RSI インジケーターに基づく株式取引のための双方向ピラミッド戦略
作成日:
2024-01-30 15:26:49
最終変更日:
2024-01-30 15:26:49
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ChaoZhang
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概要
本記事では,比較的強い指標 ((RSI)) をベースに設計された株式取引二方向ピラミッド戦略を主に紹介する.この戦略は,株式が過剰買い過剰販売領域を判断するために,RSI指標を使用して,ピラミッド加仓原理と連携して利益を達成する.
戦略原則
- RSI指標を使用して,株式が超買い超売り領域に入っているかどうかを判断する.RSIが25を下回ると超売り,80を超えると超買いである.
- RSIが超売り領域に入ると,多入場を開始します. RSIが超買い領域に入ると,空き入場を開始します.
- ピラミッド加減方式で,最大7回加減する.加減ごとに止損ポイントを設定する.
優位分析
- RSIは,価格の逆転の大きな機会を捉えるために,超買いと超売りの領域を判断します.
- ピラミッドの加減法では,状況が適切であれば,よりよい利回りを得ることができます.
- リスクのコントロールをするために,毎回の加仓後にストップ・ストップ・損失を設定します.
リスク分析
- RSI指標は,過剰買いと過剰売りを判断する際の効果が不安定で,誤ったシグナルが出る可能性があります.
- 理にかなった加減率を設定し,過剰な加減はリスクを増加させる.
- ストップ・ロスの設定は波動率を考慮して設定し,小さすぎないようにする必要があります.
最適化の方向
- 他の指標と組み合わせてRSI信号をフィルタリングすることを考慮して,超買い超売り判断の精度を向上させることができます.例えばKDJ,BOLLなどの指標の組み合わせ.
- 価格を追跡するために浮動ストップを設定できます. 変動率とリスク管理の要求に応じて動的に調整します.
- 市場状況 (牛市,熊市など) に応じて自律的なパラメータを使用することを考えることができます.
要約する
この戦略は,RSI指標とピラミッド加仓戦略を組み合わせて,過買過売を判断する一方で,加仓によってより多くの利益を得ることができる. RSI判断の正確さは改善されるが,合理的なパラメータの最適化によって,他の指標と組み合わせて,効果の安定した取引戦略を形成することができる. この戦略は,比較的簡単な直接の量化取引方法である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-30 00:00:00
end: 2024-01-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RafaelZioni
strategy(title='Simple RSI strategy', overlay=false)
SWperiod = 1
look = 0
OverBought = input(80, minval=50)
OverSold = input(25, maxval=50)
bandmx = hline(100)
bandmn = hline(0)
band1 = hline(OverBought)
band0 = hline(OverSold)
//band50 = hline(50, color=black, linewidth=1)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=98)
src = close
len = input(5, minval=1, title="RSI Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + up / down)
p = 100
//scale
hh = highest(high, p)
ll = lowest(low, p)
scale = hh - ll
//dynamic OHLC
dyno = (open - ll) / scale * 100
dynl = (low - ll) / scale * 100
dynh = (high - ll) / scale * 100
dync = (close - ll) / scale * 100
//candle color
color_1 = close > open ? 1 : 0
//drawcandle
hline(78.6)
hline(61.8)
hline(50)
hline(38.2)
hline(23.6)
plotcandle(dyno, dynh, dynl, dync, title="Candle", color=color_1 == 1 ? color.green : color.red)
plot(10, color=color.green)
plot(55, color=color.black)
plot(80, color=color.black)
plot(90, color=color.red)
long = rsi <= OverSold ? 5 : na
//Strategy
golong = rsi <= OverSold ? 5 : na
longsignal = golong
//based on https://www.tradingview.com/script/7NNJ0sXB-Pyramiding-Entries-On-Early-Trends-by-Coinrule/
//set take profit
ProfitTarget_Percent = input(3)
Profit_Ticks = close * (ProfitTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//set take profit
LossTarget_Percent = input(10)
Loss_Ticks = close * (LossTarget_Percent / 100) / syminfo.mintick
//Order Placing
strategy.entry("Entry 1", strategy.long, when=strategy.opentrades == 0 and longsignal)
strategy.entry("Entry 2", strategy.long, when=strategy.opentrades == 1 and longsignal)
strategy.entry("Entry 3", strategy.long, when=strategy.opentrades == 2 and longsignal)
strategy.entry("Entry 4", strategy.long, when=strategy.opentrades == 3 and longsignal)
strategy.entry("Entry 5", strategy.long, when=strategy.opentrades == 4 and longsignal)
strategy.entry("Entry 6", strategy.long, when=strategy.opentrades == 5 and longsignal)
strategy.entry("Entry 7", strategy.long, when=strategy.opentrades == 6 and longsignal)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Exit 1", from_entry="Entry 1", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 2", from_entry="Entry 2", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 3", from_entry="Entry 3", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 4", from_entry="Entry 4", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 5", from_entry="Entry 5", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 6", from_entry="Entry 6", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)
strategy.exit(id="Exit 7", from_entry="Entry 7", profit=Profit_Ticks, loss=Loss_Ticks)