개요
이중 전환 추적 전략은 가격의 이중 전환점을 추적하여 거래 신호를 생성합니다. 가격이 새로운 고점을 형성할 때 이 전략은 빈 포지션으로 이동합니다. 가격이 새로운 저점을 형성할 때 이 전략은 다중 포지션으로 이동합니다. 이 가격 전환점의 실시간 추적은 시장의 동력을 적시에 잡을 수 있습니다.
전략 원칙
이중 회전 추적 전략은 두 가지 형태 판단을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 높은 구매 회전 형태 ((HHS) 와 낮은 판매 회전 형태 ((LLB) 를 포함합니다. 그 판단 공식은 다음과 같습니다.
- HHS 형식:close[0] < close[1] 그리고 high[0] > high[1]
- LLB 형식:close[0] > close[1] 그리고 low[0] < low[1]
위의 조건을 충족하면 각각 HHS와 LLB의 바 인덱스와 가격을 설정한다. 그 후, 이 전략은 가격이 기록된 전환 가격을 깨지 않는지 실시간으로 모니터링한다. 가격이 HHS 전환 고치를 깨면, 가격 패턴이 하향 추세로 전환되었다는 것을 나타내는 전략이 빈 포지션을 열고, 반대로, 가격이 LLB 전환 저점을 깨면, 가격 패턴이 상승 추세로 전환되었다는 것을 나타내는 전략이 다중 포지션을 열고 있다. 이 방법으로, 이중 전환 추적 전략은 가격 전환 기회를 동적으로 포착할 수 있다.
이 전략이 실행될 때, 또한 HHS, LLB 형태와 가격 돌파구를 표시하기 위해 표시와 하향을 그리는 것입니다. 이것은 시장 구조를 직관적으로 판단하고 전략의 작동을 검증하는 데 매우 도움이됩니다. 일반적으로, 이중 전환 추적 전략은 가격 돌파구를 동적으로 추적하여 거래를 수행합니다.
우위 분석
이중 전환 추적 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
-
실시간으로 가격 변동을 추적하여 시장의 역전 기회를 빠르게 잡을 수 있습니다. 이동 평균과 같은 지표를 추적하는 다른 전략에 비해 전략의 반응이 더 민첩합니다.
-
가격 자체의 전환 특성을 사용하여 거래 신호를 생성합니다. 최적화 조정이 필요한 너무 많은 매개 변수가 없으며 간단하고 직접적으로 구현됩니다.
-
형태 표지판과 돌파구 표지판을 그려서 전략의 작동 과정을 직관적으로 시각화하고, 전략의 효과를 검증하는 것이 쉽다.
-
전략 구현 코드는 크기가 크지 않고, 이해하기 쉽고, 2차적으로 개발할 수 있다. 수량 거래의 입문 전략으로 학습할 수 있다.
전체적으로, 이중 회전 추적 전략은 비교적 간단하지만, 가격 회전을 효과적으로 포착할 수 있으며, 빠른 추적 유형 전략으로 사용하는 것이 좋습니다.
위험 분석
이중 전환 추적 전략에는 다음과 같은 위험 요소가 있습니다.
-
가격 역전 판단은 단점 정보에 의존하여 오판의 가능성이 높습니다. 가격 돌파 이후의 절정을 효과적으로 추적하는 방법을 설정하여 오판의 가능성을 줄일 수 있습니다.
-
대규모 가격 추세를 고려하지 않고, 주 상승할 때 여전히 잘못된 빈 포지션 신호가 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 피하기 위해 트렌드 필터를 추가 할 수 있습니다.
-
단편적 손실을 통제하기 위한 손해 방지 장치가 없습니다. 실장에서는 합리적인 손해 방지 전략을 설정하여 단편적 손실을 감당할 수 있는 범위 내에서 제어해야합니다.
-
리포트 데이터에는 최적화 편차가 있으며, 실판 성능이 리포트 결과보다 약할 수 있다. 실판 검증은 매우 중요하다.
전반적으로, 이 전략은 빠른 추적 반전 클래스 전략으로 구현 간단하지만, 또한 일정한 확률의 잘못된 판단의 위험이 있다. 트렌드 필터링, 스톱 손실 전략과 같은 모듈을 추가함으로써 위험을 효과적으로 줄일 수 있으며, 안정적이고 신뢰할 수 있는 실장 전략으로 만들 수 있다.
최적화 방향
잘못된 판단의 가능성을 줄이고 안정성을 높이기 위해, 이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화될 수 있다:
-
추가 가격의 유효 돌파가 결정되면, 가격이 전환 고점을 넘어선 후 특정 비율을 요구하면 입장을 열 수 있다.
-
대차 트렌드 판단 모듈을 추가하여 주 상승 물결에서 실수로 공백을 피하십시오. 지수 이동 평균과 같은 지표를 사용하여 트렌드를 판단 할 수 있습니다.
-
추적 스톱, 간격 스톱과 같은 손실을 막는 전략을 추가하여 단독 손실을 일정 범위 내에서 통제하십시오.
-
최적화된 포지션 알고리즘, 시장의 변동률에 따라 포지션 크기를 조정할 수 있으며, 높은 변동률이 있을 때 단위 포지션을 줄일 수 있다.
-
더 긴 시간 주기에서의 실디 데이터를 테스트하고, 매개 변수의 안정성을 평가하고, 여러 번 반복적으로 최적화한다.
위 몇 가지 방향의 최적화 조정으로 전략의 실전 성능과 안정성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
요약하다
이중 전환 추적 전략은 실시간으로 가격의 전환점을 모니터링하여 반전 기회를 잡습니다. 판단이 간단하고, 직접 실행하여 반전 추세를 빠르게 열 수 있습니다. 그러나 이 전략에는 약간의 확률의 잘못된 판단의 위험이 있습니다. 트렌드 판단, 스톱 손실 전략과 같은 모듈을 추가하고 매개 변수를 최적화함으로써 오류 판단의 가능성을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Rev. FO", shorttitle="Rev. FO", overlay=true, pyramiding=0,calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=50,initial_capital=1000,currency="USD",commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.2,process_orders_on_close=false)
HHS = close[0] < close[1] and high[0] > high[1]- 1