RWI ボラティリティ反転戦略
ChaoZhang
概要
RWI変動率逆転戦略は,一定の周期内のRWI高点とRWI低点を計算して,市場が逆転状態にあるかどうかを判断し,逆転の機会を発見し,逆転戦略を採用し,高位で空頭開き,低位で多頭開き,利益を期待する.
戦略原則
この策略は,まず一定の長さの周期 (例えば 14 根K 線) 内の RWI 高点と RWI 低点を計算する. RWI 高点と低点の計算式は次のとおりである.
RWI高点= ((高点-N周期前の最低点) / ((N周期のATR* sqrt ((N))
RWI低点= ((N周期前の最高点 - 最低点) / ((N周期前のATR* sqrt ((N))
そしてRWI高低点と値の差を計算して,値より小さいかどうかを判断する (例えば1) 。RWI高低点も値より小さいならば,市場が震動状態にあることを判断し,このときは何も操作しない。
RWIの高点がRWIの低点よりも高い場合,市場が逆転すると判断し,空白を考慮することができます.RWIの低点がRWIの高点よりも高い場合,市場が逆転すると判断し,多額の空白を考慮することができます.このように,RWI指標に基づいて市場の逆転状態を判断する逆転取引戦略を構成します.
優位分析
RWI変動率逆転戦略は以下の利点があります.
- RWI指数でターニングポイントを正確に判断し,勝利率が高い
- 市場変動に適した逆転戦略
- 戦略は明確でわかりやすく,パラメータは柔軟に調整できます.
- 信号の質を向上させるため,長短2サイクル判断を設定できます.
リスク分析
RWIの変動率逆転策には以下のリスクがあります.
- 逆回線信号は誤突破を起こし,損失を招く可能性があります.
- 取引が継続する場合は,反転信号が多くなり,損失を招く
- RWIパラメータの不適切な設定は,信号の質を低下させる可能性があります.
- RWI指数は波動が拡大すると失効します.
リスクを制御するために,RWIパラメータを適切に調整し,フィルタ条件を配置し,反転範囲を制限することができます.
最適化の方向
RWIの変動率逆転策は,以下の点で最適化できる.
- 2つの時間軸の判断を追加し,短周期RWI指標を配置し,信号品質を向上させる
- KD,MACDなどの他の指標と組み合わせて判断を反転させ,偽突破を避ける
- ストップ・ロース戦略を設定し,単一損失を厳格に管理する
- RWIパラメータを動的に最適化し,市場の変化に適応する
- ポジション管理の最適化,市場状況に応じてポジションの増減
要約する
RWI変動率逆転戦略の全体的な考え方は明確で,RWI指標を使用して逆転のタイミングを判断し,戦略の取引ロジックは優れている.震動整合市場では効果が優れている.パラメータ最適化,リスク管理などの手段により,この戦略をより安定して効率的に使用することができる.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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strategy("RWI Strategy", overlay=false)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=14, minval=1)
threshold = input(title="Threshold", type=input.float, defval=1.0, step=0.1)
rwi(length, threshold) =>
rwi_high = (high - nz(low[length])) / (atr(length) * sqrt(length))
rwi_low = (nz(high[length]) - low) / (atr(length) * sqrt(length))
is_rw = rwi_high < threshold and rwi_low < threshold
[is_rw, rwi_high, rwi_low]
[is_rw, rwi_high, rwi_low] = rwi(length, threshold)
long = not is_rw and rwi_high > rwi_low
short = not is_rw and rwi_low > rwi_high
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
plot(rwi_high, title="RWI High", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.blue, transp=0)
plot(rwi_low, title="RWI Low", linewidth=1, color=is_rw?color.gray:color.red, transp=0)