बुनियादी चलती औसत लूप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इचिमोकू क्लाउड चार्ट सूचक में बेस मीडियन ((किजुन सेन) का उपयोग करने वाली बेस मीडियन, कीमत और बेस मीडियन के क्रॉसिंग के आधार पर अधिक शॉर्ट्स करना, एक ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति है। यह रणनीति बेस मीडियन के चक्कर के माध्यम से ट्रेंड के टर्निंग पॉइंट को पकड़ती है, जिसमें मजबूत ट्रेंड कैप्चर क्षमता, वापस लेने योग्य नियंत्रण और अन्य फायदे हैं।
रणनीति सिद्धांत
इचिमोकू क्लाउड मैट्रिक्स की बेस मीडियन (किजुन सेन) का उपयोग करने वाली बेस मीडियन रणनीति। बेस मीडियन एक औसत है जो एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों के आधार पर गणना की जाती है। जब कीमतें बेस मीडियन से नीचे से गुजरती हैं, तो अधिक करें; जब कीमतें बेस मीडियन से ऊपर से नीचे से गुजरती हैं, तो खाली करें। इस प्रकार, बेस मीडियन के चक्र का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति के मोड़ को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रवृत्ति का पालन किया जा सके।
विशेष रूप से, रणनीति दो शर्तों के आधार पर बेस लॉन्ग और बेस शॉर्ट के माध्यम से आधार औसत रेखा के चक्र को निर्धारित करती है। बेस लॉन्ग शर्त यह है कि शुरुआती कीमत आधार औसत से कम है और समापन मूल्य आधार औसत से अधिक है, जिसका अर्थ है कि आधार औसत रेखा के ऊपर है; बेस शॉर्ट शर्त यह है कि शुरुआती कीमत आधार औसत से अधिक है और समापन मूल्य आधार औसत से कम है, जिसका अर्थ है कि आधार औसत रेखा के नीचे है। जब बेस लॉन्ग ट्रिगर किया जाता है, तो अधिक प्रवेश किया जाता है; जब बेस शॉर्ट ट्रिगर किया जाता है, तो खाली प्रवेश किया जाता है। फ्लैट स्थिति यह है कि कीमतें आधार औसत रेखा को फिर से पार कर जाती हैं, यदि कीमतें आधार औसत रेखा को तोड़ती हैं तो अधिक समतल होती हैं, और यदि कीमतें आधार औसत रेखा को तोड़ती हैं तो खाली होती हैं।
इस प्रकार, रणनीति ने मूल्य प्रवृत्तियों के मोड़ को पकड़ने के लिए आधारभूत औसत रेखा के चक्र का उपयोग किया, जिससे प्रवृत्ति का पालन किया गया।
श्रेष्ठता विश्लेषण
बेसिक एवरेज रिवाइंड रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
प्रवृत्ति मोड़ को पकड़ने की क्षमता मजबूत है. मूल औसत रेखा मूल्य प्रवृत्ति को अच्छी तरह से दर्शाती है, और इसके चक्र मूल्य प्रवृत्ति के मोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, रणनीति समय पर मोड़ को पकड़ने और प्रवृत्ति का पालन करने में सक्षम है।
वापसी जोखिम नियंत्रित है. वापसी जोखिम को सरल चलती औसत रणनीति की तुलना में अधिक नियंत्रित करने के लिए रणनीति को वापस लेने के दायरे को सीमित करने के लिए आधारभूत औसत के माध्यम से रखा गया है।
सरल कार्यान्वयन: इस रणनीति के लिए केवल एक आधारभूत औसत रेखा की आवश्यकता होती है, तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना आसान है।
यह विभिन्न चक्रों और विभिन्न मुख्यधारा के लेनदेन किस्मों के लिए लागू किया जा सकता है।
कम डेटा की आवश्यकता होती है। इस रणनीति के लिए केवल मूल्य डेटा की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर सूचक गणना की आवश्यकता नहीं होती है, और डेटा की आवश्यकता कम होती है।
जोखिम विश्लेषण
एक बेसिक एवरेज रिवॉल्विंग रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी होते हैं:
बहुत अधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान। बार-बार घूर्णन की स्थिति में, ट्रेडिंग शुल्क और स्लाइड पॉइंट हानि में वृद्धि के साथ बहुत अधिक बार ट्रेडिंग हो सकती है।
वापस लेने के लिए सीमित नियंत्रण। बेसलाइन वापस लेने के लिए कुछ हद तक नियंत्रण प्रदान करती है, लेकिन जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो वापस लेना अभी भी अधिक हो सकता है।
गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रवण. यदि आधार औसत रेखा हाल के समय में बार-बार ऊपर और नीचे से गुजरती है, तो गलत सिग्नल उत्पन्न होता है, प्रवेश दिशा प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होती है।
प्रभाव और नस्ल के बीच अधिक संबंध है। विभिन्न नस्लों के बीच आधार रेखा चलाने से प्रभाव में अधिक अंतर होता है, इसलिए नस्लों के लिए पैरामीटर को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
