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बुद्धिमान संचयक खरीद रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 13:59:57
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अवलोकन

इंटेलिजेंट एक्यूम्युलेटर खरीद रणनीति अवधारणा रणनीति का एक प्रमाण है। यह तकनीकी विश्लेषण आधारित प्रविष्टियों और निकास के साथ आवर्ती खरीद को जोड़ती है।

रणनीति धन का एक हिस्सा आवंटित करेगी और जब तक तकनीकी विश्लेषण की स्थिति मान्य है तब तक पदों को बढ़ाना जारी रखेगी। अपनी निकास रणनीति को परिभाषित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण की स्थिति का उपयोग करें।

आप हारने वाली स्थिति को औसत करने के लिए जोड़ सकते हैं, या अधिक आक्रामक दृष्टिकोण चुन सकते हैं जो जीतने वाली स्थिति को जोड़ने की अनुमति देता है।

आप पूर्ण लाभ लेने का विकल्प चुन सकते हैं या अपने बाहर निकलने को एक ही आकार के कई लाभ लेने में वितरित कर सकते हैं।

आप यह भी तय कर सकते हैं कि अपनी एक्जिट शर्तों को अपने पद को घाटे में बंद करने की अनुमति दें या न्यूनतम लाभ प्रतिशत की आवश्यकता है।

रणनीति में डिफ़ॉल्ट तकनीकी विश्लेषण प्रवेश और निकास शर्तें हैं, केवल विचार को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन इस स्क्रिप्ट का अंतिम इरादा बाहरी स्रोतों को प्रवेश और निकास सौंपना है।

आंतरिक स्थितियों में आरएसआई की लंबाई 7 का उपयोग किया जाता है जो प्रवेश के लिए 1 मानक विचलन बोलिंगर बैंड से नीचे और बाहर निकलने के लिए ऊपर होता है।

आदेशों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, सेटिंग्स में पैरामीटर समायोजित करेंः

  • पिरामिड को समायोजित करें
  • स्वामित्व का समायोजित प्रतिशत
  • सुनिश्चित करें कि पिरमिडिंग *% इक्विटी 100 के बराबर है ताकि इक्विटी के अत्यधिक उपयोग को रोका जा सके (जब तक कि लीवरेज का उपयोग न किया जाए)

स्क्रिप्ट को दैनिक या साप्ताहिक आवर्ती खरीद के विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है, लेकिन आपके तकनीकी विश्लेषण की स्थिति की सटीकता के आधार पर, यह कम समय सीमा पर लाभदायक भी साबित हो सकता है।

स्क्रिप्ट को बुद्धिमान कहा जाता है क्योंकि सबसे आम आवर्ती खरीद में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती हैः एक निश्चित आवृत्ति के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या खरीदें। यह रणनीति अभी भी आवर्ती खरीद करती है लेकिन कुछ संभावित खराब प्रविष्टियों को फ़िल्टर करती है जो स्थिति को लाभदायक देखने में अनावश्यक रूप से देरी कर सकती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि शुरुआत से ही एक निकास रणनीति है, जिसे कोई आवर्ती खरीद विकल्प बॉक्स से बाहर प्रदान नहीं करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति आरएसआई संकेतक के बोलिंगर बैंड के साथ क्रॉसओवर के आधार पर प्रविष्टियों और निकास को निर्धारित करती है। विशेष रूप से, जब आरएसआई निचले रेल से नीचे होता है, तो छोटी प्रविष्टियों की तलाश करें, और जब आरएसआई ऊपरी रेल से ऊपर होता है, तो लंबे निकास की तलाश करें।

इसके अतिरिक्त, रणनीति पिरामिडिंग और बैच किए गए निकास के लिए सेटिंग्स प्रदान करती है। धन के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए प्रत्येक बार पिरामिडिंग की संख्या और इक्विटी के प्रतिशत का योग 100 के बराबर होना चाहिए। आप औसत नीचे प्राप्त करने के लिए जीतने वाली स्थिति पर निरंतर पिरामिडिंग या केवल खोने वाली स्थिति पर पिरामिडिंग की अनुमति दे सकते हैं।

