1. Persegi
  2. Strategi Trend Breakout Berdasarkan Penyimpangan Rata-rata Bergerak

Strategi Trend Breakout Berdasarkan Penyimpangan Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-10-23 15:38:37
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengidentifikasi tren pasar dan peluang pembalikan dengan menghitung penyimpangan harga dari rata-rata bergerak yang halus. Ini termasuk dalam tren berikut strategi yang diperdagangkan berdasarkan pemecahan rata-rata bergerak.

Logika Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak berbobot tiga periode dari harga FPrice sebagai garis MA yang dihaluskan.

  2. Hitung standar deviasi 17 hari stdev dan 17 hari rata-rata bergerak sederhana ema2 dari FPrice.

  3. Menghitung tingkat penyimpangan harga dari rata-rata sebagai (FPrice-ema2) /stdev.

  4. Ketika Rate1 turun di bawah -1 dan mulai naik, itu menandakan terobosan di bawah garis tren ke bawah dan menghasilkan sinyal beli.

  5. Ketika Rate1 naik di atas 1 dan mulai turun, itu menandakan terobosan di atas garis tren naik dan menghasilkan sinyal jual.

  6. Buka atau tutup posisi sesuai dengan sinyal.

Strategi ini menggunakan kisaran standar deviasi dari deviasi harga dari MA untuk mengidentifikasi pembalikan tren. Dengan menyesuaikan kisaran referensi secara dinamis, ia beradaptasi dengan volatilitas pasar. Ketika harga keluar dari MA dengan lebih dari satu deviasi standar, itu memicu sinyal perdagangan. Ini secara efektif menyaring kebisingan pasar jangka pendek dan menangkap pergeseran tren jangka menengah hingga panjang.

Analisis Keuntungan

  1. Jangkauan referensi dinamis secara otomatis beradaptasi dengan perubahan volatilitas pasar.

  2. MA yang halus menyaring kebisingan jangka pendek secara efektif.

  3. Penyimpangan standar menetapkan ambang batas yang masuk akal dan menghindari overtrading.

  4. Filter momentum mencegah kebocoran palsu.

  5. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan.

  6. Parameter dapat disesuaikan untuk instrumen perdagangan yang berbeda.

  7. Ini dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk meningkatkan kinerja.

Analisis Risiko

  1. Mungkin ada lebih sedikit peluang perdagangan selama periode volatilitas rendah yang berkepanjangan.

  2. Parameter standar deviasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan perdagangan yang baik atau menghasilkan sinyal palsu yang berlebihan.

  3. Penyimpangan standar dapat gagal selama perubahan harga yang ekstrim, menyebabkan sinyal yang salah.

  4. Lebih banyak false breakout dapat terjadi di sekitar transisi tren.

  5. Sistem MA memiliki keterlambatan dalam mendeteksi pergeseran jangka pendek.

  6. Parameter dan filter harus disesuaikan dengan baik untuk lingkungan pasar tertentu.

Arah Peningkatan

  1. Mengoptimalkan hari dan jenis MA berdasarkan karakteristik instrumen.

  2. Sesuaikan pengganda standar deviasi untuk menemukan kisaran referensi optimal.

  3. Tambahkan filter momentum harga untuk mengurangi sinyal palsu.

  4. Menggabungkan indikator volatilitas untuk menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan volatilitas.

  5. Gabungkan dengan strategi breakout lainnya untuk meningkatkan tingkat kemenangan.

  6. Pertimbangkan untuk menurunkan ukuran posisi di sekitar titik balik tren untuk mengelola risiko.

  7. Tambahkan stop loss untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

Kesimpulan

Strategi ini memiliki logika yang jelas untuk mengidentifikasi pembalikan tren. Dengan penyesuaian parameter dan kombinasi dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda. Tetapi manajemen risiko sangat penting untuk menghindari sinyal palsu selama periode volatilitas tinggi. Jika dioptimalkan dengan benar, ini adalah sistem trend berikut yang sederhana dan praktis.

/*backtest
start: 2023-09-22 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mustafaozver

//@version=4
strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)
//strategy("Escaping of Rate from Avarage By Mustafa OZVER", "EoRfA", overlay=false)

src = input(ohlc4,"Source")
FPrice = wma(src,3)
len = input(17,"Length")

stdev = stdev(FPrice,len)
ema2 = ema(FPrice,len)

Rate1 = (FPrice - ema2) / stdev
//bgcolor(color=((stdev/ema)>0.0015)?color.green:#00000000,transp=80)

colorG = color.lime
colorR = color.red

hline(0,linestyle=hline.style_solid,editable=false)
hline1=hline(1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
hlinen1=hline(-1,linestyle=hline.style_dotted,editable=false)
fill(hline1,hlinen1,color=color.silver,transp=85,editable=true)

//plot(Rate,color=(Rate>0?colorG:colorR),transp=75,style=plot.style_area,editable=false)

plot(Rate1,title="ESC1",color=(Rate1>0?colorG:colorR),style=plot.style_line,linewidth=1,editable=true)

BUYSIGNAL = Rate1 < -1 and change(Rate1) > 0
SELLSIGNAL = Rate1 > 1 and change(Rate1) < 0

if (BUYSIGNAL)
    strategy.order("LONG1",true)
    //strategy.close("SHORT1")

if (SELLSIGNAL)
   // strategy.order("SHORT1",false)
    strategy.close("LONG1")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi