ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 다른 유형의 이동 평균을 계산하여 두 개의 다른 시간 프레임에서 구매 및 판매 신호를 생성합니다. 이것은 다른 유형의 이동 평균과 다른 시간 프레임 조합을 실험하는 데 사용할 수있는 훌륭한 샌드박스 전략입니다.
전략 원칙
이 전략은 두 개의 이동 평균, 즉 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균을 사용합니다. 빠른 이동 평균의 시간 프레임은 차트의 시간 프레임보다 크거나 같습니다. 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 상향으로 돌파하면 구매 신호가 발생하고 빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 하향으로 돌파하면 판매 신호가 발생합니다.
사용자는 SMA, EMA, KAMA 등과 같은 여러 종류의 이동 평균을 선택할 수 있으며, 시간 프레임은 다를 수 있으므로 조합 실험을 통해 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
우위 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 다양한 조합의 변수 실험을 최적의 변수 설정을 찾기 위해 매우 편리하게 조정할 수 있다는 것입니다.
사용자는 이동 평균의 종류, 시간 길이를, 시간 프레임을 자유롭게 선택할 수 있으며, 시스템은 실시간으로 계산하고 결과를 표시합니다. 이것은 하나의 변수를 테스트하는 조합 전략을 훨씬 쉽게합니다.
이 전략은 리스크를 줄이고 수익률을 높일 수 있는 Stop Loss Stop function을 내장하고 있다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 잘못된 매개 변수 설정으로 거래 신호가 너무 자주 발생하여 거래 비용과 슬라이드 포인트 손실이 증가할 수 있다는 것입니다.
또한, 이중 이동 평균 자체는 잘못된 신호를 생성하기 쉽다. 만약 변수가 잘못 선택되면, 구매 및 판매 신호는 신뢰할 수 없다.
이러한 위험은 최적화 매개 변수와 다른 지표의 조합으로 감소시킬 수 있습니다.
최적화 방향
이중 이동 평균을 기반으로 다른 지표 조합을 추가하여 필터링을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, RSI 지표는 구매 및 판매 신호를 확인하여 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
또한 이동 평균의 변수 훈련을 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾을 수 있습니다. 또한 기계 학습 방법을 사용하여 변수를 동적으로 최적화 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 아주 좋은 쌍 이동 평균 실험 샌드박스 입니다. 이 전략의 장점은 서로 다른 변수 조합을 빠르게 잇는 것으로써 최적의 거래 전략을 찾을 수 있다는 것입니다. 물론 일부 변수 설정이 부적절한 위험도 있습니다. 이것은 다른 지표 조합을 추가하여 필터링을 통해 위험을 줄이는 것이 필요합니다. 이 전략에 대한 최적화를 계속하면 더 나은 거래 효과를 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-28 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
// © dman103
// A moving averages SandBox strategy where you can experiment using two different moving averages (like KAMA, ALMA, HMA, JMA, VAMA and more) on different time frames to generate BUY and SELL signals, when they cross.
// Great sandbox for experimenting with different moving averages and different time frames.
//
// == How to use ==
// We select two types of moving averages on two different time frames:
//
// First is the FAST moving average that should be at the same time frame or higher.
// Second is the SLOW moving average that should be on the same time frame or higher.
// When FAST moving average cross over the SLOW moving average we have a BUY signal (for LONG)
// When FAST moving average cross under the SLOW moving average we have a SELL signal (for SHORT)
// WARNING: Using a lower time frame than your chart time frame will result in unrealistic results in your backtesting and bar replay.
// == NOTES ==
// You can select BOTH, LONG, SHORT or NONE in the strategy settings.
// You can also enable Stop Loss and Take Profit.
// More sandboxes to come, Follow to get notified.
// Can also act as indicator by settings 'What trades should be taken' to 'NONE'
//@version=4
strategy("Multi MA MTF SandBox Strategy","Multi MA SandBox",overlay=true)
tradeType = input("LONG", title="What trades should be taken:", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])
fast_title = input(true, title='---------------- Fast Moving Average (BLUE)----------------', type=input.bool)
ma_select1 = input(title="First Slow moving average", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"])
resma_fast = input(title="First Time Frame", type=input.resolution, defval="")
lenma_fast = input(title="First MA Length", type=input.integer, defval=6)
slow_title = input(true, title='---------------- Slow Moving Average (YELLOW)----------------', type=input.bool)
ma_select2 = input(title="Second Fast moving average", defval="JMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "HMA", "JMA", "KAMA", "TMA", "VAMA", "SMMA", "DEMA" , "VMA", "WWMA", "EMA_NO_LAG", "TSF","ALMA"])
resma_slow = input(title="Second time frame", type=input.resolution, defval="")
lenma_slow = input(title="Second MA length", type=input.integer, defval=14)
settings = input(true, title='---------------- Other Settings ----------------', type=input.bool)
lineWidth = input(2,title="Line Width")
colorTransparency=input(50,title="Color Transparency",step=10,minval=0,maxval=100)
color_fast=input(color.blue,type=input.color)
color_slow=input(color.yellow,type=input.color)
fillColor = input(title="Fill Color", type=input.bool, defval=true)
IndicatorSettings = input(true, title='---------------- Indicators Settings ----------------', type=input.bool)
offset=input(title="Alma Offset (only for ALMA)",defval=0.85, step=0.05)
