डोन्चियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डोनचियन चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो मूल्य चैनल पर आधारित है। यह रणनीति डोनचियन चैनल में ऊपरी, निचली और मध्य रेखा चलती औसत का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति और ब्रेकआउट को निर्धारित करने के लिए खरीद और बेचने के संकेत देती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में सबसे पहले कीमतों की गणना की जाती है, जो एक निश्चित अवधि में उच्चतम, निम्नतम और मध्य रेखा के बीच औसत होती है। उच्चतम और निम्नतम कीमतों के बीच एक मूल्य चैनल होता है, और मध्य रेखा का औसत चैनल के बीच में होता है। जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर से मध्य रेखा को तोड़ती है, तो इसे bullish संकेत के रूप में माना जाता है, अधिक करें; जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर से मध्य रेखा को तोड़ती है, तो इसे bearish संकेत के रूप में माना जाता है, शून्य करें।
विशेष रूप से, रणनीति निम्नलिखित चरणों के माध्यम से काम करती हैः
- 20 दिनों के उच्चतम मूल्य, dcUpper की गणना करें;
- 20 अवधि के न्यूनतम मूल्य, dcLower की गणना करें;
- dcUpper और dcLower के औसत को गणना करें, और dcAverage प्राप्त करें, जो चैनल की मध्य रेखा है;
- तीन रेखाएँ dcUpper, dcLower और dcAverage जो Donchian चैनल बनाते हैं;
- जब समापन मूल्य मध्य-रेखा dcAverage से अधिक हो, तो अधिक करें; जब समापन मूल्य मध्य-रेखा dcAverage से कम हो, तो कम करें;
- स्टॉप लॉस ऑफ पॉजिशन निर्णयः ओवरऑल के दौरान, यदि समापन मूल्य निचली सीमा dcLower से कम है, तो ओवरऑल को खत्म करें; ओवरऑल के दौरान, यदि समापन मूल्य मध्य रेखा dcAverage से अधिक है, तो खाली ऑर्डर को खत्म करें।
यह रणनीति का एक बुनियादी ट्रेडिंग सिद्धांत है। कीमतों को पकड़ने के माध्यम से एक चैनल को तोड़ने के लिए एक प्रवृत्ति का आकलन करें, और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा बदलने के लिए, क्रमशः।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- रणनीतिक सिद्धांत का एक मजबूत आधार, मूल्य चैनल के लिए प्रवृत्ति का उपयोग करना एक क्लासिक और प्रभावी तकनीकी विश्लेषण विधि है;
- रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए अधिक अवसरों के साथ, और एक परिमाणित ट्रेडिंग प्रवृत्ति को ट्रैक करने की रणनीति के अनुसार;
- एक स्पष्ट स्टॉप-लॉस-आउट मैकेनिज्म के साथ, जो एकमुश्त नुकसान को नियंत्रित करता है;
- विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुकूल पैरामीटर को लचीले ढंग से समायोजित करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- कई बार उड़ान भरने से लेन-देन की लागत और स्लाइडिंग जोखिम बढ़ सकता है;
- अनियंत्रित स्टॉप पोजीशन सेटिंग्स के कारण अक्सर स्टॉप हो सकता है;
- अनुचित पैरामीटर सेट करने से ट्रेडिंग सिग्नल में गड़बड़ी हो सकती है।
- प्रवृत्ति के अंतिम चरण में विफलता से नुकसान हो सकता है।
क्या करें?
- व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करना;
- स्टॉप लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करें ताकि छोटे स्टॉप को रोका जा सके।
- विभिन्न बाजार स्थितियों का परीक्षण करना और मापदंडों को समायोजित करना;
- अन्य सूचकांकों के साथ संयोजन में फ़िल्टर सिग्नल, अंतिम चरण के जोखिम से बचने के लिए
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- बाजार संरचना सूचकांकों के साथ, ट्रेंड की पहचान करें और विपरीत ट्रेडिंग से बचें;
- फ़िल्टरिंग की शर्तों में वृद्धि, सफलता की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और गलत संकेतों को कम करने के लिए;
- इस तरह की घटनाओं को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं के बीच क्या अंतर है।
- एक बार जब आप एक बार में एक या अधिक नस्लों के साथ एक साथ आते हैं, तो यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है।
- मशीन लर्निंग एल्गोरिदम स्वचालित रूप से बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करता है।
संक्षेप
डोनचियन ब्रीचिंग रणनीति समग्र रूप से एक प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह सैद्धांतिक रूप से आधारित है, तर्क सरल है, प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने और प्रवृत्ति में लाभ को पकड़ने के लिए मूल्य चैनल के माध्यम से ट्रेंड ट्रैक करता है। साथ ही, इस तरह की ब्रेकआउट-आधारित रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो रणनीति को अधिक स्थिर और व्यावहारिक बनाने के लिए पैरामीटर और फ़िल्टरिंग स्थितियों के अनुकूलन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, डोनचियन ब्रीचिंग रणनीति को आगे अध्ययन और आवेदन के लिए व्यापारियों की मात्रा के लायक है।
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testPeriod() =>
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dcPeriod = input(20, "Period")
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