असतत गतिमान औसत पर आधारित ट्रेंड ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बाजार के रुझानों और रुझानों को पकड़ने के अवसरों को निर्धारित करने के लिए गणना करती है कि कीमतों को स्लाइडिंग मूविंग एवरेज के सापेक्ष कितना विचलित किया गया है। यह एक प्रकार की ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है, जिसका मुख्य विचार स्लाइडिंग मूविंग एवरेज को तोड़ने पर खरीदना या बेचना है।
रणनीति सिद्धांत
कीमतों के लिए एक 3-अवधि भारित चलती औसत FPrice, एक चिकनी चलती औसत के रूप में गणना की जाती है।
पिछले 17 दिनों के लिए FPrice मानक अंतर की गणना करें stdev, और 17 वें दिन के लिए सरल चलती औसत ema2
Rate1=(FPrice-ema2) /stdev。
जब Rate1<-1 और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होता है, तो इसे नीचे की ओर जाने वाले औसत को तोड़ने के रूप में माना जाता है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है।
जब Rate1>1 और गिरने लगे तो इसे ऊपर की औसत को तोड़ने के रूप में माना जाता है, जिससे एक बेचने का संकेत मिलता है।
सिग्नल के अनुसार स्थिति खोलें या बंद करें।
यह रणनीति प्रवृत्ति को बदलने के लिए मूल्य के माध्यम से औसत के माध्यम से मानक विचलन का उपयोग करती है, और बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए संदर्भ क्षेत्र को गतिशील रूप से समायोजित करती है। जब कीमत औसत के किनारे से एक मानक विचलन से अधिक होती है, तो यह एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह अल्पकालिक बाजार के शोर को बेहतर तरीके से छानता है और मध्य-लंबी रेखा के रुझान परिवर्तन को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
गतिशील संदर्भ सीमा का उपयोग करके, बाजार की अस्थिरता के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित करें।
स्मूथ मूविंग एवरेज (एसएम) एक प्रभावी फ़िल्टर है जो अल्पकालिक शोर को दूर करता है।
स्टैंडर्ड डिफरेंस रेंज में एक उचित ब्रेकथ्रू सेट करें, ताकि बार-बार ट्रेडिंग से बचा जा सके।
फ़िल्टर के रूप में मूल्य की गतिशीलता को औसत की दिशा में स्थानांतरित करें, ताकि झूठे ब्रेक से बचा जा सके।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
विभिन्न व्यापारिक किस्मों के लिए लागू, बाजार के पैरामीटर के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों के संयोजन के साथ उपयोग किया जा सकता है ताकि रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार किया जा सके।
जोखिम विश्लेषण
जब बाजार में लंबे समय तक कम उतार-चढ़ाव होता है, तो व्यापार के अवसर कम हो सकते हैं।
यदि मानक विचलन पैरामीटर बहुत बड़ा या बहुत छोटा सेट किया जाता है, तो बेहतर अवसरों को याद किया जाता है या बहुत अधिक झूठे संकेत उत्पन्न होते हैं।
जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो मानक विचलन विफल हो जाता है, जिससे गलत संकेत मिलता है।
प्रवृत्ति परिवर्तन से पहले, अधिक झूठे टूटने के संकेत दिखाई देते हैं।
औसत प्रणाली अल्पकालिक समायोजन के प्रति संवेदनशील नहीं है, और कम लाइन के अवसरों को याद कर सकती है।
विशिष्ट बाजार स्थितियों के लिए उचित रूप से अनुकूलित पैरामीटर और फ़िल्टरिंग शर्तों की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
विभिन्न किस्मों की विशेषताओं के लिए अनुकूलित चलती औसत की संख्या और प्रकार।
स्टैंडर्ड डिफरेंस गुणांक को समायोजित करें और सबसे अच्छा संदर्भ लेनदेन क्षेत्र ढूंढें।
मूल्य गतिशीलता संकेतक जैसे फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाएं और झूठे ब्रेकआउट सिग्नल को कम करें।
बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अस्थिरता सूचक के साथ संयोजन।
इस तरह की रणनीति के संयोजन से जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
प्रवृत्ति परिवर्तन से पहले, स्थिति प्रबंधन जोखिम को कम करने पर विचार करें।
एक स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र विचार स्पष्ट है, प्रभावी ढंग से कीमत प्रवृत्ति पलटाव बिंदु की पहचान कर सकते हैं, पैरामीटर अनुकूलन और संयोजन के माध्यम से विभिन्न बाजार की स्थिति के लिए लागू किया जा सकता है. लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है, गंभीर उतार-चढ़ाव के दौरान गलत संकेतों को रोकने के लिए. यह एक सरल और व्यावहारिक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है, अगर अनुकूलन उचित है.
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