二重移動平均取引戦略

この戦略は,快速移動平均と遅い移動平均の交差を,買入と売却のシグナルとして使用する. 快速移動平均が,下方から遅い移動平均を突破すると,買入シグナルが生じる. 快速移動平均が,上方から下方から遅い移動平均を突破すると,売却シグナルが生じる.

戦略原則

双均線取引戦略は,2つの異なるパラメータセットの移動平均を比較して取引信号を生成する.一つは,価格変化をより早く捉えるための快速移動平均であり,もう一つは,長期のトレンドの判断指標として,パラメータセットがより大きいゆっくり移動平均である.短期価格が長期の価格トレンドよりも高く,つまり,迅速な移動平均の上にゆっくり移動平均を穿越すると,買取信号が生成し,短期価格が長期の価格トレンドよりも低く,すなわち,迅速な移動平均の下のゆっくり移動平均を穿越すると,売り出信号が生成する.

具体的には,この戦略は,2つの移動平均のパラメータを入力して,それぞれ,高速移動平均と遅い移動平均を計算します. そして,価格グラフに2つの移動平均を描いて,高速線は青で,遅い線は赤です. 急速青線が下から赤線を横切ると,買入シグナルが生成されます. 急速青線が上から下から赤線を横切ると,売出シグナルが生成されます.

優位分析

双方向戦略には以下の利点があります.

1. 操作はシンプルで,理解し,実行しやすい.
2. 移動平均の利点を最大限に活用し,大トレンド以外の短期的な機会を利用してください.
3. 戦略のパラメータは,異なる市場環境に柔軟に適応できます.
4. 複数の時間周期と品種で使用できる.
5. 取引量,ストッチ指数などの他の指標と組み合わせて最適化できます.

リスク分析

双方向戦略には以下のリスクもあります.

1. 双均線交差は,曲折折整合の振動傾向を効率的にフィルタリングできず,誤信号を多く生成する可能性がある.
2. 価格が平均線近くで波動すると,頻繁に交差し,頻繁に取引が起こります.
3. 平均線パラメータの設定が不適切であることも,戦略の効果に影響を与えます.

上記のリスクに対して,以下の方法で最適化できます.

1. 平均線が交差する際の価格と平均線の距離を判断し,距離があまりにも近い無効信号をフィルターします.
2. 他の条件のフィルター,例えば取引量増幅,STOCH指数などを追加して,震動区間の無効取引を避ける.
3. 異なる均線参数とその組み合わせをテストして,最適な参数を見つけます.

最適化の方向

双方向戦略は,以下の方法でさらに最適化できます.

1. 取引量を増やす判断は,価格の交差平均線と同時取引量が大幅に増幅されたときにのみシグナルを生成する.
2. ストキャスティック・オシレータなどの補助指標と組み合わせて,超買超売領域を判断し,誤った信号を避ける.
3. 異なる品種と時間周期に対するテストの最適な平均線パラメータ。
4. 機械学習のモデルを導入し,トレンドを判断する.
5. ディープラーニングと意思決定ツリーモデルを組み合わせた自主的な取引システムを構築する

要約する

双均線取引戦略は,全体的に非常に古典的な実用である. それは,トレンド追跡と短期価格逆転の2つの次元を融合させ,戦略が大きなトレンドを追跡しながら逆転の機会を逃さないようにする. モデルとパラメータを最適化することによって,シンプルな直観的な優位性を維持しながら,より信頼できる取引信号を得て,より良い戦略のパフォーマンスを得ることができる. 異なるトレーダーは,自分の好みや市場環境に応じて,戦略の具体的な詳細を調整することができます.