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मासिक समापन मूल्य और चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-23 17:09:01
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अवलोकन

यह रणनीति मासिक समापन मूल्य और चलती औसत रेखाओं के बीच क्रॉसओवर के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। जब मासिक समापन मूल्य चलती औसत से ऊपर जाता है, तो यह लंबा हो जाता है, और जब मासिक समापन मूल्य चलती औसत से नीचे जाता है, तो फ्लैट हो जाता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

  1. इनपुट के रूप में चलती औसत अवधि पैरामीटर लें. एसएमए और ईएमए के बीच चुनें.
  2. चलती औसत रेखा प्रदर्शित करने का विकल्प।
  3. संकेत स्रोत के रूप में किसी अन्य टिकर के बंद मूल्य का उपयोग करने का विकल्प।
  4. मासिक समापन मूल्य और चलती औसत के बीच संबंध के आधार पर व्यापार संकेतों का निर्धारण करें:
    • एम.ए. से ऊपर की कीमत का क्रॉसिंग बंद करना - लंबा
    • एमए से नीचे बंद मूल्य क्रॉसिंग - बंद लंबी स्थिति

यह रणनीति मूल्य शोर को फ़िल्टर करने और मध्यम अवधि की प्रवृत्ति उलट को पकड़ने के लिए चलती औसत की चिकनी क्षमता का उपयोग करती है। एमए के ऊपर क्रॉसिंग एक उभरती हुई तेजी की प्रवृत्ति का सुझाव देती है जबकि नीचे क्रॉसिंग से संकेत मिलता है कि प्रवृत्ति मंदी की ओर बढ़ रही है।

लाभ

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. दिन के भीतर के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए मासिक डेटा का उपयोग करता है
  2. विभिन्न टिकरों के बीच अनुकूलन के लिए अनुकूलन योग्य एमए अवधि
  3. सिग्नल स्रोत के रूप में एक और टिकर का उपयोग करने का विकल्प स्थिरता में सुधार करता है
  4. उन्नत एंटी-रिपेंटिंग तकनीक लागू करता है
  5. परीक्षण को आसान बनाने के लिए लचीली बैकटेस्टिंग समय सीमा

संक्षेप में, यह एक सरल लेकिन व्यावहारिक रणनीति ढांचा है जिसे पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से अधिकांश शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, विशेष रूप से मध्यम-लंबे अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

जोखिम

कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

  1. मासिक आंकड़े धीमी गति से अद्यतन होते हैं, वास्तविक समय में मूल्य परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ
  2. पिछड़ रहा है और अल्पकालिक अवसरों को खो सकता है
  3. एमए में अंतर्निहित देरी होती है, सिग्नल का समय अप्रत्याशित होता है
  4. अपर्याप्त पैरामीटर चयन से अति-संरक्षणवाद या खोए हुए अवसर होते हैं

जोखिमों को कम करने के लिए सुझावित तरीके:

  1. सहायक निर्णय के लिए तेज़ समय-सीमा तकनीकी संकेतकों को शामिल करें
  2. सर्वोत्तम मापदंडों को खोजने के लिए एमए अवधि का अनुकूलन करें
  3. सिग्नल स्रोत के रूप में अधिक स्थिर बेंचमार्क का प्रयोग करें
  4. घाटे को सीमित करने के लिए स्थिति आकार को समायोजित करें

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति में सुधार की बड़ी संभावनाएं हैंः

  1. मुनाफे को लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को शामिल करें
  2. सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए केडी, एमएसीडी जैसे पूरक संकेतक जोड़ें
  3. एमए मापदंडों को गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करें
  4. रुझानों के अनुरूप स्थिति आकार का परिचय दें
  5. बाजार की स्थितियों के आधार पर लंबी/छोटी स्विचिंग क्षमताओं का निर्माण
  6. तेजी से प्रतिक्रियाओं के लिए तेजी से समय सीमा की कीमतों के साथ विलय

निष्कर्ष

मासिक क्लोज और एमए क्रॉसओवर रणनीति में सरल, सीधा तर्क है और पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से विभिन्न टिकरों के अनुकूल किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मध्यम-लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन और अन्य मॉड्यूल के निरंतर सुधार के साथ, यह रणनीति बहुत आशाजनक दिखती है।

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © universique

//@version=4
strategy("Monthly MA Close ", shorttitle="MMAC", overlay=true, default_qty_type =  strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//MAY 6 2020 18:00

// No repaint function 
// Function to securely and simply call `security()` so that it never repaints and never looks ahead.
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
//sec10 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, higherTf, data)

// ————— Converts current chart resolution into a float minutes value.
f_resInMinutes() => 
    _resInMinutes = timeframe.multiplier * (
      timeframe.isseconds ? 1. / 60             :
      timeframe.isminutes ? 1.                  :
      timeframe.isdaily   ? 60. * 24            :
      timeframe.isweekly  ? 60. * 24 * 7        :
      timeframe.ismonthly ? 60. * 24 * 30.4375  : na)
// ————— Returns the float minutes value of the string _res.
f_tfResInMinutes(_res) =>
    // _res: resolution of any TF (in "timeframe.period" string format).
    // Dependency: f_resInMinutes().
    security(syminfo.tickerid, _res, f_resInMinutes())

// —————————— Determine if current timeframe is smaller that higher timeframe selected in Inputs.
// Get higher timeframe in minutes.
//higherTfInMinutes = f_tfResInMinutes(higherTf)
// Get current timeframe in minutes.
currentTfInMinutes = f_resInMinutes()
// Compare current TF to higher TF to make sure it is smaller, otherwise our plots don't make sense.
//chartOnLowerTf = currentTfInMinutes < higherTfInMinutes

// Input
switch1=input(true, title="Show MA")
exponential = input(true, title="Exponential MA")
ticker = input(false, title="Other ticker MA")

tic_ma = input(title="Ticker MA", type=input.symbol, defval="BTC_USDT:swap")
res_ma = input(title="Time MA (W, D, [min])", type=input.string, defval="M")
len_ma = input(8, minval=1, title="Period MA")

ma_cus = exponential?f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(tic_ma, res_ma, sma(close,len_ma))
ma_long = exponential?f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, ema(close,len_ma)) : f_secureSecurity(syminfo.tickerid, res_ma, sma(close,len_ma))

cl1 = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, 'M', close)
cl2 = f_secureSecurity(tic_ma, 'M', close)

// Input Backtest Range
showDate  = input(defval = false, title = "Show Date Range", type = input.bool)
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 1995, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1850)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1850)

// Funcion Example
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

// Calculation
bullish_cross = ticker?cl2>ma_cus : cl1>ma_long
bearish_cross = ticker?cl2<ma_cus : cl1<ma_long

MAColor = bullish_cross ? color.green : bearish_cross ? color.red : color.orange

// Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when = window() and bullish_cross)
strategy.close("long", when = window() and bearish_cross)

// Output
plot(switch1?ma_long:na,color = MAColor,linewidth=4)

// Alerts
alertcondition(bullish_cross, title='Bullish', message='Bullish')
alertcondition(bearish_cross, title='Bearish', message='Bearish')
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