बाहर निकलने पर, आप सेट प्रतिशत के अनुसार पूर्ण लाभ या बैचों में बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा, यदि लाभ उस प्रतिशत से कम है तो बाहर निकलने से बचने के लिए न्यूनतम लाभ प्रतिशत सेट किया जा सकता है।

कुल मिलाकर, यह रणनीति कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर करके अधिक स्थिर पिरामिडिंग प्राप्त करने के लिए आवर्ती खरीद और तकनीकी विश्लेषण संकेतकों को जोड़ती है, जबकि लचीली निकास तंत्र स्थापित करती है जिन्हें किसी की अपनी जोखिम भूख के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

लाभ विश्लेषण

पारंपरिक आवर्ती खरीद रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रवेश और निकास दोनों में संदर्भ के रूप में तकनीकी संकेतक हैं, जो किसी भी निर्णय के बिना दैनिक और साप्ताहिक खरीद के विपरीत कुछ गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकते हैं। विशिष्ट लाभ हैंः

  1. उच्चतम का पीछा करने से बचने के लिए प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए आरएसआई और बोलिंगर बैंड का उपयोग करें
  2. अनिश्चित काल के लिए पदों को धारण करने के बजाय लाभ लेने और स्टॉप लॉस मानकों के साथ स्पष्ट निकास शर्तें
  3. अधिक लचीली स्थिति आकार के लिए पिरामिडिंग मापदंडों को आवश्यकतानुसार समायोजित किया जा सकता है
  4. विकल्प केवल खोने वाली स्थिति या पिरामिड विजेताओं के साथ ही जोड़ने के लिए
  5. पूर्ण लाभ लें या बैचों में स्केल करें
  6. न्यूनतम मुनाफा प्रतिशत समय से पहले बाहर निकलने से बचाता है

संक्षेप में, रणनीति आवर्ती खरीद के आवधिक पिरामिड प्रभाव को महसूस करती है जबकि प्रविष्टियों और निकासों के लिए तकनीकी संकेतक निर्णय को बढ़ाती है, अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार मापदंडों के समायोजन की अनुमति देती है, अंधे प्रविष्टियों के जोखिम को कम करती है, और लाभ दक्षता में सुधार करती है।

जोखिम विश्लेषण

यद्यपि रणनीति में जोखिमों को कम करने के लिए फ़िल्टर करने वाले तकनीकी संकेतक और लचीले पिरामिडिंग/एक्जिट तंत्र निर्धारित किए गए हैं, फिर भी किसी भी रणनीति के लिए अपरिहार्य जोखिम हैं। मुख्य जोखिमों में शामिल हैंः

  1. संकेतकों से गलत संकेतों की संभावना, जिसके कारण सबसे अच्छा प्रवेश या निकास समय चूक सकता है
  2. पिरामिड समय और पूंजी आवंटन का अनुचित निर्धारण जिससे अति-बड़े पैमाने पर स्थिति जोखिम उत्पन्न होते हैं
  3. बाजार में अल्पकालिक रूप से भारी उतार-चढ़ाव होता है जबकि संकेतक समय पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
  4. लाभप्रदता पर प्रभाव डालने वाली लाभप्रदता से देरी या देरी से बाहर निकलना

