Strategi terobosan tren berdasarkan rata-rata pergerakan diskrit

Ringkasan

Strategi ini digunakan untuk menilai tren pasar dan menangkap peluang untuk membalikkan tren dengan menghitung seberapa jauh harga dari rata-rata bergerak lurus. Strategi ini adalah salah satu dari beberapa strategi pelacakan tren, dengan ide utama untuk membeli atau menjual saat melewati rata-rata bergerak lurus.

Prinsip Strategi

1. FPrice adalah rata-rata bergerak berbobot 3 periode dari harga yang dihitung sebagai rata-rata bergerak lurus.

2. Perhitungan FPrice selama 17 hari terakhir adalah perbedaan standar stdev, dan rata-rata bergerak sederhana pada hari ke-17 adalah ema2 .

3. Rate1=(FPrice-ema2)/stdev。

4. Ketika Rate1<-1 dan mulai naik, dianggap sebagai melanggar rata-rata turun, menghasilkan sinyal beli.

5. Ketika Rate1>1 dan mulai turun, dianggap sebagai penembusan rata-rata naik, menghasilkan sinyal jual.

6. Buka atau tutup posisi sesuai sinyal.

Strategi ini menggunakan kisaran standar deviasi dari harga yang menerobos rata-rata untuk menilai pembalikan tren, dan menyesuaikan diri dengan fluktuasi pasar dengan menyesuaikan zona referensi secara dinamis. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menerobos lebih dari satu standar deviasi dari sisi rata-rata.

Analisis Keunggulan

1. Menggunakan dynamic reference range, dapat secara otomatis beradaptasi dengan volatilitas pasar.

2. Flat Moving Average efektif memfilter kebisingan jangka pendek.

3. Setting a reasonable breakout threshold for the standard deviation range to avoid frequent trading (menghindari perdagangan yang sering terjadi)

4. Menggunakan pergerakan harga ke arah garis rata-rata sebagai filter untuk menghindari false breakout.

5. Strategi logisnya sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan.

6. Bisa disesuaikan dengan parameter pasar dan berlaku untuk varietas perdagangan yang berbeda.

7. Ini dapat digunakan dengan kombinasi indikator lain untuk meningkatkan efektivitas strategi.

Analisis risiko

1. Ketika pasar berada pada volatilitas rendah dalam jangka panjang, peluang perdagangan mungkin lebih sedikit.

2. Jika standar deviasi parameter yang terlalu besar atau terlalu kecil, akan kehilangan peluang yang lebih baik atau menghasilkan terlalu banyak sinyal palsu.

3. Ketika harga berfluktuasi secara dramatis, standar deviasi akan hilang, menyebabkan sinyal yang salah.

4. Pada periode sebelum konversi tren, lebih banyak sinyal false breakout muncul.

5. Sistem rata-rata tidak sensitif terhadap perubahan jangka pendek dan mungkin kehilangan peluang garis pendek.

6. Parameter dan kondisi penyaringan harus disesuaikan dengan kondisi pasar tertentu.

Arah optimasi

1. Mengoptimalkan jumlah dan jenis rata-rata bergerak untuk menyesuaikan dengan karakteristik varietas yang berbeda.

2. Menyesuaikan parameter perkalian deviasi standar untuk mencari zona perdagangan acuan terbaik.

3. Meningkatkan kondisi penyaringan seperti indikator dinamika harga untuk mengurangi sinyal false breakout.

4. Kombinasi dengan indikator volatilitas, parameter disesuaikan secara dinamis sesuai dengan fluktuasi pasar.

5. Dengan kombinasi strategi yang sama untuk menembus pasar, Anda bisa meningkatkan peluang Anda untuk menang.

6. Pertimbangkan untuk mengurangi risiko manajemen posisi sebelum perubahan tren.

7. Tambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.

Meringkaskan

Strategi ini secara keseluruhan memiliki ide yang jelas, dapat secara efektif mengidentifikasi titik balik tren harga, dapat diterapkan untuk berbagai lingkungan pasar melalui pengoptimalan dan kombinasi parameter. Namun, perlu berhati-hati untuk mengendalikan risiko dan mencegah sinyal yang salah dalam fluktuasi yang tajam. Jika dioptimalkan dengan benar, ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis.