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双 EMA クロスオーバーに基づく量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月21日 11:41:40
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概要

この戦略は,市場動向を決定するために,異なる期間の2つのEMA線間のクロスオーバーを計算して取引信号を生成する.より短い期間のEMAがより長い期間のEMAを横切ると,上昇傾向を示し,より短い期間のEMAがより長い期間のEMAを横切ると,ダウントレンドを示し,ロングポジションを開く.

原則

この戦略は主にダブルEMAラインの黄金十字と死十字理論を適用する.ダブルEMAラインは長いEMAと短いEMAで構成される.短いEMAパラメータは10日,長いEMAパラメータは21日と設定されている.

ショート EMA がロング EMA を横切ったとき,買い信号が生成される.ショート EMA がロング EMA を横切ったとき,売り信号が生成される.この戦略は成長率の値も設定し,成長がポジティブな値を超えるとのみロングポジションを開き,減少がネガティブな値を超えるとのみポジションを閉じる.

購入条件は,ショート EMAがロング EMAよりも高く,株の成長率はポジティブな値を超えるとします. 閉じるポジション条件は,ショート EMAがロング EMAよりも低く,株の成長率はマイナス値を下回るとします.

利点

  • 単純性と信頼性のために,EMA線の二重の黄金十字と死十字理論を利用する
  • 成長率の値を追加して,成長が弱いときに誤った取引を避ける.
  • 最大損失比率を厳格に制御できる
  • EMA 期間パラメータは,異なるサイクルに対して柔軟に調整できます.

リスク分析

  • EMA線は遅延効果があり,おそらく価格逆転点が欠けている
  • ラインクロスオーバーには 遅延があり 最良のエントリーポイントが欠けている可能性があります
  • パラメータ最適化に依存し,不適切な設定は過剰取引または不十分な信号を引き起こす可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  • MACD,KDなどの他の指標と組み合わせて信号の精度を向上させる.
  • 利益を最大化するために,ストップ損失を遅らせることなどストップ損失戦略を追加します
  • 異なる製品で最適な設定のための EMA 期間パラメータを最適化
  • ダイナミックパラメータ調整と最適化のためのリアルタイムデータと機械学習方法を組み込む

概要

戦略は比較的シンプルで信頼性があり,価格動向を決定するためにダブルEMAクロスオーバーを使用して,取引信号を生成するために成長率の値を設定する.単線クロスオーバーと比較して,いくつかの誤った信号をフィルターすることができます.しかしEMAライン自体には遅れの問題があります.他の指標またはダイナミックパラメータ調整を組み合わせることで戦略のパフォーマンスをさらに改善することができます.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="ema(ema10-21)", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 15000, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)

useTimeLimit    = input(defval = false, title = "Use Start Time Limiter?")
startYear       = input(defval = 2016, title = "Start From Year",  minval = 0, step = 1)
startMonth      = input(defval = 05, title = "Start From Month",  minval = 0,step = 1)
startDay        = input(defval = 01, title = "Start From Day",  minval = 0,step = 1)
startHour       = input(defval = 00, title = "Start From Hour",  minval = 0,step = 1)
startMinute     = input(defval = 00, title = "Start From Minute",  minval = 0,step = 1)

startTimeOk() => true

lenght0 = input(10)
lenght1 = input(21)

source = close

EmaShort = ema(ema(source, lenght0), lenght0)
EmaLong = ema(ema(source, lenght1),lenght1)
plot(EmaShort, color=red)
plot(EmaLong, color=purple)

growth = ((EmaShort-EmaLong)*100)/((EmaShort+EmaLong)/2)
thresholdUp = input(defval=0.05, title="Threshold Up", type=float, step=0.01)
thresholdDown = input(defval=-0.165, title="Threshold Down", type=float, step=0.001)

if( startTimeOk() )
    buy_condition = EmaShort > EmaLong and growth > thresholdUp
    buy_exit_condition = EmaShort < EmaLong and growth < thresholdDown
    strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when=buy_condition)
    strategy.close(id='buy', when=buy_exit_condition)
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