बहु-समय सहयोगात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
MT-Coordination Trading Strategy एक उन्नत क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति है। यह कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है और बाजार में अल्पकालिक व्यापार के अवसरों की पहचान करने में सक्षम है। यह रणनीति प्रसिद्ध व्यापारी I3ig_Trades द्वारा डिज़ाइन की गई है, जो विशेष रूप से वित्तीय बाजारों में उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति तीन अलग-अलग समय के समतल चलती औसत (२१-दिन, ५०-दिन और २००-दिन की रेखा), अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक (१४-दिन का आरएसआई) और विलियम सूचकांक (२-दिन) को जोड़ती है। विशिष्ट ट्रेडिंग तर्क इस प्रकार हैः
मल्टीहेड इनपुट सिग्नलः जब समापन मूल्य सभी तीन औसत रेखाओं से अधिक है, आरएसआई 50 से अधिक है, और वर्तमान के-लाइन का उच्चतम मूल्य ऊपर के के-लाइन के ऊपरी त्रिकोण से अधिक है।
खाली प्रवेश संकेत: जब समापन मूल्य सभी तीन औसत रेखाओं से नीचे है, आरएसआई 50 से कम है, और वर्तमान के लाइन का न्यूनतम मूल्य पिछले के लाइन के नीचे के त्रिकोण से कम है। इस समय खाली है।
पोजीशन का आकार चयनित प्रतिशत और लीवरेज स्तर की गतिशीलता के आधार पर गणना की जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में कई संकेतकों को शामिल किया गया है जो झूठे संकेतों को फ़िल्टर करते हैं और उच्च संभावना वाले ब्रेकिंग पॉइंट्स को खोजने के लिए प्रवेश करते हैं, जिससे ट्रेडिंग जोखिम में काफी कमी आती है। साथ ही, स्थिति को खाते के अधिकार-लाभ के एक निश्चित अनुपात के अनुसार सेट किया जाता है, और एकल नुकसान को नियंत्रित किया जाता है।
विशेष लाभ:
बहु-समय-अक्षीय संकेतकों का उपयोग करके पुष्टि करें, ताकि आप झुकाव से बच सकें। लघु, मध्यम और दीर्घ-समान रेखाएं विभिन्न स्तरों की प्रवृत्ति की पहचान कर सकती हैं।
आरएसआई को गर्म या ठंडे क्षेत्रों में व्यापार करने से बचना चाहिए। आरएसआई 50 से अधिक है, यह एक अधिक संकेत है, और 50 से कम एक शून्य संकेत है।
विलियम सूचकांक आगे एक ब्रेकडाउन को सत्यापित करता है। केवल तभी प्रवेश किया जाता है जब कीमत इस सूचकांक के चरम बिंदु को तोड़ देती है।
डायनामिक पोजीशन को खाते की राशि के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है, और एकल नुकसान को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।
विभिन्न ट्रेडिंग शैलियों के लिए अनुकूलित पैरामीटर
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
जब तीनों समानांतर रेखाएं अलग हो जाती हैं, तो लेन-देन के फंसने की संभावना होती है।
प्रवृत्ति के उलट होने से पहले समय पर बाहर निकलने में असमर्थ। संकेतक में देरी है, उलट की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
जोखिमों के बारे में सोचें। चरम स्थितियों में, एक एकल नुकसान अनुमान से अधिक हो सकता है।
क्या करें?
- सम-रेखा संयोजनों को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें
- झूठी दरारों को रोकने के लिए अधिक सूर्य-नक्षत्र फ़िल्टर करें।
- प्रतिशत और उत्तोलन के स्तर को उचित रूप से कम करें
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न औसत रेखाओं और आरएसआई मापदंडों के संयोजनों का परीक्षण करें और इष्टतम मापदंडों का पता लगाएं
अन्य फ़िल्टर संकेतकों को जोड़ना, जैसे कि बिटकॉइन की चौड़ाई, ट्रेडिंग जैक के संकेतों को और अधिक पहचानना।
स्टॉप-लॉस रणनीति को बढ़ाएं, जब नुकसान एक निश्चित अनुपात तक पहुंच जाए तो स्टॉप-लॉस करें
गहरी शिक्षा मॉडल के साथ संयोजन में महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध का आकलन करें
एक अनुकूलन प्रतिशत पोजीशन प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करें, ताकि पोजीशन आकार अधिक उचित हो।
संक्षेप
मल्टी-टाइम-एक्सिस सिंक्रोनस ट्रेडिंग रणनीति एक परिपक्व उच्च आवृत्ति ब्रेकआउट रणनीति है। यह कई संकेतकों को जोड़ती है जो झूठे संकेतों को कम करती है, गतिशील स्थिति को सख्ती से एकल नुकसान को नियंत्रित करती है। यह रणनीति एक निश्चित पूंजी आकार के साथ निजी निधि और पेशेवर व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर और मॉडल को लगातार अनुकूलित करके, दीर्घकालिक स्थिर रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम है।
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Written by I3ig_Trades. Follow And Let Me Know Any Strategies You'd Like To See!
strategy("Best Scalping Strategy Period (TMA)", shorttitle="Best Scalping Strategy Period (TMA)", overlay=false,
initial_capital=100000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
// Leverage Input
leverage = input.float(1, title="Leverage", minval=1, step=0.1)
// Calculate position size based on the percentage of the portfolio and leverage
percentOfPortfolio = input.float(100, title="Percent of Portfolio")
// Define input options
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1)
williamsLength = input.int(2, title="Williams Fractals Length", minval=1)
sma21Length = input.int(21, title="SMA 21 Length", minval=1)
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length", minval=1)
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length", minval=1)
// Smoothed Moving Averages
sma21 = ta.sma(close, sma21Length)
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// RSI
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
// Williams Fractals
fractalUp = ta.highest(close, williamsLength)
fractalDown = ta.lowest(close, williamsLength)
// Conditions for Buy Entry
buyCondition = close > sma21 and close > sma50 and close > sma200 and rsiValue > 50 and high > fractalUp[1]
// Conditions for Sell Entry
sellCondition = close < sma21 and close < sma50 and close < sma200 and rsiValue < 50 and low < fractalDown[1]
positionSizePercent = percentOfPortfolio / 100 * leverage
positionSize = strategy.equity * positionSizePercent / close
// Executing strategy with dynamic position size
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=positionSize)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=positionSize)
// Plotting the Smoothed Moving Averages
plot(sma21, color=color.white)
plot(sma50, color=color.green)
plot(sma200, color=color.red)
// Plotting RSI and Fractals for visual confirmation
hline(50, "RSI 50", color=color.yellow)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Input text boxes for trading actions
var buy_entry_params = input("", title="Buy Entry Parameters")
var buy_exit_params = input("", title="Buy Exit Parameters")
var sell_entry_params = input("", title="Sell Entry Parameters")
var sell_exit_params = input("", title="Sell Exit Parameters")