केवल एक सूचकांक पर विचार करें। एक सूचकांक के आधार पर डिज़ाइन किया गया है, जो सूचकांक की विफलता के लिए अतिसंवेदनशील है।
समाधान के लिएः
परिमिति अनुकूलन, लेनदेन की आवृत्ति को कम करना।
स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट रणनीतियों को जोड़ना और पीछे हटने पर नियंत्रण करना।
फ़िल्टर को जोड़ें और गलत सिग्नल से बचें।
नस्ल के लिए समायोजन पैरामीटर सेट करें
निर्णय लेने के लिए कई मापदंडों का उपयोग करना।
अनुकूलन दिशा
बेसिक एवरेज लूपिंग रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
प्रवृत्ति निर्णय की क्षमता को मजबूत करना। अन्य प्रवृत्ति निर्णय संकेतक, जैसे कि मैकड, ब्रीनिंग लाइन, आदि को पेश किया जा सकता है, ताकि एकल संकेतक के आधार पर गलत संकेतों को रोका जा सके।
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर सेटिंग्स। बेसिक एवरेज पैरामीटर को समायोजित करके लाभ की गति और जीत की दर को संतुलित किया जा सकता है। विभिन्न स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीतियों का परीक्षण भी किया जा सकता है।
लेनदेन की मात्रा के आधार पर फ़िल्टर करें और अनुचित संकेतों से बचें।
बहु-प्रजाति सामान्य पैरामीटर। मशीन सीखने और अन्य तरीकों के माध्यम से, विभिन्न नस्लों के लिए सामान्य पैरामीटर रेंज प्राप्त करें, और मैन्युअल रूप से कम करें।
प्रवेश के समय को अनुकूलित करें. निर्णय के अन्य संकेतकों को पेश किया जा सकता है, प्रवेश के समय को चुनने के लिए जो अधिक शक्तिशाली है.
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें। आगे स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, जीत की गारंटी के आधार पर अनावश्यक स्टॉप लॉस को कम से कम करें।
जोखिम प्रबंधन तंत्र की शुरूआत। विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार स्थिति को समायोजित करें और जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने के लिए रणनीति को रोकें।
संक्षेप
आधारभूत औसत रेखा चक्र रणनीति का उपयोग आधारभूत औसत रेखा के चक्र का निर्णय मूल्य प्रवृत्ति, पकड़ने के रुझान मोड़, वापस लेने के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, आदि के साथ लाभ है. लेकिन वहाँ भी गलत संकेत, वापस लेने के नियंत्रण सीमित आदि के जोखिम है. भविष्य में अनुकूलन मापदंडों की स्थापना, सहायक निर्णय सूचकांक जोड़ने आदि के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, रणनीति को और अधिक स्थिर और विश्वसनीय बनाने. कुल मिलाकर, आधारभूत औसत रेखा रणनीति सरल व्यावहारिक है, उचित अनुकूलन के बाद यह मात्रा व्यापार के लिए बुनियादी रणनीति में से एक हो सकता है.
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------
//Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)
//Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen
//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
//Long Entry
//if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
//Long Exit
//if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
//Short Entry
//if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
//Short Exit
//if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100 //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100 //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier") //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points") //TP level
//Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
equity_stopout := true
//Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk //Risk in USD
temp02 = temp01/stop //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout) //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0
if true
strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open) //Long entry
strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target) //Long exit (stop loss)
strategy.close("l_en",when=l_ex) //Long exit (exit condition)
strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target) //Short exit (stop loss)
strategy.close("s_en",when=s_ex) //Short exit (exit condition)
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)