गोल्डन रेशियो बैकटेस्ट लॉन्ग पोजीशन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गोल्ड स्प्लिट रिट्रेसमेंट लॉन्ग पोजीशन रणनीति एक स्विंग ट्रेडिंग रणनीति है। यह पिछले 21 दिनों के उच्चतम और निम्नतम मूल्य के गोल्ड स्प्लिट पॉइंट्स के आधार पर सिग्नल जनरेट करता है, जिसमें एक रिट्रेसमेंट तंत्र है, केवल बहु-हेड है, जिसमें लंबी लाइन की स्थिति है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले पिछले 21 दिनों के उच्चतम मूल्य (high21) और निम्नतम मूल्य (low21) की गणना करती है, और फिर दोनों के बीच अंतर की गणना करती है। ट्रेडिंग सिग्नल यह है किः वर्तमान कम मूल्य कम 21 + diff * 0.382 से अधिक है, और पिछले K लाइन के समापन मूल्य पिछले K लाइन के उद्घाटन मूल्य से अधिक है। स्टॉप लॉस लाइन कम 21 + diff * 0.236 है। यानी, जब कीमत पिछले 21 दिनों की कीमतों के दायरे के 38.2% के गोल्ड लाइन को तोड़ती है और ऊपर की ओर लोचदार होती है, तो स्टॉप लॉस लाइन को 23.6% गोल्ड स्प्लिटिंग लाइन पर सेट करें।
गोल्ड स्प्लिट का उपयोग महत्वपूर्ण तकनीकी संकेतक के रूप में किया जाता है क्योंकि गोल्ड स्प्लिट बाजार के सामान्य समर्थन या प्रतिरोध बिंदुओं के अनुरूप है। 0.382 और 0.236 को अक्सर रिवर्स या रिबाउंड बिट्स के रूप में मॉनिटर किया जाता है, जो कि प्रकृति में सबसे रहस्यमय संख्याओं में से एक है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के फायदे हैंः
सोने के विभाजन के सिद्धांत का उपयोग करके ट्रेडों को निर्देशित करना एक अधिक परिपक्व तकनीकी विश्लेषण विधि है।
और यह भी कि हम अपने सिस्टम को कम जोखिम में कैसे डाल सकते हैं।
प्रवृत्ति ट्रैकिंग तंत्र का उपयोग करके, प्रवेश को ऊपर की ओर लोच के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
एक स्पष्ट स्टॉप लॉस लाइन के साथ, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है।
प्रतिक्रिया मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न बाजार स्थितियों में प्रभाव का परीक्षण किया जा सके।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ऐतिहासिक आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो बाजार संरचना में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है।
स्टॉप लॉस लाइन करीब है और रातोंरात गैप से हिल सकती है।
यदि स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो गलत रीट्रेसिंग चक्र के कारण झूठे संकेत हो सकते हैं।
स्लाइड-पॉइंट लागत के कारण भी लाभ पर कुछ प्रभाव पड़ता है।
इन जोखिमों को कम किया जा सकता है जैसे कि रिटारगेटिंग साइकिल पैरामीटर को समायोजित करना, स्टॉप लॉस की स्थिति का अनुकूलन करना और स्लाइड पॉइंट लागत को ध्यान में रखना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के आधार पर स्वचालित रूप से अनुकूलित पैरामीटर, जो वर्तमान बाजार की स्थिति के अनुरूप रीट्रेसिंग चक्र पैरामीटर को बेहतर बनाता है।
स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स जैसे वित्तीय डेरिवेटिव के साथ, लीवरेज का उपयोग करके ऑपरेशन को बड़ा करें।
आकस्मिक घटनाओं के लिए मॉडल को जोड़ना, जैसे कि एक पहचान तंत्र जो एक उछाल छेद जोड़ता है।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्लाइड प्वाइंट स्टॉप के साथ एक अनुकूलित स्टॉप रणनीति।
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह एक लंबी-लाइन बहुमुखी रणनीति है जो गोल्ड स्प्लिट लाइन सिद्धांत का उपयोग करती है, जिसमें एक स्पष्ट प्रवेश तंत्र और स्टॉप लॉस विचार है। इसे पैरामीटर समायोजन, मॉडल अनुकूलन, संयोजन अनुप्रयोग आदि के माध्यम से एक विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार रणनीति के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omkarkondhekar
//@version=4
strategy("GRBLong", overlay=true)
highInput = input(title = "High Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 11)
lowInput = input(title = "Low Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 5)
// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2019, minval=1800, maxval=2100)
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
startYear, startMonth, startDate, 0, 0))
high21 = highest(high, highInput)
low21 = lowest(low, lowInput)
diff = high21 - low21
longEntrySignal = low > low21 + (diff * 0.382) and close[1] > open[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = low, when = longEntrySignal and afterStartDate)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = low21 + (diff * 0.236))
plot(low21 + (diff * 0.382), color= color.green)
plot(low21 + (diff * 0.236), color = color.red)