इंडिकेटर मोमेंटम सिस्टम ट्रेडिंग रणनीति से परे
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एसएमआई और एर्गोटिक लाइन से परे एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण करती है, जो तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलने वाली औसत के संयोजन में एक खरीद और बिक्री संकेत बनाती है, जो अक्सर व्यापार करने वाली गतिशील प्रणाली की रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से एसएमआई और एर्गोटिक लाइन को पार करने के आधार पर व्यापार संकेतों का निर्माण करती है।
एसएमआई की गणना कीमतों के परिवर्तन की गति के आधार पर की जाती है, दो अलग-अलग अवधि के सूचकांक चलती औसत के अंतर को पूर्ण अंतर के रूप में विभाजित करके। इसकी गणना सूत्र हैः
SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)
इसमें, फास्ट ईएमए एक लघु अवधि की सूचकांक चलती औसत है, और धीमी ईएमए एक लंबी अवधि की सूचकांक चलती औसत है।
मूल्य परिवर्तन की गति की गणना करके, एसएमआई बाजार के रुझान में बदलाव का आकलन कर सकता है। जब एसएमआई 0 पर होता है तो यह एक bullish संकेत है, इसके विपरीत यह एक bearish संकेत है।
एर्गोटिक लाइन एसएमआई की एक सूचकांक चलती औसत है जिसका उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। एसएमआई पर एर्गोटिक लाइन खरीद संकेत के लिए और एसएमआई के नीचे एर्गोटिक लाइन बेचने के लिए है।
यह रणनीति एसएमआई और प्रबुद्धता रेखा के संयोजन के माध्यम से एक गतिशील प्रणाली रणनीति है जो लगातार व्यापार करने के लिए एक गतिशील प्रणाली रणनीति के रूप में एक बिना रुकावट ट्रेंड ट्रैकिंग प्रणाली का गठन करती है।
रणनीतिक लाभ
मूल्य परिवर्तन की गति के आधार पर रुझानों का आकलन करने के लिए, रुझान परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होना;
एसएमआई संकेतकों के झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए एक ट्रस्ट ट्रेडिंग सिग्नल;
दोहरी-रेखा संरचना, स्पष्ट खरीद और बिक्री संकेत;
ट्रेडों की आवृत्ति के साथ, ट्रेडों के भीतर तेजी से मूल्य परिवर्तन को पकड़ने में सक्षम।
यह समय पर टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ने में मदद करता है।
रणनीतिक जोखिम
एक गतिशील प्रणाली के रूप में, भूकंपीय घटनाओं के दौरान बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने का खतरा है;
दोहरी पटरी की अनुचित सेटिंग से सिग्नल की आवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे अत्यधिक लेनदेन हो सकता है।
गलत तरीके से सेट किए गए लघु-चक्र पैरामीटरों से बहुत सारे झूठे सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं;
इस प्रकार, यह संभावना नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस बात को ध्यान में रखेगा कि इस तरह की घटनाएं किस दिशा में हो रही हैं।
स्टॉप लॉस नियम का सख्ती से पालन करें, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है।
जोखिमों के लिए, आप निम्न में से कुछ को अनुकूलित करने पर विचार कर सकते हैंः
दोहरी-पथ पैरामीटर का अनुकूलन, झूठे संकेतों की संभावना को कम करना;
इस प्रकार, हम एक नए प्रकार के व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं।
एक स्टॉप लॉस रणनीति में शामिल हों और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
गतिशील औसत रेखा मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा मापदंडों के संयोजन की तलाश करें;
विभिन्न मूल्य इनपुटों का परीक्षण करें, जैसे कि शुरुआती मूल्य, उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य आदि;
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को जोड़ना, जो पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित करता है;
ट्रेंड इंडिकेटर के साथ फ़िल्टर करें और विपरीत ट्रेडिंग से बचें।
एक भी घाटे पर सख्त नियंत्रण के साथ हानि को रोकने की रणनीति में वृद्धि;
व्यापार की संख्या या लाभ-हानि के अनुपात जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक व्यापार से बचें;
विभिन्न किस्मों की उपयुक्तता का परीक्षण करें और सर्वोत्तम किस्मों की खोज करें।
एक बेहतर व्यापार प्रणाली के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन का पता लगाएं।
संक्षेप
इस रणनीति पर आधारित है, जो संकेतकों और ट्रैक लाइनों से परे एक बिना रुकावट के ट्रेंड ट्रैकिंग सिस्टम का निर्माण करता है, जो दोहरी ट्रैक के माध्यम से एक स्पष्ट ट्रेडिंग सिग्नल बनाता है, जो अक्सर ट्रेडिंग की गतिशील रणनीति है। इसका लाभ यह है कि यह तेजी से ट्रेंड में बदलाव को पकड़ता है, इसका नुकसान यह है कि यह ओवर-ट्रेडिंग और प्रतिगामी ट्रेडिंग के लिए आसान है। हम पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति, ट्रेंड फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से सुधार कर सकते हैं, जिससे इसे एक बेहतर मात्रात्मक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सके।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")