Strategi Perdagangan Rata-rata Pergerakan Spektrum Luas Berosilasi
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada broad spectrum moving average, yang membentuk sinyal perdagangan dengan cara membingungkan dan menggantungkan moving average yang bergerak cepat dan lambat. Broad spectrum moving average mencakup berbagai jenis moving average mulai dari simple moving average hingga oscillating moving average, yang dapat disesuaikan dengan kombinasi bebas melalui parameter, dan memiliki kemampuan adaptasi yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi rata-rata bergerak variabel, yang dapat menghasilkan 12 jenis rata-rata bergerak yang berbeda. Prinsip dasarnya adalah menghitung dua rata-rata bergerak garis cepat (Close MA) dan garis lambat (Open MA), yang menghasilkan sinyal beli ketika melewati garis lambat pada garis cepat, dan menghasilkan sinyal jual ketika melewati garis lambat di bawah garis cepat.
Logika utama adalah menghasilkan dua rata-rata bergerak melalui fungsi varian:closeSeries = variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)DanopenSeries = variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)Fungsi varian berisi 12 jenis metode perhitungan rata-rata yang dapat dipilih secara bebas melalui parameter basisType. Dengan demikian, kombinasi rata-rata bergerak spektrum luas dapat dicapai.
Logika dasar untuk menghasilkan sinyal perdagangan adalah:longCond = xlong Dan shortCond = xshortDalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki arti yang berbeda, yaitu dengan menggunakan garis cepat, Anda akan melakukan lebih banyak, dan dengan menggunakan garis lambat, Anda akan melakukan lebih sedikit.
Aturan masuk strategi adalah melakukan lebih banyak shorting ketika kondisi longCond atau shortCond terpenuhi. Aturan stop loss adalah stop loss atau stop loss ketika pergerakan harga mencapai titik stop loss yang telah ditentukan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa Anda dapat dengan bebas menggabungkan berbagai jenis rata-rata bergerak. Dengan siklus yang berbeda di pasar yang berbeda, tidak pasti mana rata-rata bergerak yang paling cocok, strategi ini memberikan kemampuan kustomisasi yang kuat. Dengan pengujian berulang, pengguna dapat menentukan kombinasi parameter terbaik, sehingga membuat program yang optimal untuk pasar tertentu.
Keuntungan lainnya adalah logika kebijakan yang sederhana dan jelas, namun memberikan fungsi yang kuat. Pengguna mudah memahami dan menggunakan kebijakan tersebut. Pada saat yang sama, parameter masukan yang kaya juga memberikan ruang pengoptimalan yang cukup bagi pengguna canggih.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa ada tingkat keterlambatan pada rata-rata bergerak spektrum luas itu sendiri. Ini dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar ketika terjadi penembusan harga yang tidak biasa. Selain itu, jika parameter dipilih dengan tidak tepat, ini dapat menyebabkan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi atau menghasilkan sinyal yang berlebihan.
Untuk mengurangi risiko, disarankan untuk menilai efektivitas sinyal dengan kombinasi indikator lain, untuk menghindari terjadinya false breakout. Selain itu, pengoptimalan dan pengujian parameter juga sangat diperlukan, perlu uji ulang untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki beberapa optimasi utama:
- Uji lebih banyak jenis kombinasi rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi terbaik
- Menambahkan filter untuk menghindari sinyal palsu, seperti penggabungan dengan volume transaksi.
- Optimalkan parameter panjang moving average untuk mencari parameter optimal
- Optimalkan ukuran posisi dan parameter stop loss
- Mencoba varietas dan siklus yang berbeda
Dengan mengoptimalkan beberapa arah di atas, Anda dapat terus meningkatkan kinerja strategi Anda di lapangan.
Meringkaskan
Strategi perdagangan ini didasarkan pada rata-rata bergerak spektrum luas yang memungkinkan fleksibilitas yang tinggi. Ini menawarkan fitur kustomisasi yang kuat, dan pengguna dapat dengan bebas memilih dan menggabungkan berbagai jenis rata-rata. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah digunakan, tetapi juga menawarkan ruang pengoptimalan yang luas.
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
strategy(title="Long/Short", shorttitle="Banana Maker", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=false)
// === INPUTS ===
useRes = input(defval=true, title="Use Alternate Resolution?")
intRes = input(defval=7, title="Multiplier for Alernate Resolution")
stratRes = timeframe.ismonthly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###M") :
timeframe.isweekly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###W") :
timeframe.isdaily ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###D") :
timeframe.isintraday ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "####") : '60'
basisType = input(defval="DEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA", "SSMA", "TMA"])
basisLen = input(defval=8, title="MA Period", minval=1)
offsetSigma = input(defval=6, title="Offset for LSMA / Sigma for ALMA", minval=0)
offsetALMA = input(defval=0.85, title="Offset for ALMA", minval=0, step=0.01)
scolor = input(false, title="Show coloured Bars to indicate Trend?")
delayOffset = input(defval=0, title="Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval=0, step=1)
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
// === /INPUTS ===
// Constants colours that include fully non-transparent option.
green100 = #008000FF
lime100 = #6ad279
red100 = #FF0000FF
blue100 = #0000FFFF
aqua100 = #00FFFFFF
darkred100 = #8B0000FF
gray100 = #808080FF
// === BASE FUNCTIONS ===
variant(type, src, len, offSig, offALMA) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v5 = wma(src, len) // Weighted
v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v7 = 0.0
sma_1 = sma(src, len) // Smoothed
v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares
v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux
v11 = sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth)
// SuperSmoother filter
// © 2013 John F. Ehlers
a1 = exp(-1.414 * 3.14159 / len)
b1 = 2 * a1 * cos(1.414 * 3.14159 / len)
c2 = b1
c3 = -a1 * a1
c1 = 1 - c2 - c3
v12 = 0.0
v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2])
type == "EMA" ? v2 : type == "DEMA" ? v3 :
type == "TEMA" ? v4 : type == "WMA" ? v5 : type == "VWMA" ? v6 :
type == "SMMA" ? v7 : type == "HullMA" ? v8 : type == "LSMA" ? v9 :
type == "ALMA" ? v10 : type == "TMA" ? v11 : type == "SSMA" ? v12 : v1
// security wrapper for repeat calls* NEEDS REFINEMENT- backtesting this shows repaint. need new wrapper
reso(exp, use, res) =>
security_1 = security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on)
use ? security_1 : exp
// === /BASE FUNCTIONS ===
// === SERIES SETUP ===
closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
// === /SERIES ===
// === PLOTTING ===
// alt resulution
closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes)
openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes)
//
trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red
bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100
barcolor(scolor ? bcolour : na, title="Bar Colours")
closeP = plot(closeSeriesAlt, title="Close Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
openP = plot(openSeriesAlt, title="Open Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1)
fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80)
// === /PLOTTING ===
//
//
// === ALERT conditions
xlong = crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
xshort = crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt)
longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open
shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open
// === /ALERT conditions. needs work in study mode. the banana maker is the study script.
// Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue.
//shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1
//shunt = 0
//c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1)
//alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
//plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle)
//Repaint city, study mode will help but wont trigger the alerts
// === STRATEGY ===
// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)
// Include bar limiting algorithm
ebar = input(defval=1000, title="Number of Bars for Back Testing", minval=0)
dummy = input(false, title="- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes")
//
// Calculate how many mars since last bar
tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar
tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier :
timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier :
timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier :
tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar
//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na
// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != "NONE"
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL)
strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL)
// === /STRATEGY ===
// eof