1. Persegi
  2. Strategi Trend Crossover Rata-rata Bergerak

Strategi Trend Crossover Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-28 17:55:28
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Moving Average Crossover Trend adalah strategi yang mengikuti tren berdasarkan sinyal crossover rata-rata bergerak. Strategi ini menggunakan salib emas dan salib kematian rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menentukan tren pasar, menetapkan posisi di awal tren, dan menutup posisi ketika sinyal pembalikan tren muncul.

Prinsip-prinsip

Strategi ini menggunakan persilangan histogram MACD dan garis sinyal untuk mengidentifikasi awal dan akhir tren. Secara khusus, ia membangun histogram MACD berdasarkan EMA cepat 12 periode dan EMA lambat 26 periode. Ketika histogram melintasi di atas garis sinyal, sinyal beli dihasilkan, menunjukkan awal tren naik. Ketika histogram melintasi di bawah garis sinyal, sinyal jual dipicu, menandai awal tren turun.

Untuk entri, strategi hanya berjalan lama ketika sinyal beli dihasilkan pada grafik 15 menit untuk memanfaatkan tahap awal awal awal tren. Untuk keluar, strategi menutup semua posisi ketika histogram MACD melintasi di bawah garis sinyal pada grafik 4 jam, menandakan pembalikan tren.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuannya untuk menangkap awal tren tepat waktu dan keluar pada sinyal pembalikan, mencapai rasio risiko-imbalan yang baik.

  1. Menggunakan MACD untuk identifikasi tren dapat diandalkan dengan tingkat kemenangan yang tinggi
  2. Menggabungkan kerangka waktu 15 menit dan 4 jam menyeimbangkan frekuensi dan pengendalian risiko
  3. Stop loss yang tepat waktu secara efektif membatasi penarikan maksimum

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko terutama dalam aspek berikut:

  1. MACD dapat menghasilkan sinyal palsu, menyebabkan entri yang tidak perlu atau berhenti
  2. Titik stop loss mungkin terlalu kasar untuk mengakomodasi fluktuasi pasar
  3. Pemilihan parameter yang tidak tepat dapat merusak efektivitas strategi

Untuk mengurangi risiko, optimasi dapat dilakukan di:

  1. Menambahkan filter dengan indikator lain untuk menghindari sinyal palsu
  2. Pengaturan adaptatif titik stop loss
  3. Pengaturan parameter

Arahan Optimasi

Aspek utama untuk lebih mengoptimalkan strategi meliputi:

  1. Menggabungkan indikator lain seperti RSI, Bollinger Bands untuk menyaring sinyal
  2. Uji lebih banyak kombinasi periode cepat dan lambat untuk parameter optimal
  3. Menggunakan pembelajaran mesin untuk melatih parameter yang optimal
  4. Mengoptimalkan aturan stop loss dengan trailing atau parsial stop
  5. Mengembangkan ke lebih banyak kerangka waktu untuk kombinasi multi-timeframe

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Strategi Trend Crossover Moving Average adalah sistem trend berikut yang sederhana dan praktis. Ini memanfaatkan tren dengan mengidentifikasi awal dan akhir menggunakan crossover MACD, dan menggabungkan posisi jangka pendek dan jangka panjang. Keuntungannya terletak pada entri yang tepat waktu, berhenti yang efektif, dan imbalan risiko yang seimbang. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan ketahanan dan profitabilitas melalui optimasi parameter, penyaringan sinyal dll.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Moving Average Convergence Divergence", shorttitle="MACD", overlay=true)

// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])

// Calculating MACD
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, fast_length) : ta.ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src, slow_length) : ta.ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal_line = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)

// Entry conditions
longCondition = macd < 0 and ta.crossover(macd, signal_line) 
shortCondition = ta.crossover(signal_line, macd) 

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi