インジケーターモメンタムシステムトレーディング戦略を超えて
ChaoZhang
概要
この戦略は,超越指標 ((SMI) と悟道線 ((Ergotic Line) をベースにトレンド追跡システムを構築し,急速移動平均線と遅い移動平均線を組み合わせて,買い物シグナルを形成し,頻繁取引の動量システム戦略に属します.
戦略原則
この戦略は,主にSMIと悟道線 (Ergotic Line) を越えた取引信号を構成する.
超越指数 (SMI) は,価格の変動速度に基づいて計算され,二つの異なる周期の指数移動平均の差を絶対差値で割り算する.計算式は以下のとおりである.
SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)
Fast EMAは短周期の指数移動平均であり,Slow EMAは長周期の指数移動平均である.
価格変動のスピードを計算することで,SMIは市場のトレンドの変化を判断することができる.SMIが0を突破する時は看板信号であり,逆に下落信号である.
悟道線 (Ergotic Line) は,SMIの指数移動平均で,取引信号を生成する.SMI上の悟道線を貫通すると買入信号,SMI下の悟道線を貫通すると売出信号である.
この戦略は,SMIと悟道線の組み合わせにより,遅滞のないトレンド追跡システムを形成し,頻繁取引の動力システム戦略に属します.
戦略的優位性
価格の変化の速度に基づいてトレンドを判断し,トレンドの変化に敏感である.
悟道線はSMI指標の偽信号をフィルターし,より信頼できる取引信号を形成する.
バイアース構造で,買い売りの信号が明快です.
取引は頻繁で,トレンド内の価格の急速な変化を捉えることができます.
遅滞なく,ターニングポイントを把握する.
戦略リスク
動力システムとして,震動時に大量に損傷するリスクがある.
双線路の不適切な設定により,信号が頻繁になり,過剰な取引が発生する可能性があります.
短い周期のパラメータが正しく設定されていなければ,大量の偽信号が生成される可能性があります.
大規模なトレンドの方向を考慮せず,逆向きに操作する可能性がある.
ストップ・ロスのルールを厳格に遵守しなければ,損失は増大する可能性があります.
リスクに合わせて,以下の要素を最適化することが考えられます.
誤信号の確率を減らすために,双軌道パラメータを最適化します.
逆転を回避するためにトレンドフィルターを使用します.
単一損失をコントロールするストップ・ロズ戦略に参加する.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
平均線関数を最適化して,最適の関数組み合わせを探します.
試算は,開盤価格,最高価格,最低価格など,異なる価格の入力をテストします.
機械学習のアルゴリズムを組み込み,パラメータを自動的に最適化します.
逆転取引を避けるため,トレンド指数と組み合わせたフィルタリングを行います.
損失防止策を強化し,単一損失を厳しく管理する.
取引回数や収益率などの要因を考慮し,過度な取引を避ける.
異なる品種の適性をテストし,最適な品種を探します.
取引システムにおける他の指標との組み合わせを模索する.
要約する
この戦略は,指標と悟道線を越えて,遅滞のないトレンド追跡システムを構築し,双軌道を介して明確な取引シグナルを形成し,頻繁な取引の動的戦略に属します. 傾向の変化を迅速に捕捉えることは優点であり,過度取引と逆転取引を引き起こす容易な欠点があります. パラメータ最適化,止損戦略,トレンドフィルターなどの方法で改善し,より完善な定量化取引システムに構築することができます.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")