デュアルシグナルトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,双EMAとAwesome Oscillatorの2つの指標を組み合わせて使用することで,トレンドの識別と追跡を可能にします.この戦略は,EMAが近年のトレンドの方向を迅速に判断し,Awesome Oscillatorのフィルタリング偽突破が入場時間を提供します.戦略の名称 双信号トレンドトラッキング戦略は,戦略の主要な機能を正確に概括できます.
戦略原則
この戦略は,主に双EMAとAwesome Oscillatorの2つの技術指標を使用して信号をフィルターします.具体的ロジックは以下の通りです.
2周期と20周期のEMAを計算し,2周期EMAが下から上へと20周期EMAを突破すると,上昇傾向と判断し,2周期EMAが上から下へと20周期EMAを突破すると,下降傾向と判断する.
計算するAwesome Oscillatorは,速動平均を減算して,速動平均を減算して,MACD柱状図を減算して,柱状図が得られます.AO柱状図は,赤が青に変化すると購入信号,青が赤に変化すると売却信号とみなされます.
EMAが上昇傾向を示し,AOが同時に買取信号を示している場合にのみ,最終的な買取信号が生成される.EMAが下降傾向を示し,AOが同時に売出信号を示している場合にのみ,最終的な売出信号が生成される.
この二重信号のフィルタリングメカニズムによって,偽突破操作を効果的に減らすことができ,トレンドの中間方向を追跡することができる.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
双線結合フィルタは,騒音による誤取引を減らすことができます.EMAは,大トレンドの方向を判断し,AOフィルタは,入場時刻を判断し,両者は組み合わせて信号の信頼性を向上させることができます.
反応感度 短期のトレンドの逆転を間に合うように迅速に捉える.2周期EMAは突破に非常に敏感であり,近期トレンドの逆転を迅速に判断できる.
Awesome Oscillatorは,MACDを再びフィルターすることで,トレンドの偽突破を効果的に識別し,不要な逆操作を回避します.
戦略の方向を明確にし,中期トレンドの追跡を実現する.EMAは基本トレンドの方向を決定し,AOはさらにフィルタリングし,大トレンドの方向に合致する取引を確保し,中期トレンドの状況を継続的に捉えることができる.
戦略パラメータの選択は合理的で,2周期および20周期のEMAは,異なる周期の価格変動を捉え,5周期および34周期のAOパラメータは,短期間の形状特性をよりよく識別するために最適化されています.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
揺れ動いている状況では,EMAとAOは誤った信号を多く発信し,不必要な空頭取引を引き起こします.EMA周期パラメータを調整することで誤判のリスクを減らすことができます.
AOは,いくつかの状況でEMAを遅らせて信号発生時間差を引き起こす可能性があるため,AOパラメータを適切に最適化して,突破により迅速に反応させることができる.
短期中期特性のEMAとAOのパラメータを考慮して設定し,データ品質と計算力の要求は高く,異なる品種特性に合わせて調整する必要がある.
頻繁に取引すると手数料やスライドポイントのコストが増加します. 戦略のExit基準を適切に緩和し,ポジションの周期を延長することができます.
戦略は,大周期的なトレンドと重要なサポートレジスタンス点を考慮せず,取引の方向を正しく確保するためにより多くの要因を組み合わせるべきである.
最適化の方向
この戦略は,以下の方法で最適化できます.
トレンド判断の指標を導入し,EMAが一般的な移動平均リボンやATRなどの指標を補足し,大きなトレンドの方向を判断する.
フィボナッチ回帰線のようなキーサポートの抵抗位識別メカニズムを追加し,キー位の近くでのみ信号を発信する.不利なポジションの倉庫を避ける.
EMAとAOのパラメータの組み合わせを最適化して,両者の組み合わせの効果を高める.例えば,クラス遺伝的アルゴリズムを使用して最適なパラメータのペアを自動的に探す.
追加したストップ・エグジット・メカニズム 価格が最近のスウィング・ハイ/ローを突破したときに,一時的にストップ・エグジット・メカニズムを導入し,単一損失を制御する.
前期データセットの検証,歴史データを使った策略の効果の測定.安定した収益性を確認し,予想に適合した結果の再測定.
实盤模擬調度,段階的にパラメータを調整し,实盤指標の効果を上げます.パラメータの強さを検証し,より良い安定したパラメータの組み合わせを得ます.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確で,EMAが大きなトレンドの方向を判断し,AOフィルター信号の組み合わせが2つの指標を使用して二重検証されます. 傾向を効果的に識別し,中期的な動きを追跡することができます. しかし,一定のリスクと不足もあります. 安定性を高めるためにテストを最適化し続けることが必要です. 鍵は,適切な品種とパラメータを選択し,トレーダーのスタイルとルールと組み合わせて適用することです. 全体的に,この戦略は合理的で,実用的な価値があります.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 27/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// This indicator plots the oscillator as a histogram where blue denotes
// periods suited for buying and red . for selling. If the current value
// of AO (Awesome Oscillator) is above previous, the period is considered
// suited for buying and the period is marked blue. If the AO value is not
// above previous, the period is considered suited for selling and the
// indicator marks it as red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
AC(nLengthSlow,nLengthFast,nLengthMA,nLengthEMA,nLengthWMA,bShowWMA,bShowMA,bShowEMA) =>
pos = 0.0
xSMA1_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = ta.sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = ta.sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
xResWMA = ta.wma(nRes, nLengthWMA)
xResMA = ta.sma(nRes, nLengthMA)
xResEMA = ta.ema(nRes, nLengthEMA)
xSignalSeries = bShowWMA ? xResWMA :
bShowMA ? xResMA :
bShowEMA ? xResEMA : na
pos := xSignalSeries[2] < 0 and xSignalSeries[1] > 0? 1:
xSignalSeries[2] > 0 and xSignalSeries[1] < 0 ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bill Awesome Oscillator (AC)', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Awesome Oscillator (AC) ═════●'
nLengthSlow = input.int(34, minval=1, title="Length Slow", group=I2)
nLengthFast = input.int(5, minval=1, title="Length Fast", group=I2)
nLengthMA = input.int(15, minval=1, title="MA", group=I2)
nLengthEMA = input.int(15, minval=1, title="EMA", group=I2)
nLengthWMA = input.int(15, minval=1, title="WMA", group=I2)
bShowWMA = input.bool( defval=true, title="trading WMA", group=I2)
bShowMA = input.bool( defval=false, title="trading MA", group=I2)
bShowEMA = input.bool( defval=false, title="trading EMA", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAC = AC(nLengthSlow,nLengthFast,nLengthMA,nLengthEMA,nLengthWMA,bShowWMA,bShowMA,bShowEMA)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAC == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAC == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)