डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-01 15:36:34
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अवलोकन

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति कीमतों के डबल रिवर्सल पॉइंट्स को ट्रैक करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह एक छोटी स्थिति खोलती है जब कीमत एक नया उच्च बिंदु बनाती है और एक लंबी स्थिति खोलती है जब कीमत एक नया निम्न बिंदु बनाती है। मूल्य रिवर्स का यह वास्तविक समय ट्रैकिंग समय पर बाजार गति में बदलाव को पकड़ सकता है।

रणनीति तर्क

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए दो पैटर्न जजमेंट का उपयोग करती है, जिसमें उच्च खरीद रिवर्सल पैटर्न (एचएचएस) और कम बिक्री रिवर्सल पैटर्न (एलएलबी) शामिल हैं। जजमेंट सूत्र निम्नलिखित हैंः

एचएचएस पैटर्नः करीब[0] < करीब[1] और उच्च[0] > उच्च[1]
एलएलबी पैटर्नः बंद[0] > बंद[1] और कम[0] < कम[1]

जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो क्रमशः एचएचएस और एलएलबी का बार सूचकांक और मूल्य दर्ज किया जाएगा। उसके बाद, रणनीति वास्तविक समय में निगरानी करेगी कि क्या कीमत दर्ज की गई उलट मूल्य के माध्यम से टूटती है। जब कीमत एचएचएस उलट उच्च बिंदु से टूटती है, तो यह इंगित करता है कि मूल्य पैटर्न एक नीचे की ओर रुझान में उलट गया है और रणनीति एक छोटी स्थिति खोलेगी। इसके विपरीत, जब कीमत एलएलबी उलट निम्न बिंदु से टूटती है, तो यह इंगित करती है कि मूल्य पैटर्न एक ऊपर की ओर रुझान में उलट गया है और रणनीति एक लंबी स्थिति खोलेगी। इस तरह, डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति गतिशील रूप से मूल्य उलट अवसरों को पकड़ सकती है।

जब रणनीति चल रही है, तो यह मार्किंग और पृष्ठभूमि रंगों के माध्यम से एचएचएस, एलएलबी पैटर्न और ब्रेकआउट स्थितियों को भी दृश्यमान रूप से प्रदर्शित करेगा। यह बाजार की स्थितियों का सहज रूप से न्याय करने और रणनीति को सत्यापित करने के लिए बहुत उपयोगी है। सारांश में, डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति गतिशील रूप से मूल्य रिवर्सल बिंदुओं को ट्रैक करके व्यापार को महसूस करती है, जो प्रभावी रूप से मूल्य रिवर्सल अवसरों को पकड़ सकती है।

लाभ विश्लेषण

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

वास्तविक समय में मूल्य उलटों का ट्रैक करने से बाजार में पलट के अवसरों को जल्दी से पकड़ने की अनुमति मिलती है। चलती औसत और अन्य तकनीकी संकेतकों को ट्रैक करने वाली अन्य रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति में अधिक चुस्त प्रतिक्रियाएं हैं।
यह बहुत अधिक मापदंडों के अनुकूलन के बिना, मूल्य उलट सुविधाओं से सीधे व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। कार्यान्वयन सरल और सीधा है।
पैटर्न और ब्रेकआउट के मार्किंग से रणनीति संचालन का विज़ुअलाइज़ेशन संभव हो जाता है, जिससे रणनीति प्रदर्शन का सत्यापन बहुत आसान हो जाता है।
रणनीति का कोड बेस छोटा और समझने और अनुकूलित करने में आसान है। यह सीखने के लिए एक परिचयात्मक मात्रात्मक व्यापार रणनीति के रूप में कार्य कर सकता है।

संक्षेप में, यद्यपि सरल है, डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति प्रभावी रूप से मूल्य रिवर्सल को पकड़ सकती है और तेजी से ट्रैक करने वाली रिवर्सल रणनीति के रूप में उपयोग करने योग्य है।

जोखिम विश्लेषण

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति में भी कुछ जोखिम हैं, मुख्यतः:

