ChaoZhang
개요
이중 전환 추적 전략은 가격의 이중 전환점을 추적하여 거래 신호를 생성합니다. 가격이 새로운 고점을 형성할 때 이 전략은 빈 포지션으로 이동합니다. 가격이 새로운 저점을 형성할 때 이 전략은 다중 포지션으로 이동합니다. 이 가격 전환점의 실시간 추적은 시장의 동력을 적시에 잡을 수 있습니다.
전략 원칙
이중 회전 추적 전략은 두 가지 형태 판단을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 높은 구매 회전 형태 ((HHS) 와 낮은 판매 회전 형태 ((LLB) 를 포함합니다. 그 판단 공식은 다음과 같습니다.
- HHS 형식:close[0] < close[1] 그리고 high[0] > high[1]
- LLB 형식:close[0] > close[1] 그리고 low[0] < low[1]
위의 조건을 충족하면 각각 HHS와 LLB의 바 인덱스와 가격을 설정한다. 그 후, 이 전략은 가격이 기록된 전환 가격을 깨지 않는지 실시간으로 모니터링한다. 가격이 HHS 전환 고치를 깨면, 가격 패턴이 하향 추세로 전환되었다는 것을 나타내는 전략이 빈 포지션을 열고, 반대로, 가격이 LLB 전환 저점을 깨면, 가격 패턴이 상승 추세로 전환되었다는 것을 나타내는 전략이 다중 포지션을 열고 있다. 이 방법으로, 이중 전환 추적 전략은 가격 전환 기회를 동적으로 포착할 수 있다.
이 전략이 실행될 때, 또한 HHS, LLB 형태와 가격 돌파구를 표시하기 위해 표시와 하향을 그리는 것입니다. 이것은 시장 구조를 직관적으로 판단하고 전략의 작동을 검증하는 데 매우 도움이됩니다. 일반적으로, 이중 전환 추적 전략은 가격 돌파구를 동적으로 추적하여 거래를 수행합니다.
우위 분석
이중 전환 추적 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
실시간으로 가격 변동을 추적하여 시장의 역전 기회를 빠르게 잡을 수 있습니다. 이동 평균과 같은 지표를 추적하는 다른 전략에 비해 전략의 반응이 더 민첩합니다.
가격 자체의 전환 특성을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 최적화 조정이 필요한 너무 많은 매개 변수가 없으며 간단하고 직접적으로 구현됩니다.
형태 표지판과 돌파구 표지판을 그려서 전략의 작동 과정을 직관적으로 시각화하고, 전략의 효과를 검증하는 것이 쉽다.
전략 구현 코드는 크기가 크지 않고, 이해하기 쉽고, 2차적으로 개발할 수 있다. 수량 거래의 입문 전략으로 학습할 수 있다.
전체적으로, 이중 회전 추적 전략은 비교적 간단하지만, 가격 회전을 효과적으로 포착할 수 있으며, 빠른 추적 유형 전략으로 사용하는 것이 좋습니다.
위험 분석
이중 전환 추적 전략에는 다음과 같은 위험 요소가 있습니다.
가격 역전 판단은 단점 정보에 의존하여 오판의 가능성이 높습니다. 가격 돌파 이후의 절정을 효과적으로 추적하는 방법을 설정하여 오판의 가능성을 줄일 수 있습니다.
대규모 가격 추세를 고려하지 않고, 주 상승할 때 여전히 잘못된 빈 포지션 신호가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 피하기 위해 트렌드 필터를 추가 할 수 있습니다.
단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 장치가 없습니다. 실장에서는 합리적인 손해 방지 전략을 설정하여 단편적 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 제어해야합니다.
리포트 데이터에는 최적화 편차가 있으며, 실판 성능이 리포트 결과보다 약할 수 있다. 실판 검증은 매우 중요하다.