volatility_lookback =input(title="Volatility lookback (only for VAMA)",defval=12)
i_fastAlpha = input(1.25,"KAMA's alpha (only for KAMA)", minval=1,step=0.25)
fastAlpha = 2.0 / (i_fastAlpha + 1)
slowAlpha = 2.0 / (31)
///////Moving Averages
MA_selector(src, length,ma_select) =>
ma = 0.0
if ma_select == "SMA"
ma := sma(src, length)
ma
if ma_select == "EMA"
ma := ema(src, length)
ma
if ma_select == "WMA"
ma := wma(src, length)
ma
if ma_select == "HMA"
ma := hma(src,length)
ma
if ma_select == "JMA"
beta = 0.45*(length-1)/(0.45*(length-1)+2)
alpha = beta
tmp0 = 0.0, tmp1 = 0.0, tmp2 = 0.0, tmp3 = 0.0, tmp4 = 0.0
tmp0 := (1-alpha)*src + alpha*nz(tmp0[1])
tmp1 := (src - tmp0[0])*(1-beta) + beta*nz(tmp1[1])
tmp2 := tmp0[0] + tmp1[0]
tmp3 := (tmp2[0] - nz(tmp4[1]))*((1-alpha)*(1-alpha)) + (alpha*alpha)*nz(tmp3[1])
tmp4 := nz(tmp4[1]) + tmp3[0]
ma := tmp4
ma
if ma_select == "KAMA"
momentum = abs(change(src, length))
volatility = sum(abs(change(src)), length)
efficiencyRatio = volatility != 0 ? momentum / volatility : 0
smoothingConstant = pow((efficiencyRatio * (fastAlpha - slowAlpha)) + slowAlpha, 2)
var kama = 0.0
kama := nz(kama[1], src) + smoothingConstant * (src - nz(kama[1], src))
ma:=kama
ma
if ma_select == "TMA"
ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
ma
if ma_select == "VMA"
valpha=2/(length+1)
vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
vUD=sum(vud1,9)
vDD=sum(vdd1,9)
vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
VAR=0.0
VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
ma := VAR
ma
if ma_select == "WWMA"
wwalpha = 1/ length
WWMA = 0.0
WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
ma := WWMA
ma
if ma_select == "EMA_NO_LAG"
EMA1= ema(src,length)
EMA2= ema(EMA1,length)
Difference= EMA1 - EMA2
ma := EMA1 + Difference
ma
if ma_select == "TSF"
lrc = linreg(src, length, 0)
lrc1 = linreg(src,length,1)
lrs = (lrc-lrc1)
TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
ma := TSF
ma
if ma_select =="VAMA" // Volatility Adjusted from @fractured
mid=ema(src,length)
dev=src-mid
vol_up=highest(dev,volatility_lookback)
vol_down=lowest(dev,volatility_lookback)
ma := mid+avg(vol_up,vol_down)
ma
if ma_select == "SMMA"
smma = float (0.0)
smaval=sma(src, length)
smma := na(smma[1]) ? smaval : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
ma := smma
if ma_select == "DEMA"
e1 = ema(src, length)
e2 = ema(e1, length)
ma := 2 * e1 - e2
ma
if ma_select == "ALMA"
ma := alma(src, length,offset, 6)
ma
ma
// Calculate EMA
ma_fast = MA_selector(close, lenma_fast,ma_select1)
ma_slow = MA_selector(close, lenma_slow,ma_select2)
maFastStep = security(syminfo.tickerid, resma_fast, ma_fast)
maSlowStep = security(syminfo.tickerid, resma_slow, ma_slow)
ma1_plot=plot(maFastStep, color=color_fast,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency)
ma2_plot=plot(maSlowStep, color=color_slow,linewidth=lineWidth,transp=colorTransparency)
colors=ma_fast>ma_slow ? color.green : color.red
fill(ma1_plot,ma2_plot, color=fillColor? colors: na,transp=colorTransparency+15)
closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose"
////////Long Rules
long = crossover(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH")
longClose =crossunder(maFastStep,maSlowStep)//and falling(maSlowStep,1)
///////Short Rules
short =crossunder(maFastStep,maSlowStep) and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH")
shortClose = crossover(maFastStep,maSlowStep)
longShape= crossover(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE"
shortShape = crossunder(maFastStep,maSlowStep) and tradeType == "NONE"
plotshape(longShape, style=shape.triangleup,location=location.belowbar, color=color.lime,size=size.small)
plotshape(shortShape,style=shape.triangledown,location=location.abovebar, color=color.red,size=size.small)
// === Stop LOSS ===
useStopLoss = input(false, title='----- Add Stop Loss / Take profit -----', type=input.bool)
sl_inp = input(2.5, title='Stop Loss %', type=input.float, step=0.1)/100
tp_inp = input(5, title='Take Profit %', type=input.float, step=0.1)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + sl_inp)
take_level_short = strategy.position_avg_price * (1 - tp_inp)
if (long)
strategy.entry("long", strategy.long)
if (short)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.close ("long", when = longClose, comment=closeStatus)
strategy.close ("short", when = shortClose, comment=closeStatus)
if (useStopLoss)
strategy.exit("Stop Loss/Profit Long","long", stop=stop_level, limit=take_level,comment =closeStatus )
strategy.exit("Stop Loss/Profit Short","short", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment = closeStatus)