Strategi Loopback Kijun

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-06 16:46:45
Tag:

Gambaran umum

Strategi Kijun Loopback menggunakan garis Kijun-sen dari indikator Ichimoku Cloud untuk menentukan posisi panjang dan pendek berdasarkan penyeberangan harga garis Kijun-sen. Ini adalah strategi trend berikut. Dengan menangkap loopback dari garis Kijun-sen, strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren secara efektif dengan keuntungan seperti kemampuan menangkap tren yang kuat dan penarikan yang dapat dikontrol.

Logika Strategi

Strategi Kijun Loopback menggunakan garis Kijun-sen dari Ichimoku Cloud sebagai garis dasar untuk keputusan. Kijun-sen adalah garis rata-rata yang dihitung dari harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu. Ketika harga melintasi di atas garis Kijun-sen, posisi panjang dibuka. Ketika harga melintasi di bawah garis Kijun-sen, posisi pendek dibuka. Dengan cara ini, loopback garis Kijun-sen digunakan untuk mendeteksi titik balik harga untuk mengikuti tren.

Secara khusus, strategi menentukan loopback Kijun-sen dengan menggunakan kondisi Base Long dan Base Short. Kondisi Base Long terbuka < Kijun-sen dan close > Kijun-sen, menunjukkan upcross dari garis Kijun-sen. Kondisi Base Short terbuka > Kijun-sen dan close < Kijun-sen, menunjukkan downcross. Ketika Base Long memicu, posisi panjang dibuka. Ketika Base Short memicu, posisi pendek dibuka. Kondisi keluar adalah ketika harga kembali melintasi Kijun-sen ke arah yang berlawanan, yaitu menutup di bawah Kijun-sen untuk perdagangan panjang dan menutup di atas untuk perdagangan pendek.

Dengan demikian, loopback dari garis Kijun-sen digunakan untuk menangkap titik pembalikan tren untuk mengikuti tren.

Analisis Keuntungan

Strategi Kijun Loopback memiliki keuntungan berikut:

Strategi ini memiliki kemampuan yang kuat dalam menangkap pembalikan tren. garis Kijun-sen mencerminkan tren harga dengan baik. loopback-nya mewakili pembalikan tren. strategi dapat tepat waktu menangkap titik pembalikan untuk mengikuti tren.
Strategi ini menggunakan Kijun-sen untuk membatasi rentang penarikan, lebih baik daripada strategi rata-rata bergerak sederhana.
Strategi ini hanya membutuhkan satu indikator, Kijun-sen.
Aplikasi yang luas. Hal ini dapat diterapkan pada kerangka waktu yang berbeda dan instrumen perdagangan utama.
Permintaan data yang rendah. Strategi hanya membutuhkan data harga, tanpa perhitungan indikator berat.

Analisis Risiko

Strategi Kijun Loopback juga memiliki risiko berikut:

Kecenderungan untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang berlebihan. Kebocoran Kijun-sen yang sering dapat menyebabkan over-trading, meningkatkan biaya dari komisi dan slip.
Kemampuan pengendalian penarikan terbatas. Kijun-sen hanya dapat membatasi penarikan sampai batas tertentu. Penarikan mungkin masih signifikan di bawah perubahan harga yang ekstrim.
Kecenderungan untuk sinyal yang salah. sering menyeberangi Kijun-sen dapat menghasilkan sinyal yang salah dengan arah tren.
Efektivitas Kijun-sen sangat bervariasi untuk instrumen yang berbeda.
Keandalan pada satu indikator. desain indikator tunggal mengekspos strategi untuk invalidasi.

Solusi:

Mengoptimalkan parameter untuk mengurangi frekuensi perdagangan.
Tambahkan stop loss/profit taking untuk pengendalian lebih lanjut.
Tambahkan filter untuk menghindari sinyal yang salah.
Tune parameter oleh instrumen.
Masukkan lebih banyak indikator dalam pengambilan keputusan.

Arah Peningkatan

Strategi Kijun Loopback dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

Mengintegrasikan indikator tren tambahan seperti MACD, Bollinger Bands untuk menghindari ketergantungan pada satu indikator.
Optimalkan pengaturan parameter. Sesuaikan periode Kijun-sen untuk menyeimbangkan tingkat kemenangan dan kecepatan keuntungan. Uji pendekatan stop loss / profit taking yang berbeda.
Memperkenalkan analisis volume, menyaring sinyal berdasarkan volume untuk menghindari perdagangan yang tidak masuk akal.
Optimasi parameter di seluruh instrumen. Gunakan pembelajaran mesin untuk mendapatkan rentang parameter optimal untuk instrumen yang berbeda.
Meningkatkan waktu masuk, menambahkan indikator momentum untuk masuk pada momentum yang lebih kuat.
Memperbaiki strategi stop loss. Optimalkan stop untuk mengurangi stop out yang tidak perlu sambil mempertahankan tingkat kemenangan.
Mengintegrasikan mekanisme manajemen risiko. Sesuaikan ukuran posisi secara dinamis dan stop loss berdasarkan perubahan kondisi pasar untuk pengendalian risiko aktif.

Ringkasan

Strategi Kijun Loopback menangkap pembalikan tren menggunakan loopback Kijun-sen. Strategi ini memiliki keuntungan seperti menangkap tren yang kuat dan penarikan yang dapat dikontrol. Tetapi risiko seperti sinyal yang salah dan keterbatasan kontrol penarikan ada. Peningkatan di masa depan dapat mencakup optimasi parameter, menambahkan indikator tambahan dll. Secara keseluruhan, strategi Kijun sederhana dan praktis. Dengan peningkatan yang tepat, strategi ini dapat menjadi strategi inti yang solid dalam perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi