ऑसिलेटिंग बैलेंस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ऑसिलेशन बैलेंस रणनीति एक सरल रणनीति है जो अगले पल की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए एक भारित चलती औसत और एक मौलिक पुनर्विचार अवधि का उपयोग करती है। यह वर्तमान समापन मूल्य के उद्घाटन मूल्य के सापेक्ष स्थिति अनुपात की गणना करके, फिर विभिन्न चक्रों की सूचकांक चलती औसत की गणना करके, और अंत में ऐतिहासिक डेटा के साथ कीमतों की अनुमानित चाल का आकलन करके।
सिद्धांत विश्लेषण
इस रणनीति में सबसे पहले बंद की गई कीमतों के स्थान के अनुपात की गणना की जाती है, जो कि खुली कीमतों के सापेक्ष होती हैःBoP = (close - open) / (high - low)फिर 3, 6, 9, 12 और 18 चक्रों के लिए एक सूचकांक चलती औसत की गणना करें।
अलग-अलग रंगों की चलती औसत को चित्रित करके, यह देखा जा सकता है कि लघु आवधिक रेखाएं प्राथमिकता में बदलती हैं, जबकि लंबी आवधिक रेखाएं समर्थन और प्रतिरोध प्रदान करती हैं। विभिन्न चलती औसत के बीच के क्षेत्रों को भरने के लिए, कीमतों को विभिन्न समानताओं के बीच उतार-चढ़ाव को अधिक सहजता से देखा जा सकता है।
फिर इन औसतों के गणित के औसत को गणना करें और एक समग्र औसत प्राप्त करें। और फिर इस समग्र औसत को पिछले दो चक्रों में परिवर्तन देखें और अगले चक्र में इसके आंदोलन की भविष्यवाणी करें। यदि समग्र औसत बढ़ता है, तो आप अधिक कर सकते हैं; यदि यह गिरता है, तो आप शून्य कर सकते हैं।
इस प्रकार, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके भविष्य के रुझानों का अनुमान लगाने के लिए एक अनुमानित भविष्यवाणी की गणना की जाती है। हालांकि यह बहुत सरल है, लेकिन दृश्य औसत रेखा और भरने के साथ, कीमतों के उतार-चढ़ाव को देखने के लिए एक सहज ज्ञान युक्त तरीका है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
सिद्धांत सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
जटिल मूल्य इतिहास को एक साधारण समग्र औसत रेखा पर एकत्रित करें और उस औसत रेखा की दिशा के आधार पर खरीद और बिक्री के बिंदुओं को निर्धारित करें।
कई चक्रों की औसत रेखा का संयोजन, एक अधिक व्यापक संदर्भ प्रदान करता है। लघु चक्र रेखा विशिष्ट खरीद और बिक्री के समय को निर्धारित करती है, लंबी चक्र रेखा बड़े रुझानों को निर्धारित करती है।
एक समान रेखा के बीच के क्षेत्र को भरकर, एक सहज दृश्य प्रभाव का निर्माण करके, कीमतों के उतार-चढ़ाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
स्टॉप लॉस और स्टॉप रोल सेट करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक व्यर्थ लेनदेन से बचें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
पूर्वानुमान केवल अतीत के आंकड़ों पर आधारित है, भविष्य के बारे में निश्चित नहीं है। प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण कीमतों के संयोजन के साथ सत्यापन की आवश्यकता होती है।
यदि कोई आकस्मिक घटना तेजी से कीमतों में बदलाव का कारण बनती है, तो पूर्वानुमान परिणाम गलत हो सकते हैं। जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है।
कई समानांतरों से भ्रमित सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं और वजन को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
लेनदेन की आवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है, अनावश्यक लेनदेन को कम करने के लिए नियंत्रण अंतराल की आवश्यकता होती है।
रणनीतिक संकेतों में देरी से देरी हो सकती है, जिससे देरी से प्रवेश हो सकता है और देरी से बंद हो सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
औसत रेखा के भार को अनुकूलित करें ताकि संकेत स्पष्ट हो सके। उदाहरण के लिए, मध्यम-लंबी रेखा के औसत चक्र के भार को बढ़ाएं।
प्रवृत्ति संकेतक की पुष्टि जोड़ें, प्रतिगामी व्यापार से बचें। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति को मजबूत करने के लिए ADX का उपयोग करें।
महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध क्षेत्रों में फ़िल्टर शर्तें जोड़ें, गलत संकेतों को कम करें।
ट्रेड फ़िल्टर सेट करें या वॉल्यूम की पुष्टि बढ़ाएं।
ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप, जैसे कि वक्र स्टॉप या एटीआर स्टॉप
भावनात्मक संकेतक जोड़ें और उच्च या निम्न के लिए पीछा करने से बचें। उदाहरण के लिए, ओवरहेड संकेतक, धन प्रवाह आदि देखें।
नियंत्रण अंतराल, लेनदेन की आवृत्ति को कम करना; या लेनदेन की संख्या को अनुकूलित करना, बहुत अधिक लेनदेन से बचना।
संक्षेप
ऑस्केलेटर संतुलन रणनीति कीमतों के ऑस्केलेटर के संकेतकों की गणना करके, बहु-आयामी औसत रेखा के दृश्य प्रभाव के साथ, एक सरल और सहज खरीद और बिक्री बिंदु निर्णय विधि का गठन करती है। हालांकि पूर्वानुमान में देरी और गलतफहमी का जोखिम है, लेकिन फ़िल्टर शर्तों, स्टॉप-लॉस मोड आदि को जोड़कर अनुकूलित किया जा सकता है, जो ट्रेंड ट्रेडिंग के दौरान सहायक प्रदान करता है। यह रणनीति शॉर्ट-लाइन बार-बार व्यापार के लिए उपयुक्त है, और दृश्य आकृति विश्लेषक।
/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Balance of Power", format=format.price, precision=2)
BoP = (close - open) / (high - low)
p1 = plot(ema(BoP,18),color=color.purple)
p2 = plot(ema(BoP,12),color=color.blue)
p3 = plot(ema(BoP,9),color=color.green)
p4 = plot(ema(BoP,6),color=color.yellow)
p5 = plot(ema(BoP,3),color=color.orange)
p6 = plot(BoP, color=color.red)
sumEMA = (avg(BoP,ema(BoP,3),ema(BoP,6),ema(BoP,9),ema(BoP,12),ema(BoP,18)))
plot(sumEMA,color=color.gray)
fill(p1,p2,color.purple)
fill(p2,p3,color.blue)
fill(p3,p4,color.green)
fill(p4,p5,color.yellow)
fill(p5,p6,color.orange)
projected = sumEMA + (sumEMA - sumEMA[2])
p7 = plot(projected, linewidth=2, color=color.white)
fill(p6,p7,color.red)
//strategy.exit("exitx","Exit",when=cross(projected,0))
strategy.entry("Long",true,1,when=crossover(projected,0))
strategy.entry("Short",false,0,when=crossunder(projected,0))