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बहु-समय-सीमा एमए रुझान रणनीति का पालन करना

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 17:43:17
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अवलोकन

यह रणनीति मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को ट्रैक करने के लिए मल्टी-टाइमफ्रेम मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित है। यह वृद्धि का पीछा करने और घातीय पूंजी वृद्धि प्राप्त करने के लिए पिरामिडिंग स्थिति को अपनाता है। सबसे बड़ा लाभ मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों और पिरामिड प्रविष्टियों को बैचों और चरणों में पकड़ने में सक्षम है ताकि अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त हो सके।

रणनीति तर्क

  1. 9-दिवसीय एमए, 100-दिवसीय एमए और 200-दिवसीय एमए के आधार पर कई समय सीमाएं बनाएं।
  2. खरीद संकेत उत्पन्न करें जब छोटी अवधि के एमए लंबी अवधि के एमए से पार हो जाएं।
  3. 7 चरणों में पिरामिडिंग प्रविष्टियों को अपनाएं. नई प्रविष्टि जोड़ने से पहले मौजूदा पदों की जाँच करें, 6 पदों को पहले से ही खोला गया है जब पिरामिडिंग बंद करो.
  4. जोखिम नियंत्रण के लिए 3% टीपी/एसएल निर्धारित करें।

ऊपर व्यापार का मूल तर्क है।

लाभ

  1. प्रभावी रूप से मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ें और घातीय वृद्धि का आनंद लें।
  2. मल्टी टाइमफ्रेम एमए क्रॉसओवर अल्पकालिक शोर से बचाता है।
  3. फिक्स्ड टीपी/एसएल प्रत्येक स्थिति के लिए जोखिम को नियंत्रित करता है।
  4. अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पिरामिड प्रविष्टियां।

जोखिम और समाधान

  1. यदि रुझान उलटने पर नुकसान कम करने में विफल रहे तो भारी नुकसान का जोखिम। समाधान एमए अवधि को छोटा करना और तेजी से स्टॉप लॉस करना है।
  2. यदि हानि सहिष्णुता से परे है तो मार्जिन कॉल का जोखिम। समाधान प्रारंभिक स्थिति आकार को कम करना है।
  3. मजबूत डाउनट्रेंड के मामले में 700% से अधिक के नुकसान का जोखिम। समाधान निश्चित स्टॉप लॉस प्रतिशत को बढ़ाना है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न एमए संयोजनों का परीक्षण करें।
  2. पिरामिड चरणों की मात्रा को अनुकूलित करें। सर्वोत्तम संख्या खोजने के लिए परीक्षण करें।
  3. स्थिर टीपी/एसएल सेटिंग्स का परीक्षण करें। उच्च लाभप्रदता के लिए टीपी रेंज का विस्तार करें।

सारांश

यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। बैचों में पिरामिड प्रविष्टियां बहुत उच्च जोखिम-इनाम अनुपात प्राप्त कर सकती हैं। कुछ संचालन जोखिम भी हैं, जिन्हें पैरामीटर ट्यूनिंग द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह लाइव ट्रेडिंग सत्यापन और आगे अनुकूलन के लायक एक आशाजनक रणनीति है।

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    // © Coinrule
    
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//Backtest dates
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start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"
    
    
//MA inputs and calculations
inSignal=input(9, title='MAfast')
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MAfast= sma(close, inSignal)
MAslow= sma(close, inlong1)
MAlong= sma(close, inlong2)
    
    
Bullish = crossover(close, MAfast) 
    
longsignal = (Bullish and MAfast > MAslow and MAslow < MAlong and window())
    
//set take profit
    
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = (close * (ProfitTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
//set take profit
    
LossTarget_Percent = input(3)
Loss_Ticks = (close * (LossTarget_Percent / 100)) / syminfo.mintick
    
    
//Order Placing
    
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strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when = (strategy.opentrades == 1) and longsignal)
        
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if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Exit 1", from_entry = "Entry 1", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
    strategy.exit(id="Exit 2", from_entry = "Entry 2", profit = Profit_Ticks, loss = Loss_Ticks)
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