अनुकूली चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
अनुकूली चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक ट्रेंडिंग रणनीति है जो बाजार मूल्य चैनल को ट्रैक करती है। यह मूल्य चैनल को निर्धारित करने के लिए एक निर्दिष्ट चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है, और जब कीमत चैनल को तोड़ती है तो एक व्यापार संकेत भेजता है।
इस रणनीति का लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, चैनल का विस्तार करके शोर को फ़िल्टर करता है, और जब रुझान स्पष्ट होता है तो व्यापार संकेत उत्पन्न करता है। लेकिन यह भी है कि यह उच्च और निम्न को मारने का जोखिम है। पैरामीटर को अनुकूलित करके अनावश्यक व्यापार को कम किया जा सकता है और लाभप्रदता को बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति चैनल ब्रेक थ्योरी पर आधारित है। यह दो अलग-अलग चक्रों (उपलब्धता और बहिष्करण की लंबाई) के उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है और एक चैनल बनाता है। जब कीमतें चैनल से अधिक होती हैं, तो एक संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, रणनीति पहले 20 चक्रों के उच्चतम मूल्य upper और निम्नतम मूल्य lower की गणना करती है, जिससे मूल्य चैनल बनता है। फिर यह 10 चक्रों के उच्चतम मूल्य upper और निम्नतम मूल्य sdown की गणना करता है। खरीद सिग्नल ट्रिगर होने पर (कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है), 10 चक्रों के निम्नतम मूल्य sdown के साथ स्टॉप लाइन। बेच सिग्नल ट्रिगर होने पर (कीमत नीचे की ओर गिरती है), 10 चक्रों के उच्चतम मूल्य sup के साथ स्टॉप लाइन। इस प्रकार एक अनुकूलित चैनल का निर्माण होता है।
जब कीमत एक चैनल को तोड़ती है, तो यह दर्शाता है कि एक प्रवृत्ति बन रही है, और इस समय रणनीति एक व्यापार संकेत देती है। साथ ही, स्टॉप-स्टॉप-लॉस लाइन भी कीमत में बदलाव के साथ समायोजित होती है, जिससे लाभ को लॉक किया जा सकता है और नुकसान से बचा जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- स्वचालित रूप से बाजार में परिवर्तन के लिए अनुकूलित। इस रणनीति के चैनल स्वचालित रूप से हाल की कीमतों के आधार पर समायोजित होते हैं, और रुझान की शुरुआत में चैनल के दायरे को विस्तारित करके शोर को फ़िल्टर किया जाता है।
- मजबूत ब्रेक ट्रेडिंग केवल तभी प्रवेश करें जब कीमत का उच्च स्तर ऊपर की पटरी से टूट जाए या जब कीमत का निम्न स्तर नीचे की पटरी से गिर जाए, ताकि उच्च स्तर की गिरावट से बचा जा सके
- जोखिम नियंत्रण तंत्र. विभिन्न चक्रों पर गणना की गई स्टॉप-स्टॉप-लॉस लाइन का उपयोग करके, आप लाभ को लचीले ढंग से लॉक कर सकते हैं, जिससे नुकसान का विस्तार न हो सके।
- रणनीतियों को लागू करना आसान है। केवल दो पैरामीटर की आवश्यकता होती है, परीक्षण डेटा प्राप्त करना आसान है, और यह मात्रा के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- जब चैनल की सीमा बहुत बड़ी होती है, तो ट्रेडों को पकड़ने और बेचने का जोखिम होता है। अनुकूलन पैरामीटर के माध्यम से अनावश्यक ट्रेडों को कम किया जा सकता है।
- रुकावट का जोखिम. एक निश्चित चक्र की रुकावट रेखा बहुत कठोर हो सकती है, अनुकूलित एटीआर रुकावट को अपनाने पर विचार किया जा सकता है।
- बहुत अधिक लेनदेन की आवृत्ति का जोखिम. अनुचित पैरामीटर सेटिंग से लेनदेन की संख्या बहुत अधिक हो सकती है. लेनदेन की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए फ़िल्टर शर्तों को जोड़ने पर विचार किया जा सकता है।
- बाजार में असामान्य जोखिम. यह रणनीति भविष्य के रुझानों को ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित करती है, और जब बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं तो यह विफल हो सकता है या नुकसान हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन
इस रणनीति में निम्नलिखित अनुकूलन के लिए भी जगह हैः
- प्रवृत्ति संकेतक फ़िल्टर सिग्नल के साथ संयुक्त। ईएमए या एमएसीडी जैसे प्रवृत्ति संकेतक पेश किए जा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब प्रवृत्ति की दिशा चैनल ब्रेक की दिशा के साथ मेल खाती है।
- एक अनुकूलित एटीआर स्टॉपलॉस की शुरूआत। औसत वास्तविक तरंग दैर्ध्य की गणना के साथ एक अनुकूलित स्टॉपलॉस लाइन का उपयोग करके, एकल नुकसान को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ऑप्टिमाइज़ेशन विकल्पों के संयोजन अधिक संयोजन परीक्षणों के माध्यम से, आप रणनीति लाभप्रदता को और बढ़ाने के लिए विकल्पों के अनुकूलन विकल्पों का पता लगा सकते हैं।
- मशीन लर्निंग तकनीक के साथ संयोजन में। रणनीति को अधिक लचीला बनाने के लिए तंत्रिका नेटवर्क या आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करके गतिशील पैरामीटर उत्पन्न करें।
संक्षेप
स्व-अनुकूली चैनल तोड़ने की रणनीति की समग्र अवधारणा स्पष्ट है और इसकी मजबूत व्यवहार्यता है। यह स्वचालित रूप से बाजार में परिवर्तन को ट्रैक करने में सक्षम है, जब रुझान बनता है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। साथ ही दो चक्रों के चैनल और स्टॉप लॉस तंत्र के नियंत्रण जोखिम को सेट करता है। यह रणनीति पैरामीटर अनुकूलन, फ़िल्टर शर्तों की शुरूआत आदि के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है। यह आगे प्रयोगात्मक सत्यापन और अनुकूलन सुधार के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
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//@version=4
strategy("Turtle Trade Channels Strategy", shorttitle="TTCS", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
length = input(20,"Entry Length", minval=1)
len2=input(10, "Exit Length", minval=1)
lower = lowest(length)
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up=highest(high,length)
down=lowest(low,length)
sup=highest(high,len2)
sdown=lowest(low,len2)
K1=barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]) ? down : up
K2=iff(barssince(high>=up[1])<=barssince(low<=down[1]),sdown,sup)
K3=iff(close>K1,down,na)
K4=iff(close<K1,up,na)
buySignal=high==upper[1] or crossover(high,upper[1])
sellSignal = low==lower[1] or crossover(lower[1],low)
buyExit=low==sdown[1] or crossover(sdown[1],low)
sellExit = high==sup[1] or crossover(high,sup[1])
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal and barssince(buySignal) < barssince(sellSignal[1]))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal and barssince(sellSignal) < barssince(buySignal[1]))
strategy.exit("Buy Exit", from_entry = "Buy", when = buyExit and barssince(buyExit) < barssince(sellExit[1]))
strategy.exit("Sell Exit", from_entry = "Sell", when = sellExit and barssince(sellExit) < barssince(buyExit[1]))
plot(K1, title="Trend Line", color=color.red, linewidth=2)
e=plot(K2, title="Exit Line", color=color.blue, linewidth=1, style=6)