ピボットポイントとフィボナッチリトレースメントに基づく自動トレンドフォロー戦略
作成日:
2024-01-05 11:34:17
最終変更日:
2024-01-05 11:34:17
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,枢軸とフィボナッチ・リトラクション比率に基づいて株式価格のABC波段を自動的に識別し,長短ポジションのシグナルを与えます. この戦略は枢軸を使用して株式価格波段を判断し,その後ABC波段の間のフィボナッチ・リトラクション比率を計算し,特定の条件を満たせば取引シグナルを生成します.
戦略原則
- 株の軸の高低を計算する
- 価格が前波の高点から下がったか,または前波の低点から上昇したかを判断する
- 現在の波段と前の波段の間のフィボナッチ回帰比を計算する
- 上昇波段と下降波段の回転比が適切な範囲にある場合,ABC波段が形成される可能性があると判断
- ABC波段の確認後,多行時にストップロスをC位,ストップを1.5倍波動に設定する.空行時にストップロスをA位,ストップを1.5倍波動に設定する
優位分析
- 枢軸点を利用して,鍵となる支柱抵抗領域を判断し,信号の正確性を向上させる.
- Fibonacci retracementを適用してABC形状を認識し,トレンド転換点を自動的にキャプチャします.
- ストップ・ロスは明快で合理的で,大きな損失を回避します.
リスク分析
- 軸心とフィボナッチの逆転は,常にトレンド転換点を正確に判断することを保証するものではなく,誤った判断を引き起こす可能性があります.
- CポイントとAポイントのストップが破られ,損失が拡大する可能性があります.
- Fibonacci withdrawal ratio の範囲のようなパラメータを最適化する必要があります.
最適化の方向
- ABC形状の判断に役立つ技術的な指標を組み合わせて,信号の正確性を向上させる.
- Fibonacci Withdrawal Ratioの範囲は,より多くの市場状況に対応するために最適化できます.
- 機械学習による ABC 形状の判断を訓練できるモデル
要約する
この戦略は,枢軸点を基にして,重要なサポート・レジスタンス・エリアを判断し,フィボナッチ・リトール・スケールを利用してABC形状を自動的に識別し,波段転換点で長短ポジション取引シグナルを与える.戦略の論理は明確で簡潔で,ストップ・ストップ・損失の設定は合理的で,リスクを効果的に制御することができる.しかし,ある程度の誤判のリスクもある.さらに多くの市場状況に適応するために,さらなる最適化と改善が必要である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-19 23:59:59
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kerok3g
//@version=5
strategy("ABCD Strategy", shorttitle="ABCDS", overlay=true, commission_value=0.04)
calcdev(fprice, lprice, fbars, lbars) =>
rise = lprice - fprice
run = lbars - fbars
avg = rise/run
((bar_index - lbars) * avg) + lprice
len = input(5)
ph = ta.pivothigh(len, len)
pl = ta.pivotlow(len, len)
var bool ishigh = false
ishigh := ishigh[1]
var float currph = 0.0
var int currphb = 0
currph := nz(currph)
currphb := nz(currphb)
var float oldph = 0.0
var int oldphb = 0
oldph := nz(oldph)
oldphb := nz(oldphb)
var float currpl = 0.0
var int currplb = 0
currpl := nz(currpl)
currplb := nz(currplb)
var float oldpl = 0.0
var int oldplb = 0
oldpl := nz(oldpl)
oldplb := nz(oldplb)
if (not na(ph))
ishigh := true
oldph := currph
oldphb := currphb
currph := ph
currphb := bar_index[len]
else
if (not na(pl))
ishigh := false
oldpl := currpl
oldplb := currplb
currpl := pl
currplb := bar_index[len]
endHighPoint = calcdev(oldph, currph, oldphb, currphb)
endLowPoint = calcdev(oldpl, currpl, oldplb, currplb)
plotshape(ph, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, offset=-len)
plotshape(pl, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, offset=-len)
// var line lnhigher = na
// var line lnlower = na
// lnhigher := line.new(oldphb, oldph, bar_index, endHighPoint)
// lnlower := line.new(oldplb, oldpl, bar_index, endLowPoint)
// line.delete(lnhigher[1])
// line.delete(lnlower[1])
formlong = oldphb < oldplb and oldpl < currphb and currphb < currplb
longratio1 = (currph - oldpl) / (oldph - oldpl)
longratio2 = (currph - currpl) / (currph - oldpl)
formshort = oldplb < oldphb and oldphb < currplb and currplb < currphb
shortratio1 = (oldph - currpl) / (oldph - oldpl)
shortratio2 = (currph - currpl) / (oldph - currpl)
// prevent multiple entry for one pattern
var int signalid = 0
signalid := nz(signalid[1])
longCond = formlong and
longratio1 < 0.7 and
longratio1 > 0.5 and
longratio2 > 1.1 and
longratio2 < 1.35 and
close < oldph and
close > currpl and
signalid != oldplb
if (longCond)
signalid := oldplb
longsl = currpl - ta.tr
longtp = ((close - longsl) * 1.5) + close
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=math.min(longtp, oldph), stop=longsl)
shortCond = formshort and
shortratio1 < 0.7 and
shortratio1 > 0.5 and
shortratio2 > 1.1 and
shortratio2 < 1.35 and
close > oldpl and
close < currph and
signalid != oldphb
if (shortCond)
signalid := oldphb
shortsl = currph + ta.tr
shorttp = close - ((shortsl - close) * 1.5)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=math.max(shorttp, oldpl), stop=shortsl)