स्मार्ट संचयी खरीद रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक स्मार्ट जमाखोरी खरीद रणनीति एक अवधारणा का प्रमाण है। यह एक पुनरावर्ती खरीद रणनीति और तकनीकी विश्लेषण पर आधारित प्रवेश और निकास का एक संयोजन है।
यह रणनीति कुछ धनराशि आवंटित करती है और तकनीकी विश्लेषण की शर्तों के प्रभावी होने पर पदों को जारी रखती है। बाहर निकलने की रणनीति को परिभाषित करने के लिए बाहर निकलने की तकनीकी विश्लेषण की शर्तों का उपयोग किया जाता है।
औसत मूल्य में गिरावट को प्राप्त करने के लिए घाटे की स्थिति में स्थिति बढ़ाई जा सकती है, या एक और अधिक उग्र तरीका चुना जा सकता है, जो लाभप्रद स्थिति में स्थिति बढ़ाने की अनुमति देता है।
सभी लाभों को वापस लेने का विकल्प, या समान आकार के कुछ हिस्सों को कई बार वापस लेने का विकल्प।
यह भी तय किया जा सकता है कि क्या यह अनुमति है कि स्थिति को नुकसान पर बंद करने के लिए बाहर निकलें, या न्यूनतम स्टॉप प्रतिशत की आवश्यकता है।
इस रणनीति में डिफ़ॉल्ट तकनीकी विश्लेषण प्रवेश और निकास शर्तें शामिल हैं और केवल इस रणनीति के विचार को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, लेकिन इस स्क्रिप्ट का अंतिम उद्देश्य प्रवेश और निकास निर्णय को बाहरी स्रोतों को सौंपना है।
आंतरिक स्थितियों का उपयोग आरएसआई लंबाई के लिए 7 क्रॉस 1 गुना मानक विचलन ब्रिन बैंड के नीचे प्रवेश करने के लिए, ऊपर से बाहर निकलने के लिए।
आदेशों की संख्या को सेटिंग्स में दिए गए पैरामीटर के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता हैः
- उपशीर्षक में संशोधन
- उपयोग के लिए प्रतिशत का समायोजन
- यह सुनिश्चित करें कि कॉपीराइट का उपयोग करने का प्रतिशत 100 है, ताकि ओवर-यूज़ कॉपीराइट को रोका जा सके (लेकिन लीवर का उपयोग नहीं किया गया है)
स्क्रिप्ट को दैनिक या साप्ताहिक पुनरावर्ती खरीद के विकल्प के रूप में बनाया गया था, लेकिन तकनीकी विश्लेषण की सटीकता के आधार पर, यह कम समय पर भी लाभदायक हो सकता है।
इस रणनीति को स्मार्ट स्टैकिंग कहा जाता है, क्योंकि सबसे आम तरीका है कि रिवर्स खरीदें निर्णय को अनदेखा करेंः किसी भी स्थिति में खरीदें, आवृत्ति निर्दिष्ट करें। यह रणनीति अभी भी रिवर्स खरीद को निष्पादित करती है, लेकिन कुछ संभावित गलत प्रविष्टियों को फ़िल्टर करती है जो स्थिति को लाभप्रदता में देखने के लिए अनावश्यक रूप से देरी कर सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि एक बाहर निकलने की रणनीति शुरू से ही सेट की गई है, रिवर्स खरीद स्वयं इस सुविधा को प्रदान नहीं करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति आरएसआई सूचक और ब्रिन बैंड के क्रॉसिंग के माध्यम से प्रवेश और बाहर निकलने के समय का न्याय करती है। विशेष रूप से, जब आरएसआई डाउनट्रैक से नीचे होता है तो प्रवेश करना और जब आरएसआई अपट्रैक से ऊपर होता है तो बाहर निकलना।
इसके अलावा, रणनीति में लिफाफे और अलग-अलग आउटरीच सेटिंग्स की भी पेशकश की गई है। लिफाफे की संख्या और प्रत्येक उपयोग के लिए ब्याज का प्रतिशत 100 के बराबर होना चाहिए, ताकि धन का अधिक उपयोग न किया जा सके। आप चुन सकते हैं कि मुनाफे की स्थिति पर बढ़त जारी रखने की अनुमति दी जाए, या केवल घाटे की स्थिति पर बढ़त हासिल करने के लिए औसत मूल्य में गिरावट की अनुमति दी जाए।
जब आप खेल से बाहर निकलते हैं, तो आप पूरी तरह से जीतने का विकल्प चुन सकते हैं, या सेट किए गए अनुपात के अनुसार भाग में जीतने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, आप न्यूनतम स्टॉप प्रतिशत भी सेट कर सकते हैं, जो कि प्रतिशत से कम है।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में पुनरावर्ती खरीद और तकनीकी विश्लेषण के संकेतकों को शामिल किया गया है, जो कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर करके अधिक स्थिर संचयी खरीद को प्राप्त करता है, जबकि एक लचीला आउटफील्ड तंत्र स्थापित किया गया है जो आपकी जोखिम वरीयताओं के अनुसार पैरामीटर को समायोजित कर सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पारंपरिक पुनरावर्ती खरीद रणनीति की तुलना में, इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रवेश और निकास में तकनीकी संकेतक हैं, जो कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं, जो बिना किसी निर्णय के दैनिक और साप्ताहिक खरीद के विपरीत है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- आरएसआई और ब्रीनिंग बैंड का उपयोग करके प्रवेश का समय निर्धारित करें और प्रतिकूल समय पर उच्च स्थिति बनाने से बचें
- आउटफीट की शर्तें स्पष्ट हैं, स्टॉप और स्टॉप लॉस मानदंड हैं, कोई लक्ष्य नहीं है
- अधिक लचीला भंडारण नियंत्रण के लिए आवश्यकतानुसार प्रतिलेखन पैरामीटर को समायोजित करें
- केवल घाटे पर जमा करने का विकल्प या लाभ पर जमा करना जारी रखना
- पूरी तरह से लाभ के साथ या कुछ लाभ के साथ छोड़ने का विकल्प
- न्यूनतम लाभ प्रतिशत सेट करें और समय से पहले बाहर न निकलें
