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モメント・プルバック・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024年1月26日 11:07:47
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概要

モメントムプルバック戦略は,ブレイクアウトとプルバックを検出することによって取引機会を特定するために,移動平均値とキャンドルスタックパターンを組み合わせる中期取引戦略である.オプションや先物などの高度にレバレッジされた金融商品の取引に適している.

戦略の論理

この戦略のコア論理は5日間のシンプル・ムービング・アベアに基づいている.価格がこの平均線を突破しようとすると,ギャップ・ハイまたはロー・キャンドルスタイクを形成し,潜在的なロングまたはショートチャンスを示唆する.第2キャンドルがムービング・アベアを超えて閉まるが,前のギャップ・キャンドルの低または高を突破しないときエントリー・シグナルが起動する.ストップ・ロストと利益のターゲットレベルはリスク・リターン比に基づいて設定される.

価格が5日間のMAを突破して閉じるとき,前のギャップキャンドルの高値はストップ損失レベルである.利益目標は,望ましいリスク・リターン比に倍した低値から一定のリトラセッション範囲を引いて設定される.同様に,下向きのブレイクアウトでは,前のギャップキャンドルの低値はストップ損失であり,利益の引き上げレベルは高値以上であり,リスク・リターン比に因数化されたリトラセッション範囲が設定される.

追加確認のために,現在のキャンドルの閉じる値がギャップキャンドルの閉じる値よりも少し低くまたは高くなる場合,誤った信号を避けるために,オプションフィルタが提供されています.

利点分析

  • 明確でシンプルな戦略論理,理解し実行しやすい
  • 移動平均値を用いてトレンドと引き下げを特定する
  • より正確な取引タイミングでキャンドルスタイクパターンを組み合わせる
  • リスクと報酬を合わせ 慎重な取引に一致する
  • 異なる製品と時間枠の調整可能なパラメータ
  • オプションフィルターは,いくつかの誤った信号を回避します.

リスク分析

  • トレンドに巻き込まれることや 実行停止などの一般的な技術分析リスク
  • 移動平均値の遅滞性により,急速な逆転が見逃される可能性があります.
  • 範囲限定市場では誤った信号が増える可能性
  • パラメータの調節が不十分で取引が過剰

リスクは合理的なストップ損失,ポジションサイズ,少頻取引などによって軽減できます.他の指標を組み合わせてシグナルをフィルターすることも可能です.

オプティマイゼーションの方向性

  • 最良のパフォーマンスのために異なるパラメータセットをテストする
  • フィルター信号に他の指標やチャートパターンを追加
  • ダイナミックなストップ・ロスの改善を探索する
  • パーマーの自動最適化に機械学習を適用する
  • 自動停止損失 / 利益を取得プラグインを開発
  • 製品と時間枠にわたる安定性検査

結論

一般的に,これは理解し実行する簡単な中期取引戦略である.これは,合理的なリスク制御フレームワークにより,移動平均値とギャップキャンドルによって識別されたトレンド逆転を活用する.さらなる改善は可能であるが,コアロジックはパラメータチューニング,信号フィルタリングなどを通じてより広範な適用に汎用的である.

/*backtest
start: 2024-01-18 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingInsights2

//@version=5
strategy("Ultimate 5EMA Strategy By PowerOfStocks", overlay=true)

Eusl = input.bool(false, title="Enable the Extra SL shown below")
usl = input.int(defval=5, title='Value to set SL number of points below-low or above-high', minval=1, maxval=100)
RiRe = input.int(defval=3, title='Risk to Reward Ratio', minval=1, maxval=25)
ShowSell = input.bool(true, 'Show Sell Signals')
ShowBuy = input.bool(false, 'Show Buy Signals')
BSWCon = input.bool(defval=false, title='Buy/Sell with Extra Condition - candle close')

// Moving Average 

ema5 = ta.ema(close, 5)
pema5 = plot(ema5, '5 Ema', color=color.new(#da1a1a, 0), linewidth=2)

var bool Short = na
var bool Long = na
var shortC = 0
var sslhitC = 0
var starhitC = 0
var float ssl = na
var float starl = na
var float star = na
var float sellat = na
var float alert_shorthigh = na
var float alert_shortlow = na
var line lssl = na
var line lstar = na
var line lsell = na
var label lssllbl = na
var label lstarlbl = na
var label lselllbl = na
var longC = 0
var lslhitC = 0
var ltarhitC = 0
var float lsl = na
var float ltarl = na
var float ltar = na
var float buyat = na
var float alert_longhigh = na
var float alert_longlow = na
var line llsl = na
var line lltar = na
var line lbuy = na
var label llsllbl = na
var label lltarlbl = na
var label lbuylbl = na

