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कॉम्बो ट्रेंड रिवर्सल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-28 13:47:05
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अवलोकन

यह एक कॉम्बो रणनीति है जो अधिक सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए ट्रेंड रिवर्स और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीतियों को जोड़ती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

  1. 123 रिवर्सल रणनीति: जब बंद कीमत लगातार 2 दिनों तक बढ़े और 9 दिन का स्लो स्टोकास्टिक 50 से नीचे हो, तब लॉन्ग जाएं; जब बंद कीमत लगातार 2 दिनों तक गिर जाए और 9 दिन का फास्ट स्टोकास्टिक 50 से ऊपर हो, तब शॉर्ट जाएं।

  2. बिल विलियम्स औसत रणनीतिः 13, 8 और 5 दिनों के मध्य मूल्य चलती औसत की गणना करें और जब तेज एमए धीमी एमए से ऊपर जाते हैं तो लंबे समय तक जाएं; जब तेज एमए धीमी एमए से नीचे जाते हैं तो शॉर्ट करें।

अंत में, एक वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल तभी उत्पन्न होता है जब दोनों रणनीतियाँ दिशा पर सहमत होती हैं; अन्यथा कोई व्यापार नहीं होता है।

लाभ विश्लेषण

कॉम्बो रणनीति दोहरी प्रवृत्ति सत्यापन का उपयोग करके शोर को फ़िल्टर करती है, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त, चलती औसत कुछ शोर को फ़िल्टर करती है।

जोखिम विश्लेषण

जोखिम हैंः

  1. दोहरी फ़िल्टर कुछ अच्छे व्यापारों को याद कर सकता है
  2. गलत एमए सेटिंग्स से रुझानों का गलत आकलन हो सकता है
  3. रिवर्सल रणनीतियों में ही घाटे का जोखिम होता है

एमए मापदंडों या प्रवेश/निकास तर्क को अनुकूलित करके जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्न के द्वारा अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न एमए संयोजनों का परीक्षण करना
  2. हानि को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ना
  3. सिग्नल की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए वॉल्यूम को शामिल करना
  4. ऑटो अनुकूलन के लिए मशीन सीखने का उपयोग करना

निष्कर्ष

यह रणनीति ध्वनि को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और निर्णय सटीकता में सुधार करने के लिए दोहरी प्रवृत्ति फिल्टर और एमए को जोड़ती है। लेकिन जोखिम मौजूद हैं, जिन्हें स्थिर लाभप्रदता से पहले तर्क के निरंतर अनुकूलन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
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