कुल मिलाकर, इस रणनीति में पुनरावर्ती खरीद के नियमित वृद्धि के प्रभाव को प्राप्त किया गया है, जबकि प्रविष्टि और बाहर निकलने के लिए तकनीकी सूचक निर्णय को बढ़ाया गया है, जो अपनी पसंद के अनुसार मापदंडों को समायोजित कर सकता है, अंधाधुंध पोजीशन के जोखिम को कम कर सकता है, और लाभप्रदता में सुधार कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति में जोखिम को कम करने के लिए तकनीकी सूचक फ़िल्टरिंग और लचीले स्टॉक-आउट तंत्र हैं, लेकिन किसी भी रणनीति में कुछ जोखिम शामिल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैंः
- संकेतक के गलत संकेत देने की संभावना, सबसे अच्छा प्रवेश या प्रस्थान समय से चूक सकता है
- अनुचित जमा और पूंजी अनुपात, जो ओवरहोल्डिंग जोखिम का कारण बनता है
- सूचकांकों ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी
- समय से पहले या देर से बाहर निकलना, लाभप्रदता को प्रभावित करता है
इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
- गलत संकेतों की संभावना को कम करने के लिए कई सूचकांकों का संयोजन
- ओवरहोल्डिंग जोखिम से बचने के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण और पैरामीटर सेटिंग्स का मूल्यांकन करें
- वास्तविक समय के संकेतों के साथ संक्षिप्त चक्र के संकेतक सहायक निर्णय के रूप में
- स्थिर लाभप्रदता में सुधार के लिए परीक्षण और ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ-फील्ड पैरामीटर
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
तकनीकी संकेतकों को अनुकूलित या प्रतिस्थापित करें, प्रवेश और प्रस्थान की सटीकता में सुधार करें। विभिन्न मापदंडों या संकेतकों के संयोजन का परीक्षण करके अधिक विश्वसनीय संकेतों का चयन करें।
स्टॉप-लॉस रणनीति जोड़ें. वर्तमान में कोई स्टॉप-लॉस रणनीति नहीं है, जो अधिकतम नुकसान को नियंत्रित करने के लिए वापसी या अन्य मानदंडों के आधार पर स्टॉप-लॉस स्थिति सेट कर सकती है।
गतिशील समायोजन बढ़ोतरी की मात्रा. यह स्थिति की संख्या या बाजार की अस्थिरता के आधार पर वास्तविक समय में प्रत्येक बढ़ोतरी के लिए पूंजी की मात्रा को समायोजित कर सकता है, उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान बढ़ोतरी को कम कर सकता है।
एकीकृत एल्गोरिथ्म ट्रेडिंग. वर्तमान रणनीति सरल संकेतकों से बनी है, जिसमें निर्णय लेने के स्तर को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग जैसे एल्गोरिथ्म मॉडल को शामिल करने की संभावना है।
अनुकूलन पैरामीटर सेटिंग. लगातार अनुकूलन हर बार जमा पूंजी के अनुपात, रोक रोक के क्षेत्र से प्रतिशत जैसे पैरामीटर, लक्ष्य जोखिम को नियंत्रित करने के आधार पर उच्च रिटर्न की तलाश करना है.
संक्षेप
एक स्मार्ट ओवरहेड खरीद रणनीति तकनीकी संकेतक फ़िल्टरिंग के माध्यम से पुनरावर्ती खरीद रणनीति के नियमित अधिग्रहण के लाभों को बरकरार रखती है, जबकि स्पष्ट स्टॉप-स्टॉप-लॉस आउटफील्ड तंत्र की स्थापना करती है, जिससे अंधाधुंध पोजीशन और लक्ष्यहीन पोजीशन के नुकसान से बचा जाता है। रणनीति व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के आधार पर अत्यधिक अनुकूलित अधिग्रहण और आउटफील्ड मापदंडों को अनुकूलित कर सकती है, जो लंबी पंक्ति के पोजीशन धारकों के लिए बहुत बड़ा लाभ है।
बेशक, रणनीति में एक निश्चित संभावना के साथ सिग्नल त्रुटि और अनुचित पैरामीटर सेटिंग का जोखिम भी है, जिसे सूचकांकों और मापदंडों के निरंतर अनुकूलन के साथ-साथ सहायक स्टॉप-लॉस साधनों के साथ हल करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति ने पुनरावर्ती खरीद से लेकर स्मार्ट संचयी खरीद तक एक महत्वपूर्ण विकास का गठन किया है, जो निवेशकों को एक अपेक्षाकृत पूर्ण और नियंत्रित लंबी लाइन पोजीशन विकल्प प्रदान करता है।
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start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
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// © TheTradingParrot
//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)
maxEntries = 0.0
if not na(maxEntries[1])
maxEntries := maxEntries[1]
rsi = ta.rsi(close, 7)
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bbstd = ta.stdev(rsi, 14)
// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)
intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd
maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")
addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")
extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1
if not extLong
entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
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extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")
exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
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exit := intExit
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if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)
plot(strategy.position_avg_price, "Avg")