संबंधित समाधान हैंः

  1. त्रुटियों को कम करने के लिए कई संकेतकों के संयोजन का प्रयोग करें
  2. अत्यधिक लाभ उठाने से बचने के लिए मापदंडों का सावधानीपूर्वक परीक्षण और मूल्यांकन करें
  3. सहायक निर्णय के रूप में कम अवधि के संकेतकों से वास्तविक समय के संकेत शामिल करें
  4. स्थिर लाभप्रदता में सुधार के लिए लाभ लेने के मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. प्रवेश/निकास सटीकता में सुधार के लिए तकनीकी संकेतकों का अनुकूलन या प्रतिस्थापन। अधिक विश्वसनीय संकेतों का चयन करने के लिए विभिन्न मापदंडों या संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
  2. स्टॉप लॉस रणनीति जोड़ें. वर्तमान में कोई स्टॉप लॉस कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है. अधिकतम हानि को नियंत्रित करने के लिए ड्रॉडाउन या अन्य मीट्रिक के आधार पर हानि मानक सेट किए जा सकते हैं.
  3. गतिशील रूप से पिरामिडिंग परिमाण समायोजित करें। प्रत्येक पिरामिड पर जोड़े गए धन को पदों की संख्या या बाजार अस्थिरता के आधार पर वास्तविक समय में समायोजित किया जा सकता है। उच्च अस्थिरता वातावरण में पिरामिडिंग को कम करें।
  4. एल्गोरिथम ट्रेडिंग को एकीकृत करें। वर्तमान रणनीति में सरल संकेतक शामिल हैं। मशीन लर्निंग मॉडल को उच्च स्तर के निर्णय लेने के लिए संभावित रूप से शामिल किया जा सकता है।
  5. पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें। जोखिमों को नियंत्रित करते हुए उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ पिरामिडिंग प्रतिशत, लाभ लेने के प्रतिशत आदि जैसे मापदंडों को लगातार अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

इंटेलिजेंट एक्यूम्युलेटर खरीद रणनीति आवर्ती खरीद के आवधिक पिरामिडिंग लाभ को बरकरार रखती है जबकि तकनीकी संकेतकों के साथ प्रविष्टियों और निकास को फ़िल्टर करती है और स्पष्ट लाभ लेने / स्टॉप लॉस निकास तंत्र स्थापित करती है, जो अंधे प्रविष्टियों और अनिश्चित धारकों के नुकसान से बचती है। रणनीति व्यक्तिगत जोखिम वरीयता के आधार पर पिरामिडिंग और निकास मापदंडों के उच्च अनुकूलन की अनुमति देती है, इस प्रकार दीर्घकालिक धारकों के लिए बहुत फायदेमंद है।

बेशक, अभी भी संकेत त्रुटियों और अनुचित मापदंडों के जोखिम हैं, जिन्हें संकेतकों और मापदंडों के साथ-साथ सहायक स्टॉप लॉस साधनों के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, रणनीति आवर्ती खरीद से बुद्धिमान संचयकों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास का गठन करती है, निवेशकों को अपेक्षाकृत व्यापक और नियंत्रित दीर्घकालिक होल्डिंग समाधान प्रदान करती है।

/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheTradingParrot

//@version=5
strategy("TTP Intelligent Accumulator", overlay=true)

maxEntries = 0.0

if not na(maxEntries[1])
    maxEntries := maxEntries[1]

rsi = ta.rsi(close, 7)
rsima = ta.sma(rsi, 14)
bbstd = ta.stdev(rsi, 14)

// plot(rsi)
// plot(rsima)
// plot(rsima - bbstd)
// plot(rsima + bbstd)

intEntry = rsi < rsima - bbstd
intExit = rsi > rsima + bbstd

maxEntries := math.max(strategy.opentrades, maxEntries)
plot(maxEntries, "maxEntries")

addWhileInProfit = input.bool(false, "Add while in profit")

extLong = input.bool(false, "", inline = "long")
entry = input.source(close,"entry", inline = "long") == 1

if not extLong
    entry := intEntry
longCondition = entry and (strategy.opentrades == 0 or (not addWhileInProfit or close < strategy.position_avg_price))


if (longCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)

minProfit = input.float(0.0, "Required profit % to exit")
exitPxcandle = input.float(100.0,"% exit per candle")

extShort = input.bool(false, "", inline = "exit")

exit = input.source(close,"exit", inline = "exit") == 1
if not extShort
    exit := intExit

shortCondition = exit
if (shortCondition and strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("long", qty_percent = exitPxcandle)

plot(strategy.position_avg_price, "Avg")
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