ダブルトレンド反転移動平均の組み合わせ戦略
作成日:
2023-11-28 13:47:05
最終変更日:
2023-11-28 13:47:05
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,双方向反転移動平均の組み合わせ戦略である.これは,123反転戦略とビル・ウィリアムズ平均戦略を組み合わせて,より正確な取引信号を得るために,両方の戦略のシグナルを組み合わせている.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
123逆転策略:閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,そして9日目遅いK線が50を下回ったときに多行する.閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,そして9日目速いK線が50を超えたときに空きする.
ビル・ウィリアムズ平均策略:13日,8日,5日の中値移動平均を計算し,短期移動平均の上に中長期移動平均を穿越するときに多行し,短期移動平均の下に中長期移動平均を穿越するときに空行する.
最後に,二つの戦略の信号方向が一致すれば,実際の取引信号が生じ,一致しない場合は取引は行われない.
優位分析
この戦略は,二重トレンド判断を組み合わせて,偽信号を減らすことができ,信号の正確性を高めます.さらに,移動平均の追加は,部分的なノイズをフィルターすることができます.
リスク分析
この戦略には以下のリスクがあります.
- 双重フィルタリングの信号は,より良い取引機会を逃す可能性があります.
- 移動平均の組み合わせを正しく設定しないことが,市場動向を誤って判断する可能性があります.
- 逆転策には損失のリスクがあります
移動平均のパラメータを調整するか,入場退出論理を最適化することによってリスクを軽減することができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 異なるパラメータの移動平均の組み合わせをテストし,最適なパラメータを見つけます.
- 損失を抑える戦略を増やす
- 交差量指標を組み合わせて信号の質を識別する
- 機械学習によるパラメータの自動最適化
要約する
この戦略は,双重トレンド判断と移動平均指標を統合し,ノイズ信号を効果的にフィルターし,取引決定の正確性を向上させることができます.しかし,一定のリスクがあり,実盤で安定した利益を得るためには,エントリー・エクジットの論理を継続的にテストし,最適化する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare
// the relationship between a moving average of the security's price with
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
pos = 0
pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )