मूविंग एवरेज पुलबैक ट्रैकिंग रणनीति
निर्माण तिथि:
2024-03-28 18:00:05
अंत में संशोधित करें:
2024-03-28 18:00:05
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अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत का उपयोग करके बाजार में सुधार के बाद एक पलटाव के अवसर को पकड़ने के लिए है। जब कीमतें लंबी अवधि की औसत रेखा से ऊपर होती हैं और अल्पकालिक औसत रेखा की ओर एक पलटाव होता है, तो रणनीति अधिक स्थिति खोलती है, और जब कीमतें अल्पकालिक औसत रेखा पर लौटती हैं या स्टॉप-लॉस कीमतों को छूती हैं, तो स्थिति को कम करती है। यह रणनीति प्रवृत्ति में पलटाव खरीदने के अवसरों की तलाश करके प्रवृत्ति की स्थिति में लाभ कमाने का प्रयास करती है।
रणनीति सिद्धांत
- दो अलग-अलग चक्रों के लिए चलती औसत की गणना करें (MA1 और MA2), जिसमें MA1 दीर्घकालिक औसत है, और MA2 अल्पकालिक औसत है।
- जब समापन मूल्य एमए 1 से ऊपर और एमए 2 से नीचे है, और वर्तमान में कोई स्थिति नहीं है, और वर्तमान समय में सेट ट्रेडिंग समय सीमा के भीतर है, तो रणनीति अधिक स्थिति खोलने के लिए है।
- खरीद मूल्य दर्ज करें और स्टॉप मूल्य की गणना करें (i_stopPercent प्रतिशत) ।
- जब समापन मूल्य MA2 पर वापस आ जाता है और i_lowerClose झूठा होता है, या समापन मूल्य स्टॉपप्रिस से नीचे गिर जाता है, तो रणनीति को बंद कर दिया जाता है
- यदि i_lowerClose सही है, तो यह क्लोजिंग मूल्य MA2 से अधिक है और पिछले K लाइन क्लोजिंग मूल्य MA2 से कम है।
रणनीतिक लाभ
- प्रवृत्ति ट्रैकिंगः मूल्य और दीर्घकालिक औसत रेखा के बीच स्थित संबंध का आकलन करके, वर्तमान समग्र प्रवृत्ति की पहचान करें और प्रवृत्ति में प्रवेश के अवसरों की तलाश करें।
- पुनर्व्यवस्था खरीदेंः एक उछाल के दौरान कीमतों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए एक खरीद अवसर की तलाश करें, जो कि अल्पकालिक औसत के लिए है, जो कि पॉइंट्स खरीदने के लिए मूल्य अनुपात को बढ़ाता है।
- स्टॉप लॉस प्रोटेक्शनः स्टॉप लॉस प्राइस सेट करें, जब कीमतों में रिवर्स उतार-चढ़ाव एक निश्चित आयाम तक पहुंचता है तो स्वचालित रूप से पोजीशन खाली कर देता है, और डाउनस्ट्रीम जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।
- लचीला पैरामीटरः उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार, औसत अवधि, स्टॉप लॉस प्रतिशत, और क्या पिछले K लाइन के समापन मूल्य में अल्पकालिक औसत से कम है, जैसे कि पैरामीटर को लचीलापन से सेट कर सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- पैरामीटर अनुकूलन: विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव डालती हैं, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में पैरामीटर अनुकूलन और प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।
- अस्थिर बाजारः अस्थिर बाजार में, कीमतें अक्सर लंबी अवधि की औसत रेखा के बीच उतार-चढ़ाव करती हैं, जिससे रणनीति अक्सर पोजीशन खोलने की ओर ले जाती है, जिससे अधिक व्यापारिक लागत का नुकसान होता है।
- रुझान में बदलाव: जब बाजार में बदलाव होता है, तो रणनीति में लगातार नुकसान हो सकता है। इस समय अन्य संकेतकों या संकेतों के साथ मिलकर रुझान में बदलाव का आकलन करने और समय पर रणनीति को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
- ब्लैक स्क्वायर इवेंटः जब बाजार में कोई बड़ी, अप्रत्याशित घटना होती है, तो यह कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का कारण बन सकती है, जिससे स्टॉप-लॉस रणनीति को अधिक नुकसान हो सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- रुझान का आकलन करेंः स्थिति खोलने से पहले अधिक रुझान का आकलन करने वाले संकेतक, जैसे कि एडीएक्स, को पेश करें ताकि वर्तमान रुझान की ताकत और दिशा की पुष्टि की जा सके और स्थिति खोलने के संकेतों की सटीकता में सुधार हो सके।
- गतिशील रोकः मूल्य में उतार-चढ़ाव की दर, एटीआर आदि के आधार पर गतिशील रूप से रोक को समायोजित करें, जब कीमत में उतार-चढ़ाव अधिक होता है तो रोक को उचित रूप से ढीला करें, और जब कीमत में उतार-चढ़ाव कम होता है तो रोक को कड़ा करें।
- स्थिति प्रबंधनः बाजार की प्रवृत्ति की ताकत, मूल्य उतार-चढ़ाव आदि के आधार पर, गतिशील रूप से हर बार स्थिति खोलने के लिए स्थिति का आकार समायोजित करें, प्रवृत्ति मजबूत और उतार-चढ़ाव मध्यम होने पर स्थिति बढ़ाएं, प्रवृत्ति कमजोर या उतार-चढ़ाव अत्यधिक होने पर स्थिति को कम करें।
- मल्टी-फोकस हेजिंगः एक ही समय में मल्टी-फोकस दोनों पक्षों के संकेतों की निगरानी करने पर विचार करें, विभिन्न बाजारों या चक्रों में पोजीशन खोलें, ताकि रणनीति के समग्र जोखिम को कम किया जा सके।
संक्षेप
चलती औसत पलटाव ट्रैकिंग रणनीति दो अलग-अलग आवधिक औसत रेखाओं के सापेक्ष स्थान संबंधों के माध्यम से, कीमतों को एक उछाल में पलटाव करने के कई अवसरों को पकड़ने के लिए। यह रणनीति ट्रेंडिंग बाजार के लिए उपयुक्त है, उचित पैरामीटर और स्टॉपलॉस सेट करके, ट्रेंडिंग स्थिति में स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जब बाजार में उतार-चढ़ाव होता है और प्रवृत्ति बदलती है, तो यह रणनीति कुछ जोखिमों के साथ होती है। अधिक संकेतकों को पेश करके, स्थिति प्रबंधन और गतिशील स्टॉपलॉस के प्रबंधन को अनुकूलित करके, इस रणनीति की प्रदर्शन और स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © contapessoal_ivan
// @version=5
strategy("Pullback Strategy",
overlay=true,
initial_capital=1000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, // 100% of balance invested on each trade
commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,
commission_value=0.005) // Interactive Brokers rate
// Get user input
i_ma1 = input.int(title="MA 1 Length", defval=200, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Long-term MA")
i_ma2 = input.int(title="MA 2 Length", defval=10, step=10, group="Strategy Parameters", tooltip="Short-term MA")
i_stopPercent = input.float(title="Stop Loss Percent", defval=0.10, step=0.1, group="Strategy Parameters", tooltip="Failsafe Stop Loss Percent Decline")
i_lowerClose = input.bool(title="Exit On Lower Close", defval=false, group="Strategy Parameters", tooltip="Wait for a lower-close before exiting above MA2")
i_startTime = input(title="Start Filter", defval=timestamp("26 Jan 2023 00:00 +0000"), group="Time Filter", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="End Filter", defval=timestamp("26 Mar 2024 23:59 +0000"), group="Time Filter", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
// Get indicator values
ma1 = ta.sma(close, i_ma1)
ma2 = ta.sma(close, i_ma2)
// Check filter(s)
f_dateFilter = true
// Check buy/sell conditions
var float buyPrice = 0
buyCondition = close > ma1 and close < ma2 and strategy.position_size == 0 and f_dateFilter
sellCondition = close > ma2 and strategy.position_size > 0 and (not i_lowerClose or close < low[1])
stopDistance = strategy.position_size > 0 ? ((buyPrice - close) / close) : na
stopPrice = strategy.position_size > 0 ? buyPrice - (buyPrice * i_stopPercent) : na
stopCondition = strategy.position_size > 0 and stopDistance > i_stopPercent
// Enter positions
if buyCondition
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long)
if buyCondition[1]
buyPrice := open
// Exit positions
if sellCondition or stopCondition
strategy.close(id="Long", comment="Exit" + (stopCondition ? "SL=true" : ""))
buyPrice := na
// Draw pretty colors
plot(buyPrice, color=color.lime, style=plot.style_linebr)
plot(stopPrice, color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=-1)
plot(ma1, color=color.blue)
plot(ma2, color=color.orange)