मूल्य विलोपन का निर्णय एकल बिंदु की जानकारी पर आधारित है, जिसमें गलत आकलन की अधिक संभावना है। मूल्य ब्रेकआउट के बाद एक वैध ट्रैकिंग सीमा निर्धारित करके गलत आकलन की संभावना को कम किया जा सकता है।
यह प्रमुख प्रवृत्ति पर विचार नहीं करता है, और फिर भी प्रमुख ऊपर के रुझानों के दौरान गलत लघु संकेत उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के जोखिमों से बचने के लिए प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग को पेश किया जा सकता है।
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए कोई स्टॉप लॉस तंत्र नहीं है। स्वीकार्य स्तरों पर नुकसान को नियंत्रित करने के लिए लाइव ट्रेडिंग के लिए उचित स्टॉप लॉस रणनीतियों को सेट करने की आवश्यकता है।
बैकटेस्ट डेटा में अनुकूलन पूर्वाग्रह हो सकता है, और लाइव प्रदर्शन बैकटेस्ट से कम हो सकता है। लाइव सत्यापन महत्वपूर्ण है।

सामान्य तौर पर, एक त्वरित-ट्रैक रिवर्स रणनीति के रूप में, इस रणनीति में सरल कार्यान्वयन हैं लेकिन गलतफहमी की कुछ संभावना भी है। ट्रेंड फ़िल्टरिंग, स्टॉप लॉस और अन्य मॉड्यूल पेश करके, जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है ताकि यह एक स्थिर और विश्वसनीय लाइव ट्रेडिंग रणनीति बन सके।

सुधार के क्षेत्र

गलत आकलन की संभावना को कम करने और स्थिरता में सुधार के लिए, रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से बढ़ाया जा सकता हैः

प्रभावी ब्रेकआउट सत्यापन जोड़ें, जैसे कि स्थिति खोलने से पहले कीमत को कुछ प्रतिशत से रिवर्स बिंदु को तोड़ने की आवश्यकता है।
प्रमुख उभरते रुझानों के दौरान गलत लघु संकेतों से बचने के लिए प्रमुख रुझान निर्णय मॉड्यूल जोड़ें। रुझान निर्धारित करने के लिए चलती औसत संकेतकों का उपयोग किया जा सकता है।
कुछ सीमाओं के भीतर एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और जोन स्टॉप लॉस जैसी स्टॉप लॉस रणनीतियों को लागू करें।
बाजार की अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार को समायोजित करने के लिए स्थिति आकार एल्गोरिदम का अनुकूलन करना, उच्च अस्थिरता वातावरण में एकल स्थिति आकार को कम करना।
पैरामीटर स्थिरता का मूल्यांकन करने और बहु-चक्र अनुकूलन पुनरावृत्ति करने के लिए लाइव डेटा के लंबे समय के फ्रेम का परीक्षण करें।

उपरोक्त पहलुओं के माध्यम से समायोजन के साथ, इस रणनीति के लाइव प्रदर्शन और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष

डबल रिवर्सल ट्रैकिंग रणनीति मूल्य रिवर्सल बिंदुओं की वास्तविक समय की निगरानी करके रिवर्सल अवसरों को पकड़ती है। इसमें सरल तर्क, सीधा निष्पादन है, और रिवर्सल रुझानों के साथ जल्दी से पद खोल सकता है। लेकिन इसमें गलतफहमी की कुछ संभावना भी है। प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग, स्टॉप लॉस रणनीतियों और पैरामीटर अनुकूलन की शुरुआत करके, गलतफहमी के जोखिम को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है ताकि यह लाइव ट्रेडिंग के लिए एक स्थिर और कुशल रणनीति बन सके। यह विशेष रूप से एक फास्ट-ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति के रूप में उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)

HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]

var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0

if (HHS)
    trade_long := false
    text_status := "Trade in Short"
    index_hhs := bar_index
    price_hhs := high
if (LLB)
    trade_long := true
    text_status := "Trade in Long"
    index_llb := bar_index
    price_llb := low

plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)

// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])

//Calculates how far the signal is painted to right. 
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)

// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])

breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)

bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")

long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs

strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)

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