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किजुन लूपबैक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-06 16:46:45
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अवलोकन

किजुन लूपबैक रणनीति किजुन-सेन लाइन के मूल्य क्रॉसओवर के आधार पर लंबी और छोटी स्थिति निर्धारित करने के लिए इचिमोकू क्लाउड संकेतक से किजुन-सेन लाइन का उपयोग करती है। यह एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है। किजुन-सेन लाइन के लूपबैक को पकड़कर, इस रणनीति का उद्देश्य मजबूत प्रवृत्ति पकड़ने की क्षमता और नियंत्रित ड्रॉडाउन जैसे लाभों के साथ प्रवृत्ति उलट बिंदुओं की प्रभावी ढंग से पहचान करना है।

रणनीति तर्क

किजुन लूपबैक रणनीति निर्णयों के लिए आधार के रूप में इचिमोकू क्लाउड से किजुन-सेन लाइन का उपयोग करती है। किजुन-सेन एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों से गणना की जाने वाली औसत रेखा है। जब कीमत किजुन-सेन लाइन से ऊपर जाती है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाती है। जब कीमत किजुन-सेन लाइन से नीचे जाती है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाती है। इस तरह, किजुन-सेन लाइन के लूपबैक का उपयोग प्रवृत्ति के लिए मूल्य में मोड़ बिंदुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है।

विशेष रूप से, रणनीति बेस लॉन्ग और बेस शॉर्ट स्थितियों का उपयोग करके किजुन-सेन लूपबैक निर्धारित करती है। बेस लॉन्ग स्थिति खुली < किजुन-सेन और बंद > किजुन-सेन है, जो किजुन-सेन लाइन के ऊपर की ओर संकेत करती है। बेस शॉर्ट स्थिति खुली > किजून-सेन और बंद < किजून-सेन है, जो कि डाउनक्रॉस को इंगित करती है। जब बेस लॉन्ग ट्रिगर होता है, तो एक लंबी स्थिति खोली जाती है। जब बेस शॉर्ट ट्रिगर होता है, तो एक छोटी स्थिति खोली जाती है। निकास की शर्तें तब होती हैं जब कीमत विपरीत दिशा में किजुन-सेन को फिर से पार करती है, अर्थात लंबी ट्रेडों के लिए किजुन-सेन के नीचे बंद और छोटी ट्रेडों के लिए ऊपर बंद होती है।

इस प्रकार, किजुन-सेन रेखा के लूपबैक का उपयोग प्रवृत्ति के अनुसरण के लिए प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को पकड़ने के लिए किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

किजुन लूपबैक रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. ट्रेंड रिवर्स को पकड़ने में मजबूत क्षमता। किजुन-सेन लाइन कीमत के रुझानों को अच्छी तरह से दर्शाती है। इसके लूपबैक ट्रेंड रिवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। रणनीति ट्रेंड फॉलो करने के लिए समय पर रिवर्स पॉइंट्स को पकड़ सकती है।

  2. नियंत्रित ड्रॉडाउन जोखिम. यह रणनीति सरल चलती औसत रणनीतियों की तुलना में ड्रॉडाउन रेंज को सीमित करने के लिए किजुन-सेन का उपयोग करती है।

  3. लागू करने के लिए सरल. रणनीति केवल एक संकेतक की जरूरत है, किजुन-सेन. तर्क सरल और साफ है.

  4. इसका व्यापक अनुप्रयोग है। इसे विभिन्न समय सीमाओं और प्रमुख व्यापारिक साधनों पर लागू किया जा सकता है।

  5. डेटा की मांग कम है. रणनीति को केवल मूल्य डेटा की आवश्यकता है, भारी संकेतक गणना के बिना.

जोखिम विश्लेषण

किजुन लूपबैक रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

  1. अत्यधिक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने की प्रवृत्ति। लगातार कीजुन-सेन लूपबैक से ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है, कमीशन और फिसलने से लागत बढ़ जाती है।

  2. सीमित ड्रॉडाउन नियंत्रण क्षमता. किजुन-सेन केवल कुछ हद तक ड्रॉडाउन को सीमित कर सकता है. ड्रॉडाउन अभी भी चरम मूल्य उतार-चढ़ाव के तहत महत्वपूर्ण हो सकता है.

  3. गलत संकेतों के लिए प्रवण. किजुन-सेन के लगातार क्रॉसिंग से ट्रेंड दिशा के साथ गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं.

  4. विभिन्न उपकरणों के बीच प्रदर्शन भिन्नता। किजुन-सेन की प्रभावशीलता विभिन्न उपकरणों के लिए काफी भिन्न होती है। प्रत्येक उपकरण के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है।

  5. एकल संकेतक पर निर्भरता। एकल संकेतक डिजाइन रणनीति को अमान्य करने के लिए उजागर करता है।

समाधान:

  1. व्यापारिक आवृत्ति को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें।

  2. स्टॉप लॉस/प्रॉफिट लेने को और अधिक नियंत्रण ड्रॉडाउन में जोड़ें।

  3. गलत संकेतों से बचने के लिए फ़िल्टर जोड़ें।

  4. उपकरण के अनुसार पैरामीटर ट्यून करें.

  5. निर्णय लेने में अधिक संकेतक शामिल करें।

सुधार दिशाएँ

किजुन लूपबैक रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में बढ़ाया जा सकता हैः

  1. प्रवृत्ति निर्धारण को मजबूत करें। एक ही संकेतक पर निर्भरता से बचने के लिए एमएसीडी, बोलिंगर बैंड जैसे अतिरिक्त प्रवृत्ति संकेतक शामिल करें।

  2. पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें. जीत दर और लाभ गति को संतुलित करने के लिए किजुन-सेन अवधि को समायोजित करें. विभिन्न स्टॉप लॉस / लाभ लेने के दृष्टिकोणों का परीक्षण करें.

  3. अवांछनीय ट्रेडों से बचने के लिए संकेतों को वॉल्यूम के अनुसार फ़िल्टर करें।

  4. विभिन्न उपकरणों के लिए इष्टतम पैरामीटर रेंज प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

  5. प्रवेश के समय में सुधार करें। तेज गति पर प्रवेश करने के लिए गति संकेतक जोड़ें।

  6. स्टॉप लॉस रणनीति को परिष्कृत करें। जीत दर बनाए रखते हुए अनावश्यक स्टॉप आउट को कम करने के लिए स्टॉप को अनुकूलित करें।

  7. जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल करें। सक्रिय जोखिम नियंत्रण के लिए बदलती बाजार स्थितियों के आधार पर स्थिति आकार और स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से समायोजित करें।

सारांश

कीजुन लूपबैक रणनीति कीजुन-सेन लूपबैक का उपयोग करके रुझान उलटने को पकड़ती है। इसके मजबूत रुझान पकड़ने और नियंत्रित ड्रॉडाउन जैसे फायदे हैं। लेकिन गलत संकेत और ड्रॉडाउन नियंत्रण सीमाओं जैसे जोखिम मौजूद हैं। भविष्य में सुधार में पैरामीटर अनुकूलन, सहायक संकेतक आदि शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, कीजून रणनीति सरल और व्यावहारिक है। उचित सुधार के साथ, यह मात्रात्मक व्यापार में एक ठोस कोर रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)
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