मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेंड रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
औसत रेखा क्रॉसिंग प्रवृत्ति रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है जो एक चलती औसत क्रॉसिंग सिग्नल पर आधारित है। यह रणनीति तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत के स्वर्ण कांटा का उपयोग करती है ताकि बाजार की प्रवृत्ति का आकलन किया जा सके, प्रवृत्ति के शुरुआती चरण में एक स्थिति स्थापित की जा सके, और प्रवृत्ति के अंत के संकेत के बाद एक स्थिति को बंद कर दिया जाए।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति MACD सूचक की अंतर रेखा और सिग्नल लाइन के गोल्डन फोर्क को ट्रेंड की शुरुआत और अंत का आकलन करने के लिए उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह 12 चक्र के फास्ट ईएमए और 26 चक्र के धीमे ईएमए का उपयोग करके MACD अंतर रेखा का निर्माण करती है। जब अंतर रेखा पर सिग्नल लाइन को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, तो यह बताता है कि बैल बाजार की प्रवृत्ति शुरू हो गई है; जब अंतर रेखा के नीचे लाइन को पार करने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, तो यह बताता है कि एक भालू बाजार की प्रवृत्ति शुरू हो गई है।
प्रवेश के समय, यह रणनीति केवल 15 मिनट के भीतर K लाइन में एक खरीद संकेत उत्पन्न होने पर अधिक स्थिति खोलती है, और प्रवृत्ति के शुरुआती चरण के अवसरों का उपयोग करके बाजार में प्रवेश करती है। स्टॉपलॉस पोजीशन पर, यह 4 घंटे के लिए K लाइन MACD के अंतर रेखा पर दिखाई देता है, जब संकेत लाइन को पार करने वाले मृत कांटे दिखाई देते हैं, तो यह संकेत देता है कि प्रवृत्ति उलट जाती है, जो पूरे पोजीशन स्टॉप को बराबर करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह ट्रेंड शुरू होने के अवसर को समय पर पकड़ने में सक्षम है, लेकिन यह भी कि यह मृत फोर्क सिग्नल के माध्यम से समय पर नुकसान को रोक सकता है, जिससे जोखिम-लाभ अनुपात अच्छा हो। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- MACD सूचकांक का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करना अधिक विश्वसनीय है, जीत की उच्च दर
- 15 मिनट और 4 घंटे से अधिक समय सीमा के संयोजन ने ऑपरेशन की आवृत्ति और जोखिम को नियंत्रित किया
- समय पर रोकना और अधिकतम निकासी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- MACD संकेतक झूठे संकेत दे सकते हैं, जिससे अनावश्यक प्रवेश या स्टॉप लॉस हो सकता है
- स्टॉप-लॉस सेटिंग्स बाजार में उतार-चढ़ाव की विशेष परिस्थितियों को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखने के लिए बहुत सामान्य हो सकती हैं
- गलत पैरामीटर का चयन करने से नीति प्रभावित हो सकती है
इन जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित में से कुछ क्षेत्रों में अनुकूलन किया जा सकता हैः
- अन्य संकेतकों के साथ मिलकर झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना
- गतिशील समायोजन स्टॉपलॉस
- अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिएः
- अन्य संकेतकों जैसे कि आरएसआई, ब्रिन बैंड और अन्य के साथ संयोजन पर विचार करें और रणनीति की सटीकता में सुधार के लिए झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें
- अधिक संयोगों का परीक्षण करें और इष्टतम खोजें
- मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके सर्वोत्तम पैरामीटर को प्रशिक्षित करना
- स्टॉप प्वाइंट सेटिंग्स पर अनुकूलन, गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप या आंशिक स्टॉप पर विचार करें
- बहु-समय फ़्रेम के लिए विस्तारित
संक्षेप
औसत रेखा क्रॉसिंग ट्रेंड रणनीति समग्र रूप से एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह MACD के तेज और धीमी औसत रेखा क्रॉसिंग के माध्यम से ट्रेंड की शुरुआत और अंत को निर्धारित करता है, और लघु और लंबी रेखा के संयोजन के साथ प्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए काम करता है। इस रणनीति का लाभ समय पर प्रवेश, प्रभावी स्टॉपलॉस और जोखिम-लाभ संतुलन में है। अगले कदम में पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और रिटर्न दर को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Moving Average Convergence Divergence", shorttitle="MACD", overlay=true)
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_line = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// Entry conditions
longCondition = macd < 0 and ta.crossover(macd, signal_line)
shortCondition = ta.crossover(signal_line, macd)
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")
// Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)