개요

이 전략은 이중 트렌드 반전 이동 평균 조합 전략이다. 123 반전 전략과 빌 윌리엄스 평균 전략을 결합하여 두 전략의 신호를 조합하여 더 정확한 거래 신호를 얻는다.

전략 원칙

이 전략은 두 부분으로 구성되어 있습니다.

1. 123 역전 전략: 종결 가격이 2일 연속으로 전날의 종결 가격보다 높고, 9일 느린 K선이 50보다 낮으면 더 많이 한다. 종결 가격이 2일 연속으로 전날의 종결 가격보다 낮고, 9일 빠른 K선이 50보다 높으면 더 많이 한다.

2. 빌 윌리엄스 평균 전략: 13일, 8일, 5일의 중도 이동 평균을 계산하여, 단기 이동 평균 위에 중기 이동 평균을 통과할 때 더 많이 하고, 단기 이동 평균 아래에 중기 장기 이동 평균을 통과할 때 적어진다.

마지막으로, 두 가지 전략의 신호 방향이 일치하면 실제 거래 신호가 발생하고, 일치하지 않으면 거래하지 않습니다.

우위 분석

이 전략은 이중 트렌드 판단과 결합하여 잘못된 신호를 줄이고 신호의 정확성을 향상시킬 수 있다. 또한, 이동 평균의 추가는 일부 잡음을 필터링 할 수 있다.

위험 분석

이 전략에는 다음과 같은 위험들이 있습니다.

1. 이중 필터링 신호는 더 나은 거래 기회를 놓치게 할 수 있습니다.
2. 이동 평균 포트폴리오를 잘못 설정하면 시장 추세를 잘못 판단할 수 있습니다.
3. 반전 전략 자체는 손실 위험이 있습니다.

이동 평균 변수를 조정하거나 입출력 논리를 최적화하여 위험을 줄일 수 있다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 다른 변수들의 이동 평균 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾습니다.
2. 큰 손실을 방지하기 위한 손실을 방지하는 전략
3. 합성 교통량 지표 식별 신호 품질
4. 기계학습을 사용하여 자동으로 최적화합니다.

요약하다

이 전략은 이중 트렌드 판단과 이동 평균 지표를 통합하여 노이즈 신호를 효과적으로 필터링하여 거래 의사 결정의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 특정 위험이 있지만, 실전에서 수익을 안정화하기 위해 입문 출퇴근 논리를 지속적으로 테스트하고 최적화해야합니다.