यूम पुष्टि जोड़ी जा सकती है।
स्टॉप लॉस के तरीकों को अनुकूलित करें जैसे वक्र स्टॉप लॉस या एटीआर स्टॉप लॉस।
शीर्ष और नीचे का पीछा करने से बचने के लिए भावना संकेतक जोड़ें। उदाहरण के लिए, लंबा / छोटा अनुपात और धन प्रवाह।
कम ट्रेडिंग आवृत्ति के लिए नियंत्रण अंतराल या ओवरट्रेडिंग से बचने के लिए ट्रेडों की संख्या को अनुकूलित करें।

सारांश

ऑसिलेशन बैलेंस रणनीति मूल्य दोलन की गणना करके और कई अवधियों के ईएमए को दृश्यमान करके प्रवेश और निकास बिंदुओं का सरल और सहज रूप से न्याय करती है। हालांकि पूर्वानुमान देरी और गलत संकेत जैसे जोखिम मौजूद हैं, लेकिन इसे फ़िल्टर, स्टॉप लॉस विधियों आदि को जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है। यह प्रवृत्ति व्यापार के दौरान उपयोगी संदर्भ प्रदान करता है। यह रणनीति लगातार अल्पकालिक व्यापारियों और दृश्य पैटर्न विश्लेषकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)

BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)


sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)

fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)




projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)

//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))

strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))

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