パラボリック SAR トレンドフォロー戦略 6.0


作成日: 2024-03-08 16:54:49 最終変更日: 2024-03-08 16:54:49
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パラボリック SAR トレンドフォロー戦略 6.0

概要

パラパララインSARトレンドトラッキング戦略6.0は,パラパララインSAR指標を利用してトレンドが逆転したときに取引信号を生成する包括的な取引戦略である.この戦略は,暗号通貨,株式,外貨,および商品を含む複数の金融市場に適用され,交易者がシステムの方法を活用して出場取引を進めて,多空両方向の市場の波動で利益を得ることを目的としている.

戦略原則

この戦略は以下の原則に基づいています.

  1. パラパララインSARの計算は,ユーザが設定した初期値,増量値,最大値を用いて行われます.
  2. 取引信号は,閉店価格とSAR値の交差に応じて発生します.価格が上方からSAR値を突破すると,多行信号が発生します.逆に,価格が下方からSAR値を突破すると,空白信号が発生します.
  3. 1時間周期のSAR値を二次フィルターとして使用し,即時SARと1時間SARの指標が市場の方向に同意するときにのみ取引が開始されることを保証します.
  4. 入場条件の設定:多頭シグナルが確認され,前期上昇が値に達したときにのみ多頭ポジションを開く. 同様に,空頭シグナルが確認され,前期下落が値を超えたときにのみ空頭ポジションを開く.
  5. 出場条件を設定する: ストップとストップ・ロスの2つの標準平仓に基づいている. ストップ条件は,目標利益率に達したときに平仓をロックする; ストップ・ロスの条件は,価格が逆転したときに許容される割合を超えたときに平仓をストップする.

優位分析

パラロイドSARトレンドトラッキング戦略6.0の主な利点には,

  1. 柔軟性があり,複数の金融市場と異なる取引スタイルに適用できます.
  2. 信号信頼性を高めるため,即時SARと1時間SARを考慮する.
  3. リスク管理に役立つ,内蔵のストップ・ストップ.
  4. パラメータは調整可能で,ユーザのニーズに応じて最適化できます.
  5. 論理が明確で,理解し,実行しやすい.

リスク分析

この戦略の利点にもかかわらず,いくつかの潜在的なリスクがあります.

  1. 市場が激しく波動する時に,頻繁にトレンドが逆転すると,過度の損益取引が起こりうる.
  2. パラメータを正しく設定しない場合, 策略がうまく機能しない可能性があります.
  3. 戦略は,重要な基本的要素を考慮せず,技術的な指標のみに依存している.
  4. ポジション管理と資金管理の考慮不足 これらのリスクに対して,以下のような方法で改善することができます:波動率フィルターの導入,パラメータの最適化,基本的分析の導入,ポジション管理と資金管理モジュールへの追加など.

最適化の方向

  1. 信号の正確性を高めるため,移動平均,RSIなどの技術指標を導入します.
  2. 異なる市場状況に合わせて,入出の値下げを最適化する.
  3. ポジション管理と資金管理モジュールに参加し,単一取引リスクの口と全体的な口座リスクを制御します.
  4. 市場の変動を考慮し,波動が激化するとポジションを縮小するか,取引を停止する.
  5. 経済データ,重大事件などの基本的分析を組み込み,トレンドの持続可能性を判断します.

要約する

パラロインSARトレンドトラッキング戦略6.0は,システム化されたトレンド取引方法を提供します. パラロインSAR指数を追跡することにより,戦略はトレンドの逆転の機会を捉えることができます. 同時に,この戦略は,厳格な入出場条件を採用し,リスクを制御するためにストップ・ストップ・ロスのルールを設定します.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-02-29 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SAR Trend 6.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value =20, initial_capital=500, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.08, pyramiding=5 )

// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02, title="Start Value")
increment = input(0.02, title="Increment Value")
maximum = input(0.2, title="Maximum Value")
long_win=input(0.1,title = "Preceding Increase for Long (%)")/100
short_win=input(2,title = "Preceding Decrease for Short (%)")/100
lose_pct=input (0.5, title="Stop Loss Percentage")
win_pct_long=input(0.2,title = "Take Profit for Long Positions")
win_pct_short=input(0.1,title = "Take Profit for Short Positions")
start1 = input(0.02, title="Start Value (1H)")
increment1 = input(0.02, title="Increment Value (1H)")
maximum1 = input(0.2, title="Maximum Value (1H)")

// Calculating Parabolic SAR
sarValue = ta.sar(start, increment, maximum)

// Generating Trading Signals
longSignal = ta.crossover(close, sarValue)
shortSignal = ta.crossunder(close, sarValue)

// Get Parabolic SAR value for 1-hour time frame
sarValue_1h = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.sar(start1, increment1, maximum1)[1])

// Generating Trading Signals
longSignal1 = close > sarValue_1h
shortSignal1 = close < sarValue_1h

if longSignal and (close - open)/open > long_win and longSignal1 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortSignal and (open - close)/open > short_win and shortSignal1 
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if strategy.position_size > 0 and shortSignal and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > win_pct_long
    strategy.close_all("Take Profit")

if strategy.position_size < 0 and longSignal and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > win_pct_short
    strategy.close_all("Take Profit")

if strategy.position_size > 0 and (strategy.position_avg_price - close)/strategy.position_avg_price > lose_pct
    strategy.close_all("Stop Loss")

if strategy.position_size < 0 and (close - strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price > lose_pct
    strategy.close_all("Stop Loss")
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