ShortWC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0 and close < close[1]
ShortWOC = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and shortC == 0
Short := BSWCon ? ShortWC : ShortWOC
sslhit = high > ssl and shortC > 0 and sslhitC == 0
starhit = low < star and shortC > 0 and starhitC == 0
LongWC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0 and close > close[1]
LongWOC = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and longC == 0
Long := BSWCon ? LongWC : LongWOC
lslhit = low < lsl and longC > 0 and lslhitC == 0
ltarhit = high > ltar and longC > 0 and ltarhitC == 0

if Short and ShowSell
    shortC := shortC + 1
    sslhitC := 0
    starhitC := 0
    alert_shorthigh := high[1]
    if Eusl
        ssl := high[1] + usl
        starl := BSWCon ? ((high[1] - close) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
    else
        ssl := high[1]
        starl := BSWCon ? (high[1] - close) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
    star := BSWCon ? close - starl : low[1] - starl
    sellat := BSWCon ? close : low[1]
    // lssl := line.new(bar_index, ssl, bar_index, ssl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dashed)
    // lstar := line.new(bar_index, star, bar_index, star, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dashed)
    // lsell := line.new(bar_index, sellat, bar_index, sellat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dashed)
    // lssllbl := label.new(bar_index, ssl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Short' + ' (' + str.tostring(ssl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
    // lstarlbl := label.new(bar_index, star, style=label.style_none, text='Target - Short' + ' (' + str.tostring(star) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
    // lselllbl := label.new(bar_index, sellat, style=label.style_none, text='Sell at' + ' (' + str.tostring(sellat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))

if sslhit == false and starhit == false and shortC > 0
    // line.set_x2(lssl, bar_index)
    // line.set_x2(lstar, bar_index)
    // line.set_x2(lsell, bar_index)
    sslhitC := 0
    starhitC := 0
else
    if sslhit
        shortC := 0
        sslhitC := sslhitC + 1
    else
        if starhit
            shortC := 0
            starhitC := starhitC + 1

if Long and ShowBuy
    longC := longC + 1
    lslhitC := 0
    ltarhitC := 0
    alert_longlow := low[1]
    if Eusl
        lsl := low[1] - usl
        ltarl := BSWCon ? ((close - low[1]) + usl) * RiRe : ((high[1] - low[1]) + usl) * RiRe
    else
        lsl := low[1]
        ltarl := BSWCon ? (close - low[1]) * RiRe : (high[1] - low[1]) * RiRe
    ltar := BSWCon ? close + ltarl : high[1] + ltarl
    buyat := BSWCon ? close : high[1]
    llsl := line.new(bar_index, lsl, bar_index, lsl, color=color.new(#fc2d01, 45), style=line.style_dotted)
    lltar := line.new(bar_index, ltar, bar_index, ltar, color=color.new(color.green, 45), style=line.style_dotted)
    lbuy := line.new(bar_index, buyat, bar_index, buyat, color=color.new(color.orange, 45), style=line.style_dotted)
    llsllbl := label.new(bar_index, lsl, style=label.style_none, text='Stop Loss - Long' + ' (' + str.tostring(lsl) + ')', textcolor=color.new(#fc2d01, 35), color=color.new(#fc2d01, 35))
    lltarlbl := label.new(bar_index, ltar, style=label.style_none, text='Target - Long' + ' (' + str.tostring(ltar) + ')', textcolor=color.new(color.green, 35), color=color.new(color.green, 35))
    lbuylbl := label.new(bar_index, buyat, style=label.style_none, text='Buy at' + ' (' + str.tostring(buyat) + ')', textcolor=color.new(color.orange, 35), color=color.new(color.orange, 35))

if lslhit == false and ltarhit == false and longC > 0
    // line.set_x2(llsl, bar_index)
    // line.set_x2(lltar, bar_index)
    // line.set_x2(lbuy, bar_index)
    lslhitC := 0
    ltarhitC := 0
else
    if lslhit
        longC := 0
        lslhitC := lslhitC + 1
    else
        if ltarhit
            longC := 0
            ltarhitC := ltarhitC + 1

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=Long)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=Short)
strategy.close("ExitBuy", when=sslhit or starhit)
strategy.close("ExitSell", when=lslhit or ltarhit)

plotshape(ShowSell and Short, title='Sell', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#e74c3c, 45), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(#e74c3c, 55))
plotshape(ShowSell and sslhit, title='SL Hit - Short', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Short', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowSell and starhit, title='Target Hit - Short', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Short', textcolor=color.new(color.green, 55))
plotshape(ShowBuy and Long, title='Buy', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#2ecc71, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(#2ecc71, 55))
plotshape(ShowBuy and lslhit, title='SL Hit - Long', location=location.belowbar, offset=0, color=color.new(#fc2d01, 25), style=shape.arrowdown, size=size.normal, text='SL Hit - Long', textcolor=color.new(#fc2d01, 25))
plotshape(ShowBuy and ltarhit, title='Target Hit - Long', location=location.abovebar, offset=0, color=color.new(color.green, 45), style=shape.arrowup, size=size.normal, text='Target Hit - Long', textcolor=color.new(color.green, 55))

if ShowSell and Short
    alert("Go Short@ " + str.tostring(sellat) + " : SL@ " + str.tostring(ssl) + " : Target@ " + str.tostring(star) + " ", alert.freq_once_per_bar )

if ShowBuy and Long
    alert("Go Long@ " + str.tostring(buyat) + " : SL@ " + str.tostring(lsl) + " : Target@ " + str.tostring(ltar) + " ", alert.freq_once_per_bar )

///// End of code
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