キジュン・ループバック戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年11月6日 16時46分45秒
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概要

キジュン・ループバック戦略は,キジュン・センラインの価格クロスオーバーに基づいてロングとショートポジションを決定するために,イチモク・クラウド指標からのキジュン・センラインを使用する.これはトレンドフォロー戦略である.キジュン・センラインのループバックを捕捉することによって,この戦略は強力なトレンドキャッチ能力と制御可能な引き下げなどの利点を持つトレンド逆転点を効果的に特定することを目指している.

戦略の論理

キジュン・ループバック戦略は,イチモク・クラウドからのキジュン・セン線を決定のベースラインとして使用する.キジュン・センは,特定の期間の最高値と最低値から計算された平均線である.価格がキジュン・セン線を超えると,ロングポジションが開かれる.価格がキジュン・セン線を下回ると,ショートポジションが開かれる.この方法で,キジュン・センラインのループバックは,トレンドをフォローする価格のターニングポイントを検出するために使用される.

戦略は,ベース・ロングとベース・ショート条件を用いてキジュン・セン・ラップバックを決定する.ベース・ロング条件はオープン<キジュン・センとクローズ>キジュン・センで,キジュン・センラインの上昇を表示する.ベース・ショート条件はオープン>キジュン・センとクローズ<キジュン・センで,ダウンクロスを示す.ベース・ロングがトリガーされたとき,ロングポジションが開かれる.ベース・ショートがトリガーされたとき,ショートポジションが開かれる.出口条件は,価格が反対方向にキジュン・センを再横切る時である.すなわち,ロング取引ではキジュン・センを下回し,ショート取引では上回を閉じる.

このように,キジュンセン線のループバックは,トレンドをフォローするためにトレンド逆転点を捕捉するために使用されます.

利点分析

キジュン・ループバック戦略には以下の利点があります

トレンド逆転を把握する強い能力.キジュンセン線は価格傾向をよく反映する.そのループバックはトレンド逆転を表現する.戦略はトレンドフォローのための逆転点を間に合うように捉える.
制御可能な引き下げリスク. 戦略は,単純な移動平均戦略よりも引き上げ範囲を制限するためにキジュンセンを使用します.
戦略はシンプルでシンプルなキージュン・センです
広範囲に適用可能であり,異なる時間枠と主要な取引手段に適用できます.
低データ需要です戦略には価格データしか必要ありません

リスク分析

キジュン・ループバック戦略には次のリスクもあります

過剰な取引信号を生成する傾向がある.頻繁なキジュンセン回路は,過剰な取引につながり,手数料やスライドによるコストの増加につながる.
限られた引き上げ制御能力.キジュンセンは引き上げを一定程度のみ制限することができます.引き上げは極端な価格変動下で依然として重要かもしれません.
誤った信号を受けやすい.キージュンセンが頻繁に交差すると,トレンド方向に誤った信号が生じるかもしれない.
楽器の性能差.キジュンセン効果は異なる楽器によって大きく異なります.各楽器にパラメータ調節が必要です.
単一指標に頼る単一指標の設計は戦略を無効化させる

解決策:

取引頻度を減らすためにパラメータを最適化します
ストップ・ロスト/利益の引き上げを加えることで,さらなるコントロール・ドローダウンを増やします.
間違った信号を避けるためにフィルターを追加します.
楽器ごとに設定するパラメータ
意思決定により多くの指標を組み込む

改善の方向性

キジュン・ループバック戦略は以下の側面で強化できます

トレンド決定を強化し MACD,ボリンジャー帯などの追加トレンド指標を組み込む
パラメータ設定を最適化します. 勝利率と利益速度をバランスするためにキジュンセン期間を調整します. 異なるストップ損失/利益取りのアプローチをテストします.
容量分析を導入し容量によってシグナルをフィルタリングして不合理な取引を避ける
機器間でのパラメータ最適化.機械学習を使用して,異なる機器のための最適なパラメータ範囲を取得する.
進出タイミングを改善し進出速度を上げるインディケーターを追加する
ストップ・ロスの戦略を磨く.勝率を維持しながら,不要なストップ・アウトを減らすためにストップを最適化する.
リスク管理メカニズムを組み込む.積極的なリスク管理のために,変化する市場状況に基づいて,ポジションサイズとストップロスを動的に調整する.

概要

キジュン・ループバック戦略は,キジュン・セン・ループバックを用いてトレンド逆転を捕捉する.強力なトレンドキャッチと制御可能な引き下げなどの利点があります.しかし,間違った信号や引き下げ制御の制限などのリスクは存在します.将来の強化にはパラメータ最適化,補助指標の追加などが含まれます.全体として,キジュン戦略はシンプルで実用的です.適切な強化により,定量取引における堅牢なコア戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

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