ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균 지표, 부린 띠 지표 및 거래량 가중 평균 가격 지표를 결합하여 금포크 형성, 짧은 평균선에서 긴 평균선을 통과하는 조건에서 진입을 판단한다. 전략은 부린 띠 통로를 이용해서 가격이 부린 띠 아래 궤도를 건드렸을 때만 진입을 고려하여 시장의 변동에 자주 진출하는 것을 피한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 평균선 지표를 통해 트렌드 방향을 판단하고, 부린을 이용하여 위치 변동의 범위를 선택하여 구매점을 선택한다. 구체적으로, 전략에는 다음과 같은 몇 가지 핵심 규칙이 포함되어 있다:
50일 EMA와 200일 EMA를 사용하여 금포 판단 시스템을 구축하고, 빠른 이동 평균에서 느린 이동 평균을 가로질러 다면 상승 추세에 있다고 간주합니다.
VWAP보다 가격이 높을 때, 가격 상승 단계에 있다고 생각하여 더 많은 입장을 구축하는 것이 좋습니다.
가격이 부린의 하향 궤도를 만지거나 돌파했을 때, 주가가 반발점 근처에 있을 수 있음을 나타냅니다.
다자 포지션에 들어갔을 때, 가격이 브린을 초과하여 철회할 수 있습니다.
이 규칙의 조합을 통해, 이 전략은 황소 시장에서, 적절한 매수점을 선택하여 구매할 수 있고, 수익을 보장하기 위해 스톱 로스 스톱을 설정할 수 있다.
전략적 이점
금강 판단 시스템을 이용하여 큰 트렌드 방향을 결정하고, 충격적인 상황에서 소소한 승패를 피한다.
VWAP 지표는 가격 변동 방향을 판단하여 구매 지점을 더 정확하게 선택할 수 있습니다.
브린 띠 지표는 구매 지점을 판단하여 전략을 더욱 견고하게 만들며, 수익을 고정하기 위해 스톱 스톱을 설정합니다.
여러 지표가 서로 검증되어서 전략적 판단이 더 정확하고 신뢰할 수 있습니다.
전략적 위험과 해결 방법
골드포크 판단 시스템은 잘못된 신호를 발산할 수 있으며, 평행주기 길이를 적절히 줄이고, 다른 지표 검증과 협력해야 한다.
부린밴드 파라미터를 잘못 설정하면 전략이 무효가 될 수 있으며, 부린밴드 주기 및 표준편차 파라미터를 조정해야 한다.
중지 손실 지점은 너무 느슨하게 설정되어 손실을 효과적으로 제어 할 수 없습니다. 중지 손실 범위를 적절히 강화하여 위험을 제어 할 수 있도록해야합니다.
전략 최적화 방향
골드 포크 평선 조합을 최적화하고, 다른 평선 파라미터를 테스트하여 최적의 파라미터를 찾습니다.
다양한 주기 브린 벨트 파라미터를 테스트하여, 진폭과 분산성의 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.
테스트 및 최적화 스포드 레인지, 위험은 효과적으로 제어 할 수 있지만 너무 쉽게 유발되지 않습니다.
요약하다
이 전략은 종합적으로 평행 시스템, 브린 밴드 및 VWAP 지표를 사용하여 진출 시기를 판단하여 발견 기회와 제어 위험을 균형을 맞추고 있습니다. 후속 매개 변수 최적화 및 규칙 수정으로 업계 및 시장에서 지속적인 좋은 기회를 확보 할 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and BB strategy [$$]", overlay=true,pyramiding=2, default_qty_value=1, default_qty_type=strategy.fixed, initial_capital=10000, currency=currency.USD)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 8, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
DST = 1 //day light saving for usa
//--- Europe
London = iff(DST==0,"0000-0900","0100-1000")
//--- America
NewYork = iff(DST==0,"0400-1300","0500-1400")
//--- Pacific
Sydney = iff(DST==0,"1300-2200","1400-2300")
//--- Asia
Tokyo = iff(DST==0,"1500-2400","1600-0100")
//-- Time In Range
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
london = timeinrange(timeframe.period, London)
newyork = timeinrange(timeframe.period, NewYork)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
is_price_dipped_bb(pds,source1) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or close[i]<source1) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
is_bb_per_dipped(pds,bbrSrc) =>
t_bbDipped=false
for i=1 to pds
t_bbDipped:= (t_bbDipped or bbrSrc[i]<=0) ? true : false
if t_bbDipped==true
break
else
continue
t_bbDipped
// variables BEGIN
shortEMA = input(50, title="fast EMA", minval=1)
longEMA = input(200, title="slow EMA", minval=1)
//BB
smaLength = input(7, title="BB SMA Length", minval=1)
bbsrc = input(close, title="BB Source")
strategyCalcOption = input(title="strategy to use", type=input.string, options=["BB", "BB_percentageB"], defval="BB")
//addOnDivergence = input(true,title="Add to existing on Divergence")
//exitOption = input(title="exit on RSI or BB", type=input.string, options=["RSI", "BB"], defval="BB")
//bbSource = input(title="BB source", type=input.string, options=["close", "vwap"], defval="close")
//vwap_res = input(title="VWAP Resolution", type=input.resolution, defval="session")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=1, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
ema200val = ema(close, 200)
vwapVal=vwap(close)
// Drawings
//plot emas
plot(shortEMAval, color = color.green, linewidth = 1, transp=0)
plot(longEMAval, color = color.orange, linewidth = 1, transp=0)
plot(ema200val, color = color.purple, linewidth = 2, style=plot.style_line ,transp=0)
//bollinger calculation
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = sma(bbsrc, smaLength)
dev = mult * stdev(bbsrc, smaLength)
upperBand = basis + dev
lowerBand = basis - dev
offset = input(0, "Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
bbr = (bbsrc - lowerBand)/(upperBand - lowerBand)
//bollinger calculation
//plot bb
//plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upperBand, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lowerBand, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
plot(vwapVal, color = color.purple, linewidth = 2, transp=0)
// Colour background
//barcolor(shortEMAval>longEMAval and close<=lowerBand ? color.yellow: na)
//longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
longCondition= ( shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal and close<upperBand ) //and time_cond // and close>=vwapVal
//Entry
strategy.entry(id="long", comment="VB LE" , long=true, when= longCondition and ( strategyCalcOption=="BB"? is_price_dipped_bb(10,lowerBand) : is_bb_per_dipped(10,bbr) ) and strategy.position_size<1 ) //is_price_dipped_bb(10,lowerBand)) //and strategy.position_size<1 is_bb_per_dipped(15,bbr)
//add to the existing position
strategy.entry(id="long", comment="Add" , long=true, when=strategy.position_size>=1 and close<strategy.position_avg_price and close>vwapVal) //and time_cond)
barcolor(strategy.position_size>=1 ? color.blue: na)
strategy.close(id="long", comment="TP Exit", when=crossover(close,upperBand) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )
//strategy.close(id="long", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)
//strategy.risk.max_intraday_loss(stopLoss, strategy.percent_of_equity)