Golden Cross dengan Bollinger Bands Momentum Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 12:01:25
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan rata-rata bergerak, Bollinger Bands dan indikator harga rata-rata tertimbang volume (VWAP). Strategi ini memasuki posisi panjang ketika golden cross terbentuk dan rata-rata bergerak cepat pecah di atas yang lambat. Strategi ini juga menggunakan saluran Bollinger band dan hanya mempertimbangkan masuk ketika harga menyentuh band bawah, sehingga menghindari entri dan keluar yang sering di tengah fluktuasi pasar.

Logika Strategi

Logika inti bergantung pada moving average untuk menentukan arah tren, dan Bollinger Bands untuk menemukan rentang fluktuasi untuk sinyal pembelian.

Membangun sistem golden cross dengan menggunakan EMA 50 hari dan EMA 200 hari.
Ketika harga di atas VWAP, ini menunjukkan harga berada dalam fase naik yang mendukung posisi panjang.
Ketika harga hanya menyentuh atau melanggar Bollinger band bawah, itu menunjukkan harga mungkin dekat dengan titik rebound sehingga memberikan kesempatan yang baik.
Keluar posisi panjang dengan keuntungan ketika harga melebihi Bollinger band atas.

Dengan menggabungkan aturan ini, strategi dapat menemukan entri panjang yang tepat di pasar bull dan mengatur stop loss / profit taking untuk mengamankan pengembalian.

Keuntungan

Sistem salib emas menentukan arah tren utama, menghindari kemenangan dan kerugian kecil di tengah konsolidasi.
VWAP mengukur arah gelombang harga untuk sinyal pembelian yang lebih tepat.
Bollinger Bands menambah ketahanan dengan menemukan pembelian sambil mengatur stop loss / profit taking lock pada keuntungan.
Beberapa indikator konfirmasi meningkatkan keandalan.

Risiko dan Solusi

Salib emas mungkin memberikan sinyal palsu. fine tune periode MA dan menambahkan konfirmasi lainnya.
Parameter Bollinger yang tidak tepat bisa membuat strategi tidak efektif.
Membatalkan batas stop loss yang terlalu besar gagal untuk membatasi kerugian secara efektif.

Arahan Optimasi

Optimalkan kombinasi MA dengan menguji parameter yang berbeda untuk menemukan yang terbaik.
Uji periode Bollinger dan set parameter untuk bandwidth dan volatilitas yang lebih baik.
Uji dan atur rentang stop loss untuk menyeimbangkan kontrol risiko dan menghindari pemicu prematur.

Kesimpulan

Strategi ini mencapai keseimbangan antara menemukan peluang dan mengendalikan risiko dengan mengintegrasikan analisis MA, Bollinger dan VWAP untuk entri.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
strategy(title="VWAP and BB strategy [$$]", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=1, default_qty_type=strategy.fixed,    initial_capital=10000, currency=currency.USD)


fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 8, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
 
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1300","0500-1400")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")

//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0

london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate 


is_price_dipped_bb(pds,source1) =>
    t_bbDipped=false
    for i=1 to pds
        t_bbDipped:=  (t_bbDipped   or  close[i]<source1) ? true : false
        if t_bbDipped==true
            break
        else
            continue
            
    t_bbDipped


is_bb_per_dipped(pds,bbrSrc) =>
    t_bbDipped=false
    for i=1 to pds
        t_bbDipped:=  (t_bbDipped   or  bbrSrc[i]<=0) ? true : false
        if t_bbDipped==true
            break
        else
            continue
            
    t_bbDipped
    

// variables  BEGIN
shortEMA = input(50, title="fast EMA", minval=1)
longEMA = input(200, title="slow EMA", minval=1)

//BB

smaLength = input(7, title="BB SMA Length", minval=1)
bbsrc = input(close, title="BB Source")

strategyCalcOption = input(title="strategy to use", type=input.string, options=["BB", "BB_percentageB"],      defval="BB")



//addOnDivergence = input(true,title="Add to existing on Divergence")
//exitOption = input(title="exit on RSI or BB", type=input.string, options=["RSI", "BB"],      defval="BB")

//bbSource = input(title="BB  source", type=input.string, options=["close", "vwap"],      defval="close")
     
//vwap_res = input(title="VWAP Resolution", type=input.resolution, defval="session")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=1, minval=1)

//variables  END

longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
ema200val = ema(close, 200)


vwapVal=vwap(close)



// Drawings

//plot emas
plot(shortEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
plot(longEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(ema200val, color = color.purple, linewidth = 2, style=plot.style_line ,transp=0)



//bollinger calculation 
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(bbsrc, smaLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, smaLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)

bbr = (bbsrc - lowerBand)/(upperBand - lowerBand) 
//bollinger calculation 

//plot bb
//plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)


plot(vwapVal, color = color.purple, linewidth = 2, transp=0)


// Colour background

//barcolor(shortEMAval>longEMAval and close<=lowerBand ? color.yellow: na)
  

//longCondition=  shortEMAval > longEMAval and  close>open and  close>vwapVal
longCondition=  ( shortEMAval > longEMAval  and close>open and close>vwapVal and close<upperBand ) //and time_cond //     and  close>=vwapVal 



//Entry
strategy.entry(id="long", comment="VB LE" , long=true,  when= longCondition and ( strategyCalcOption=="BB"? is_price_dipped_bb(10,lowerBand) : is_bb_per_dipped(10,bbr)  )   and strategy.position_size<1 )   //is_price_dipped_bb(10,lowerBand))  //and strategy.position_size<1       is_bb_per_dipped(15,bbr) 


//add to the existing position
strategy.entry(id="long", comment="Add" , long=true,  when=strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price and close>vwapVal) //and time_cond)

barcolor(strategy.position_size>=1  ? color.blue: na)



strategy.close(id="long", comment="TP Exit",   when=crossover(close,upperBand) )

//stoploss
stopLossVal =   strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )
//strategy.close(id="long", comment="SL Exit",   when= close < stopLossVal)

//strategy.risk.max_intraday_loss(stopLoss, strategy.percent_of_equity)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi