अनुकूलनशील चैनल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-29 14:49:05
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अवलोकन

अनुकूलन चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीति है जो बाजार के मूल्य चैनलों को ट्रैक करती है। यह एक निर्दिष्ट अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके मूल्य चैनलों को निर्धारित करती है और जब कीमतें चैनलों से बाहर निकलती हैं तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।

इस रणनीति का लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से शोर को फ़िल्टर करने और एक प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए चैनलों का विस्तार करके बाजार परिवर्तनों के अनुकूल हो सकता है। हालांकि, उच्च कीमतों का पीछा करने और कम कीमतों को मारने के जोखिम भी हैं। पैरामीटर का अनुकूलन अनावश्यक ट्रेडों को कम कर सकता है और लाभप्रदता में सुधार कर सकता है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति चैनल ब्रेकआउट सिद्धांत पर आधारित है। यह चैनलों को बनाने के लिए विभिन्न अवधियों (प्रवेश लंबाई और निकास लंबाई) पर उच्चतम और निम्नतम कीमतों के दो सेटों की गणना करता है। जब कीमतें चैनलों से अधिक होती हैं, तो संकेत उत्पन्न होते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति पहले मूल्य चैनल बनाने के लिए 20-अवधि उच्चतम मूल्य (ऊपरी) और सबसे कम मूल्य (निम्न) की गणना करती है। फिर यह 10-अवधि उच्चतम मूल्य (उपर) और सबसे कम मूल्य (नीचे) की गणना करती है। एक खरीद संकेत ट्रिगर होने के बाद (ऊपरी रेल के ऊपर मूल्य ब्रेक), 10-अवधि सबसे कम मूल्य (नीचे) का उपयोग स्टॉप लॉस लाइन के रूप में किया जाता है। एक बिक्री संकेत ट्रिगर होने के बाद (निम्न रेल के नीचे मूल्य ब्रेक), 10-अवधि उच्चतम मूल्य (उपर) का उपयोग लाभ लाइन के रूप में किया जाता है। यह एक अनुकूलन चैनल प्रणाली बनाता है।

जब कीमतें चैनल को तोड़ती हैं, तो यह इंगित करता है कि एक प्रवृत्ति बन रही है। रणनीति तब ट्रेडिंग सिग्नल जारी करेगी। उसी समय, लाभ लेने और स्टॉप लॉस लाइनें भी लाभ में लॉक करने और नुकसान से बचने के लिए मूल्य परिवर्तनों के साथ समायोजित होंगी।

लाभ

स्वचालित रूप से बाजार परिवर्तनों के अनुकूल होता है। इस रणनीति का चैनल हाल की कीमतों के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित होता है, जब एक प्रवृत्ति शुरू होती है तो शोर को फ़िल्टर करने के लिए चैनल रेंज का विस्तार करता है।
मजबूत ब्रेकआउट पर ट्रेड करता है. केवल ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेकआउट पर प्रवेश करता है, उच्च कीमतों का पीछा करने और कम कीमतों को मारने से बचता है.
जोखिम नियंत्रण तंत्रः लाभ को लचीले ढंग से लॉक करने और बढ़े हुए नुकसान को रोकने के लिए विभिन्न अवधियों के आधार पर स्टॉप लॉस और लाभ रेखाएं अपनाता है।
लागू करने में आसान है। केवल दो मापदंडों की आवश्यकता होती है और परीक्षण डेटा प्राप्त करना आसान है, मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

उच्च जोखिम का पीछा करना और कम जोखिम को मारना। चैनल रेंज बहुत बड़ी होने पर उच्च खरीदने और कम बेचने का जोखिम है। अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित करके इसे कम किया जा सकता है।
स्टॉप लॉस जोखिम. निश्चित अवधि के स्टॉप लॉस लाइनें बहुत कठोर हो सकती हैं. अनुकूलन एटीआर स्टॉप लॉस पर विचार किया जा सकता है.
उच्च ट्रेडिंग आवृत्ति जोखिम। अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से अत्यधिक आवृत्ति वाले ट्रेडिंग हो सकते हैं। ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए फ़िल्टर शर्तें जोड़ी जा सकती हैं।
बाजार में असामान्यता का जोखिमः यह रणनीति ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य के रुझानों का आकलन करती है और जब बाजार में भारी बदलाव होते हैं तो यह विफल हो सकती है या पैसा खो सकती है।

अनुकूलन

इस रणनीति के संभावित अनुकूलन में निम्नलिखित शामिल हैंः

ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टर जोड़ें. ईएमए या एमएसीडी जैसे ट्रेंड इंडिकेटर केवल तभी सिग्नल लेने के लिए पेश किए जा सकते हैं जब वे चैनल ब्रेकआउट दिशा के साथ संरेखित हों.
अनुकूलित एटीआर स्टॉप लॉस पेश करें। औसत सच्ची सीमा से गणना की गई स्टॉप लॉस लाइनें एकल व्यापार हानि को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती हैं।
पैरामीटर संयोजनों को अनुकूलित करें। अधिक बैकटेस्ट के माध्यम से अनुकूलित पैरामीटर संयोजनों को ढूंढकर रणनीति लाभप्रदता में और सुधार करें।
मशीन लर्निंग तकनीकों का परिचय दें। बेहतर मजबूती के लिए गतिशील मापदंड उत्पन्न करने के लिए तंत्रिका नेटवर्क या आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करें।

निष्कर्ष

अनुकूलन चैनल ब्रेकआउट रणनीति में स्पष्ट तर्क और समग्र रूप से मजबूत व्यवहार्यता है। यह स्वचालित रूप से बाजार में परिवर्तनों को ट्रैक कर सकती है और रुझान बनने पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न कर सकती है। दो-चैनल और स्टॉप लॉस / टेक प्रॉफिट तंत्र जोखिमों को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टरिंग स्थितियों, आदि के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता में और बढ़ाया जा सकता है। यह आगे लाइव ट्रेडिंग सत्यापन और परिष्करण के लायक है।

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basePeriod: 1h
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//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)

lower = lowest(length)
upper = highest(length)

up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
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buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])

strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))

plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)

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