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Ichimoku Kinko Hyo संकेतक संतुलन प्रवृत्ति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-24 14:38:47
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अवलोकन

संतुलन प्रवृत्ति रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है जो इचिमोकू किंको ह्यो संकेतक का उपयोग करती है। यह कई संकेतकों को मिलाकर प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करती है, लंबी अवधि के पूंजी मूल्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए एक बैल बाजार में लंबी और एक भालू बाजार में छोटी जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल Ichimoku Kinko Hyo संकेतक पर आधारित है, जिसमें Tenkan-Sen (परिवर्तन रेखा), Kijun-Sen (आधार रेखा), Senkou Span A (अग्रणी स्पैन A), Senkou Span B (अग्रणी स्पैन B) और Chikou Span (लागिंग स्पैन) शामिल हैं। जब कीमत बादल से ऊपर होती है, तो यह एक ऊपर की प्रवृत्ति का संकेत देती है। जब कीमत बादल से नीचे होती है, तो यह एक नीचे की प्रवृत्ति का संकेत देती है।

ट्रेडिंग सिग्नल निम्नलिखित स्थितियों के संयोजन के आधार पर उत्पन्न किए जाते हैंः

  1. Tenkan-Sen तेजी के संकेत के रूप में Kijun-Sen के ऊपर पार करता है
  2. Tenkan-Sen मंदी के संकेत के रूप में Kijun-Sen के नीचे पार करता है
  3. चिकू स्पैन क्रॉसओवर ऊपर की ओर तेजी की पुष्टि के रूप में
  4. चिकू स्पान क्रॉसओवर गिरावट के रूप में मंदी की पुष्टि करता है
  5. 50 से ऊपर का आरएसआई तेजी का संकेत है
  6. 50 से नीचे का आरएसआई मंदी सूचक के रूप में
  7. बादल से ऊपर की कीमत ऊपर की ओर संकेत करती है
  8. बादल से नीचे की कीमत में गिरावट का संकेत मिलता है

जब सभी तेजी की स्थिति पूरी हो जाती है तो यह लंबी जाती है और जब सभी मंदी की स्थिति पूरी हो जाती है तो यह छोटी जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में प्रवृत्ति की दिशाओं को प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए प्रवृत्ति के अनुवर्ती और अति-खरीद-अति-बिक्री संकेतकों का संयोजन किया गया है। मुख्य लाभ हैंः

  1. इचिमोकू किन्को ह्यो अल्पकालिक बाजार शोर से गुमराह होने से बचते हुए मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान कर सकते हैं।
  2. आरएसआई को शामिल करने से अधिक खरीदे और अधिक बेचे गए क्षेत्रों को निर्धारित करने में मदद मिलती है, जिससे रिवर्स के अवसरों को खोने से बचा जाता है।
  3. केवल तभी कार्य करता है जब अस्थिरता पर्याप्त रूप से अधिक हो, अप्रभावी ट्रेडों से बचने के लिए।
  4. सख्त प्रवेश और बाहर निकलने के नियम जोखिम को अधिकतम कम करते हैं।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के लिए कुछ जोखिमों पर ध्यान देंः

  1. Ichimoku Kinko Hyo में विलंब प्रभाव है, संभवतः प्रवेश समय में देरी हो रही है।
  2. व्यापार संकेत की कम आवृत्ति कई शर्तों के संयोजन के साथ, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारों की अपर्याप्त संख्या होती है।
  3. स्थिति आकार और जोखिम प्रबंधन के बारे में कोई विचार नहीं, ओवर-ट्रेडिंग के जोखिम।

संबंधित समाधान:

  1. संवेदनशीलता में सुधार के लिए Ichimoku मापदंडों को छोटा करें।
  2. व्यापार की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रवेश की शर्तों को कम करना।
  3. व्यापार जोखिम जोखिम और समग्र स्थिति के नियंत्रण के लिए जोखिम प्रबंधन और स्थिति आकार मॉड्यूल शामिल करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं में सुधार किया जा सकता हैः

  1. सिग्नल स्रोतों में विविधता लाने के लिए KDJ, MACD जैसे अतिरिक्त संकेतक जोड़ें या जोड़ें।
  2. संवेदनशीलता में सुधार के लिए Ichimoku मापदंडों का अनुकूलन करें.
  3. मुनाफे को लॉक करने और जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।
  4. खाते के आकार के आधार पर गतिशील स्थिति आकार मॉड्यूल शामिल करें।
  5. लंबी पोजीशनों के लिए जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए हेजिंग मॉड्यूल जोड़ें।

सारांश

कुल मिलाकर यह बैलेंसिंग ट्रेंड रणनीति एक विश्वसनीय, मजबूत ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। यह ट्रेंड ट्रेडिंग में प्रमुख चुनौती को संबोधित करता है - संतुलन ट्रेंड पहचान सटीकता और व्यापार उत्पादन आवृत्ति। पैरामीटर ट्यूनिंग और मॉड्यूल विस्तार के माध्यम से सुधार के लिए अभी भी जगह है। यह एक रणनीति है जिसे लंबे समय तक लागू किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-20 08:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku Kinko Hyo: ETH 3h Strategy by tobuno", overlay=true)

//Inputs
ts_bars = input(22, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(60, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(120, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(30, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(30, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")

//Volatility
vollength = input(defval=2, title="VolLength")
voltarget = input(defval=0.2, type=float, step=0.1, title="Volatility Target")
Difference = abs((close - open)/((close + open)/2) * 100)
MovingAverage = sma(Difference, vollength)
highvolatility = MovingAverage > voltarget

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
 
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))

// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)

//RSI
change = change(close)
gain = change >= 0 ? change : 0.0
loss = change < 0 ? (-1) * change : 0.0
avgGain = rma(gain, 14)
avgLoss = rma(loss, 14)
rs = avgGain / avgLoss
rsi = 100 - (100 / (1 + rs))

// Plot Ichimoku Kinko Hyo
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? green : red, title="Cloud color")

ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
rsi_bullish = rsi > 50
rsi_bearish = rs < 50
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and rsi_bullish and highvolatility
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and rsi_bearish and highvolatility

strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and time_cond)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and time_cond)

strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry and time_cond)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry and time_cond)
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