डबल मूविंग एवरेज रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो संकेतकों का उपयोग करके व्यापारिक संकेत देती हैः 2⁄20 सूचकांक की चलती औसत और औसत वास्तविक अस्थिरता की सीमा के उलट संकेतकों। यह दो प्रमुख रणनीतिक विचारों को जोड़ती है, ट्रेंड फॉलोइंग और शॉर्ट-टर्म रिवर्स, जो रिवर्स के अवसरों को खोजने के लिए है।
सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
2⁄20 इंडेक्स मूविंग एवरेज. यह हाल के 20 दिनों के इंडेक्स मूविंग एवरेज की गणना करता है, जब कीमत ऊपर से नीचे या नीचे से मूविंग एवरेज के माध्यम से जाती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होता है।
औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की सीमा को उलटने का सूचक. यह मूल्य की औसत वास्तविक उतार-चढ़ाव की सीमा के आधार पर स्टॉप लॉस की गणना करता है, और जब कीमत स्टॉप लॉस की सीमा को तोड़ती है, तो सिग्नल उत्पन्न करती है। यहां स्टॉप लॉस के रूप में 3.5 गुना एटीआर का उपयोग किया जाता है।
यह रणनीति दोनों संकेतों को एकीकृत करती है। जब 2 / 20 ईएमए एक मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न करता है और एटीआर एक खाली सिग्नल उत्पन्न करने के लिए वापस आ जाता है, तो खाली करें; जब 2 / 20 ईएमए एक खाली सिग्नल उत्पन्न करता है और एटीआर एक मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए वापस आ जाता है, तो अधिक करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में प्रवृत्ति का पालन करने और इसे उलटने के दो विचार शामिल हैं, जिसका उद्देश्य कीमतों में बदलाव की संभावनाओं को खोजना है। इसके कुछ फायदे हैंः
2⁄20 ईएमए मध्यवर्ती रुझानों को पहचानता है और बाजार के शोर से भटकता नहीं है।
एटीआर रिवर्स इंडिकेटर (ATR Reversal Indicator) एक ऐसा सूचक है जो अल्पकालिक कीमतों के रिवर्स को पकड़ता है और रिवर्स के अवसरों को पकड़ता है।
दोनों संकेतों के संयोजन से मध्यम अवधि के रुझान में बदलाव के समय को जल्दी से पकड़ने में मदद मिलती है, जिससे लाभ की संभावना बढ़ जाती है।
एटीआर स्टॉप लॉस सेटिंग्स उचित हैं और कुछ जोखिम नियंत्रण प्रभाव हैं।
एटीआर गुणक को अनुकूलित किया जा सकता है, जो विभिन्न नस्लों की विशेषताओं के अनुरूप है।
विभिन्न परिदृश्यों के लिए वैकल्पिक रूप से ध्रुवीय या व्युत्क्रमिक लेनदेन
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
2⁄20 ईएमए पैरामीटर धीमा है, शॉर्टलाइन अवसरों को याद किया जा सकता है
एटीआर स्टॉप को तोड़ने के लिए आसान है, स्टॉप को उचित रूप से ढीला किया जाना चाहिए।
एक एकल सूचक एक गलत संकेत पैदा करने के लिए प्रवण है, और अधिक कारक फ़िल्टर के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए.
लेनदेन की संख्या पर ध्यान दें और बहुत अधिक लेनदेन से बचें।
इस नस्ल के लिए उपयुक्तता की पुष्टि करने के लिए पैरामीटर अनुकूलन और पुनः परीक्षण की आवश्यकता होती है।
धन प्रबंधन का कड़ाई से पालन करना और व्यक्तिगत जोखिमों को नियंत्रित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
ईएमए पैरामीटर को समायोजित करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें
एटीआर गुणांक के आकार को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस को संतुलित करें
फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाएं, विनिमय दर, अस्थिरता और अन्य संकेतकों को मिलाएं
धन प्रबंधन मॉड्यूल जोड़ना, गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करना
स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें, जैसे कि चांडेलियर एग्जिट
विभिन्न किस्मों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
बड़े डेटा का उपयोग करके प्रदर्शन बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल में शामिल हों
अधिक अल्फा खोजने के लिए कई उप-नीतियों का संयोजन
संक्षेप
इस रणनीति में दो प्रमुख विचारों को एकीकृत किया गया है, जिसमें मूल्य प्रतिगमन को पकड़ने की कुछ क्षमता है। लेकिन गलत पैरामीटर चयन के जोखिम भी हैं। यह रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकता है जैसे कि स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करना, फ़िल्टर शर्तों को बढ़ाना आदि।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
pos = 0.0
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) :
close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)