전반적으로, 이 전략은 빠른 추적 반전 클래스 전략으로 구현 간단하지만, 또한 일정한 확률의 잘못된 판단의 위험이 있다. 트렌드 필터링, 스톱 손실 전략과 같은 모듈을 추가함으로써 위험을 효과적으로 줄일 수 있으며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 실장 전략으로 만들 수 있다.
최적화 방향
잘못된 판단의 가능성을 줄이고 안정성을 높이기 위해, 이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다:
추가 가격의 유효 돌파가 결정되면, 가격이 전환 고점을 넘어선 후 특정 비율을 요구하면 입장을 열 수 있다.
대차 트렌드 판단 모듈을 추가하여 주 상승 물결에서 실수로 공백을 피하십시오. 지수 이동 평균과 같은 지표를 사용하여 트렌드를 판단 할 수 있습니다.
추적 스톱, 간격 스톱과 같은 손실을 막는 전략을 추가하여 단독 손실을 일정 범위 내에서 통제하십시오.
최적화된 포지션 알고리즘, 시장의 변동률에 따라 포지션 크기를 조정할 수 있으며, 높은 변동률이 있을 때 단위 포지션을 줄일 수 있다.
더 긴 시간 주기에서의 실디 데이터를 테스트하고, 매개 변수의 안정성을 평가하고, 여러 번 반복적으로 최적화한다.
위 몇 가지 방향의 최적화 조정으로 전략의 실전 성능과 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이중 전환 추적 전략은 실시간으로 가격의 전환점을 모니터링하여 반전 기회를 잡습니다. 판단이 간단하고, 직접 실행하여 반전 추세를 빠르게 열 수 있습니다. 그러나 이 전략에는 약간의 확률의 잘못된 판단의 위험이 있습니다. 트렌드 판단, 스톱 손실 전략과 같은 모듈을 추가하고 매개 변수를 최적화함으로써 오류 판단의 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)
HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]
LLB = close[0] > close[1] and low[0] < low[1]
var trade_long = false
var text_status = "Awaiting Trade..."
var index_hhs = 0
var index_llb = 0
var price_hhs = 0.0
var price_llb = 0.0
if (HHS)
trade_long := false
text_status := "Trade in Short"
index_hhs := bar_index
price_hhs := high
if (LLB)
trade_long := true
text_status := "Trade in Long"
index_llb := bar_index
price_llb := low
plotshape(HHS, style=shape.labeldown, title="HHS", location=location.abovebar, color=color.red, text="HHS", textcolor=color.white,size=size.tiny)
plotshape(LLB, style=shape.labelup, title="LLB", location=location.belowbar, color=color.white, text="LLB", textcolor=color.white,size=size.tiny)
// HHS_top = line.new(index_hhs-1,price_hhs,bar_index,price_hhs,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.red)
// LLB_bot = line.new(index_llb-1,price_llb,bar_index,price_llb,extend=extend.right,style=line.style_solid,width=1,color=color.white)
// line.delete(HHS_top[1])
// line.delete(LLB_bot[1])
//Calculates how far the signal is painted to right.
hours = 5
lapos_x = timenow+1000*60*60*hours
lapos_y = highest(20)
// lb = label.new(lapos_x, lapos_y, text=text_status,color=trade_long?color.white:color.red,xloc = xloc.bar_time,style=label.style_diamond,textcolor=trade_long?color.white:color.red,size=size.small)
// label.delete(lb[1])
breakout_hhs = crossover(high,price_hhs)
breakout_llb = crossunder(low,price_llb)
bgcolor(breakout_hhs?color.lime:na,transp=50,title="BO HHS")
bgcolor(breakout_llb?color.maroon:na,transp=50,title="BO LLB")
long_condition = breakout_hhs
long_close = close < price_hhs or breakout_llb
short_condition = breakout_llb
short_close = close > price_llb or breakout_hhs
strategy.entry(id="long",long=true,comment="L",when=long_condition)
strategy.close(id="long",when=long_close)
strategy.entry(id="short",long=false,comment="S",when=short_condition)
strategy.close(id="short",when=short_close)